PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		3.43%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.14%12.32%35.62%23.40%-12.34%27.57%16.33%24.77%3.52%13.96%
Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.78% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.53%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.52%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
9.43%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.04%
1 год
14.63%
3 года*
19.67%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с AAPL^SPTSX60 с RY
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60SPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.78

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.19

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.25

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.28

4.62

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60SPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.78

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.94

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.92

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.06

-0.72

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и SPY

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки SPY в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60SPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-55.19%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.88%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-24.50%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-33.72%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.44%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-9.09%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.57%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и SPY

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.99% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60SPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.25%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

18.84%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

15.15%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.20%

-1.11%