Сравнение ^SPTSX60 с XIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO).
XIU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 28 сент. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SPTSX60 или XIU.TO.
Корреляция
Корреляция между ^SPTSX60 и XIU.TO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SPTSX60 и XIU.TO
Основные характеристики
^SPTSX60:
2.55
XIU.TO:
2.93
^SPTSX60:
3.55
XIU.TO:
4.08
^SPTSX60:
1.47
XIU.TO:
1.56
^SPTSX60:
3.04
XIU.TO:
5.99
^SPTSX60:
18.02
XIU.TO:
21.90
^SPTSX60:
1.42%
XIU.TO:
1.34%
^SPTSX60:
10.05%
XIU.TO:
10.06%
^SPTSX60:
-49.15%
XIU.TO:
-52.31%
^SPTSX60:
-0.32%
XIU.TO:
-0.26%
Доходность по периодам
С начала года, ^SPTSX60 показывает доходность 21.46%, что значительно ниже, чем у XIU.TO с доходностью 24.83%. За последние 10 лет акции ^SPTSX60 уступали акциям XIU.TO по среднегодовой доходности: 6.74% против 9.99% соответственно.
^SPTSX60
21.46%
3.66%
16.50%
25.30%
8.77%
6.74%
XIU.TO
24.83%
3.86%
18.19%
29.06%
12.20%
9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SPTSX60 c XIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SPTSX60 и XIU.TO
Максимальная просадка ^SPTSX60 за все время составила -49.15%, что меньше максимальной просадки XIU.TO в -52.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPTSX60 и XIU.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SPTSX60 и XIU.TO
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) имеют волатильность 2.50% и 2.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.