PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SPTSX60 с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или QQQ.

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и QQQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SPTSX60:

1.20

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

^SPTSX60:

1.65

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

^SPTSX60:

1.24

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

^SPTSX60:

1.33

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

^SPTSX60:

5.57

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

^SPTSX60:

3.06%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

^SPTSX60:

14.26%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

^SPTSX60:

-54.11%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^SPTSX60:

0.00%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.91% против 17.81% соответственно.

^SPTSX60

С начала года

5.25%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

4.30%

1 год

17.01%

5 лет

12.01%

10 лет

5.91%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SPTSX60 и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SPTSX60 c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и QQQ

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и QQQ

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 2.31%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...