PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с COST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index) is an index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^SPTSX60 returned 9.45%/yr vs 22.98%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.45% против 22.98% соответственно.

^SPTSX60

1 день
1.24%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.58%
1 год
29.93%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.45%

COST

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.12%
С начала года
13.90%
6 месяцев
12.73%
1 год
-0.39%
3 года*
26.54%
5 лет*
23.84%
10 лет*
22.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		10.45%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.90%-9.71%51.45%45.46%-13.92%51.75%29.52%39.70%19.90%14.09%

Correlation

The correlation between ^SPTSX60 and COST is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2003 г.

0.26

The correlation between ^SPTSX60 and COST shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с AAPL
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SPTSX60COSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
-0.02

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
0.11

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.03

+4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

-0.06

+17.96

^SPTSX60 vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и COST

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки COST в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPTSX60COSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-33.74%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-14.89%

+7.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-23.58%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-30.01%

+12.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-30.01%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.30%

+12.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-7.22%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

6.30%

-4.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и COST

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 3.41%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPTSX60COSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.41%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

15.69%

-6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.77%

20.01%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

23.88%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

23.16%

-8.05%

Часто задаваемые вопросы

^SPTSX60 and COST have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (6.41%) compared to ^SPTSX60 (3.41%). In terms of maximum drawdown, ^SPTSX60 dropped -54.11% vs COST's -33.74%.

^SPTSX60 currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPTSX60 и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор