S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) Коэффициент Шарпа: 1.89

Коэффициент Шарпа ^SPTSX60 равен 1.89, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.89 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ^SPTSX60

Исключительно

^SPTSX60 опережает 92.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция ^SPTSX60 на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ^SPTSX60 относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.25 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.25 до 1.10
Зеленая зона (верхние 25%): 1.10 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 3.42+
Медиана (50-й перцентиль): 0.83 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными индексов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ^SPTSX60 с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
^CASHX	US Money Market Index	265.80
^NWX	ARCA Networking	3.43
^RGBITR	Russian Government Bond Index	3.41
^XAX	NYSE American Composite Index	3.09
^XAU	Philadelphia Gold and Silver Index	2.66
^NRU	S&P Global Natural Resources Index	2.27
^BCOMAL	Bloomberg Aluminum Index	2.21
^GSPTXDV	S&P/TSX Dividend Aristocrats	2.07
^GSPTSE	S&P TSX Composite Index (Canada)	2.07
^SOX	PHLX Semiconductor Index	2.05
^SPTSX60	S&P/TSX 60 Index	1.89

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ^SPTSX60 во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^SPTSX60 стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ^SPTSX60 risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

^SPTSX60 Sortino Ratio