PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с COST

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		3.43%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
COST
Costco Wholesale Corporation		19.60%-9.73%51.62%45.72%-13.28%50.45%30.42%38.54%19.98%14.58%
Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как COST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 17.19%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.43% против 23.06% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.53%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.52%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
9.43%

COST

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
17.19%
6 месяцев
8.45%
1 год
1.37%
3 года*
29.26%
5 лет*
26.85%
10 лет*
23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60COSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.07

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.24

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.03

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

0.10

+2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.28

0.22

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа COST равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60COSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.07

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

1.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.18

-0.83

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и COST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и COST

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки COST в -30.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и COST.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60COSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-53.39%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-19.35%

+11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-31.40%

+13.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-31.40%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.23%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-13.40%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

9.67%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и COST

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60COSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.47%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

13.94%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

20.19%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

21.80%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

21.56%

-6.47%