PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) Коэффициент Шарпа: 2.62

Индекс · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

Коэффициент Шарпа ^SPTSX60 равен 2.62, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.62 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ^SPTSX60

Ранг коэффициента Шарпа ^SPTSX60: 87.287
Исключительно

^SPTSX60 опережает 87.2% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция ^SPTSX60 на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ^SPTSX60 относительно всех индексов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.36 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.36 до 2.22
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.22 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.26+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными индексов

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ^SPTSX60 с другими аналогичными индексами за несколько временных периодов, показывая относительную доходность с поправкой на риск убытков.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого индекса за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
^CASHXUS Money Market Index258.25
^NWXARCA Networking5.39
^SOXPHLX Semiconductor Index5.06
^RGBITRRussian Government Bond Index4.24
^GSPTXDVS&P/TSX Dividend Aristocrats3.49
^DJUSSCDow Jones U.S. Semiconductors Index3.28
^N225Nikkei 2253.24
^DJUSSTDow Jones U.S. Iron & Steel Index3.16
^XAXNYSE American Composite Index3.15
^SIXTTechnology Select Sector Index3.02
^SPTSX60S&P/TSX 60 Index2.62

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ^SPTSX60 во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ^SPTSX60 стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

^SPTSX60 действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель