PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и COST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.51%
17.29%
^SPTSX60
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

2.47

COST:

3.42

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

3.44

COST:

4.09

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.46

COST:

1.59

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

2.94

COST:

6.55

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

17.43

COST:

16.95

Индекс Язвы

^SPTSX60:

1.42%

COST:

3.97%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

10.05%

COST:

19.70%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-49.15%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

^SPTSX60:

-0.72%

COST:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 51.38%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 6.70% против 24.49% соответственно.


^SPTSX60

С начала года

20.98%

1 месяц

3.24%

6 месяцев

16.99%

1 год

24.65%

5 лет (среднегодовая)

8.65%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

COST

С начала года

51.38%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

17.29%

1 год

63.81%

5 лет (среднегодовая)

29.56%

10 лет (среднегодовая)

24.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SPTSX60 c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.001.312.91
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.853.53
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.231.52
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.155.36
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.3513.88
^SPTSX60
COST

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COST равному 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.31
2.91
^SPTSX60
COST

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и COST

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.81%
0
^SPTSX60
COST

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и COST

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 2.56%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.56%
4.87%
^SPTSX60
COST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab