PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с MSA.TO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и MSA.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и MSA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Mineros S.A. (MSA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.52%
65.84%
^SPTSX60
MSA.TO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

2.47

MSA.TO:

5.43

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

3.44

MSA.TO:

5.34

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.46

MSA.TO:

1.71

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

2.94

MSA.TO:

7.27

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

17.43

MSA.TO:

28.67

Индекс Язвы

^SPTSX60:

1.42%

MSA.TO:

8.33%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

10.05%

MSA.TO:

44.03%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

MSA.TO:

-47.75%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-0.72%

MSA.TO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у MSA.TO с доходностью 212.84%.


^SPTSX60

С начала года

20.98%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

16.99%

1 год

24.65%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

MSA.TO

С начала года

212.84%

1 месяц

32.58%

6 месяцев

70.92%

1 год

244.62%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SPTSX60 c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.515.03
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.125.00
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.261.65
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.246.03
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 10.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0010.0127.47
^SPTSX60
MSA.TO

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 2.47, что ниже коэффициента Шарпа MSA.TO равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и MSA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
5.03
^SPTSX60
MSA.TO

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и MSA.TO

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, примерно равная максимальной просадке MSA.TO в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и MSA.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.81%
0
^SPTSX60
MSA.TO

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и MSA.TO

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 2.56%, в то время как у Mineros S.A. (MSA.TO) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
16.39%
^SPTSX60
MSA.TO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab