PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPTSX60 с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPTSX60 с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SPTSX60 и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SPTSX60 и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index		3.43%25.48%17.19%8.21%-9.17%24.37%1.95%18.11%-10.46%6.63%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.25%15.23%36.37%51.45%-27.77%26.27%46.11%32.13%8.34%24.22%
Разные валюты инструментов

^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 3.43%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.43% против 19.75% соответственно.

^SPTSX60

1 день
0.53%
1 месяц
-1.40%
С начала года
3.43%
6 месяцев
8.25%
1 год
26.52%
3 года*
16.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
9.43%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-3.79%
1 год
20.40%
3 года*
24.31%
5 лет*
15.49%
10 лет*
19.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с AAPL^SPTSX60 с RY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^SPTSX60 vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPTSX60
Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPTSX60 c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SPTSX60QQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

0.92

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.40

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.66

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.28

4.80

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SPTSX60 vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPTSX60 на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPTSX60 и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SPTSX60QQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

0.92

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.75

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.95

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.10

-0.75

Корреляция

Корреляция между ^SPTSX60 и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SPTSX60 и QQQ

Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -54.11%, что больше максимальной просадки QQQ в -31.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^SPTSX60QQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-82.97%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-11.96%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-35.12%

+17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-35.12%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-7.75%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.96%

-32.98%

+19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

3.48%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPTSX60 и QQQ

Текущая волатильность для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) составляет 4.99%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что ^SPTSX60 испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SPTSX60QQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

6.32%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

12.71%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

22.38%

-7.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.69%

20.70%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

20.81%

-5.72%