PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


S&P/TSX 60 Index

Популярные сравнения: ^SPTSX60 с VOO, ^SPTSX60 с MSA.TO, ^SPTSX60 с AAPL, ^SPTSX60 с COST, ^SPTSX60 с RY, ^SPTSX60 с SPY, ^SPTSX60 с VDY.TO, ^SPTSX60 с QQQ, ^SPTSX60 с ^GSPC, ^SPTSX60 с XIU.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в S&P/TSX 60 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
179.67%
303.83%
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

S&P/TSX 60 Index показал доход в 2.71% с начала года и 7.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P/TSX 60 Index составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.71%13.87%
1 месяц-2.54%2.33%
6 месяцев4.89%15.10%
1 год7.77%22.72%
5 лет (среднегодовая)5.90%13.49%
10 лет (среднегодовая)4.24%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPTSX60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.26%1.75%3.36%-2.43%2.44%2.71%
20237.07%-2.78%-0.86%3.28%-5.53%3.19%1.87%-1.71%-3.57%-3.39%7.64%3.71%8.21%
2022-0.39%-0.28%3.46%-5.08%-0.06%-8.64%3.62%-1.82%-4.22%5.36%5.33%-5.72%-9.17%
2021-0.79%4.56%4.07%1.94%3.63%2.46%0.61%1.22%-2.27%5.14%-1.31%3.08%24.37%
20201.78%-5.89%-15.66%8.75%2.86%1.86%3.69%2.26%-2.35%-3.97%10.19%1.10%1.95%
20198.14%2.65%0.59%3.65%-3.28%1.84%0.01%0.28%1.58%-1.16%3.27%-0.36%18.11%
2018-1.59%-3.23%-0.54%1.37%3.15%1.56%1.46%-1.39%-1.39%-6.01%2.03%-5.91%-10.46%
20171.02%-0.18%0.88%0.36%-1.36%-1.51%-0.16%0.15%3.27%2.75%0.52%0.80%6.63%
2016-1.27%0.06%4.72%3.10%0.69%-0.42%3.64%0.47%0.83%1.15%2.29%1.32%17.72%
20150.29%3.86%-2.37%1.99%-1.30%-3.12%0.66%-4.45%-3.79%1.27%-0.34%-3.44%-10.56%
20140.23%3.53%0.89%2.08%-0.12%3.52%2.11%1.58%-3.79%-1.71%1.59%-0.95%9.07%
20131.97%1.48%-0.98%-2.82%2.19%-4.23%2.75%1.74%0.79%4.72%0.57%1.54%9.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SPTSX60 среди indices на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 4444
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SPTSX60
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.89
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.02

Коэффициент Шарпа

S&P/TSX 60 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.72
2.88
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-3.25%
0
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P/TSX 60 Index показал максимальную просадку в 49.15%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1387 торговых сессий.

Текущая просадка S&P/TSX 60 Index составляет 3.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.15%19 июн. 2008 г.16923 февр. 2009 г.13873 сент. 2014 г.1556
-35.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.221
-34.02%23 мая 2001 г.3489 окт. 2002 г.32221 янв. 2004 г.670
-22.86%4 сент. 2014 г.34620 янв. 2016 г.2248 дек. 2016 г.570
-17.78%23 мар. 2022 г.14012 окт. 2022 г.3749 апр. 2024 г.514

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность S&P/TSX 60 Index составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.23%
2.12%
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)