Сравнение ^SPTSX60 с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или XIU.TO.
Основные характеристики
| ^SPTSX60 | XIU.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 14.33% |
| Дох-ть за 1 год | 14.65% | 18.30% |
| Дох-ть за 3 года | 4.87% | 8.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 10.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.69% | 7.88% |
| Коэф-т Шарпа | 1.43 | 1.75 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 11.47% |
| Макс. просадка | -49.15% | -52.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и XIU.TO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и XIU.TO
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 4.69% против 7.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPTSX60 c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и XIU.TO
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и XIU.TO
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 3.84% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.