Сравнение ^SPTSX60 с MSA.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Mineros S.A. (MSA.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или MSA.TO.
Основные характеристики
| ^SPTSX60 | MSA.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 83.05% |
| Дох-ть за 1 год | 14.65% | 113.24% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 3.01 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 37.58% |
| Макс. просадка | -49.15% | -47.75% |
| Текущая просадка | 0.00% | -19.23% |
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и MSA.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и MSA.TO
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у MSA.TO с доходностью 83.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPTSX60 c MSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Mineros S.A. (MSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и MSA.TO
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, примерно равная максимальной просадке MSA.TO в -47.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и MSA.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и MSA.TO
Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 3.84%, в то время как у Mineros S.A. (MSA.TO) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.