PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60)

Индекс · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P/TSX 60 Index

Часто сравнивают с ^SPTSX60:
^SPTSX60 с SPY^SPTSX60 с VDY.TO^SPTSX60 с VOO^SPTSX60 с MSA.TO^SPTSX60 с QQQ^SPTSX60 с XIU.TO^SPTSX60 с AAPL^SPTSX60 с RY^SPTSX60 с COST^SPTSX60 с FC.TO

Доходность

График доходности ^SPTSX60

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции ^SPTSX60 — CA$2,054. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции ^SPTSX60 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,713.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) показал доход в 10.45% с начала года и 29.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPTSX60 составила 9.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.93%.

S&P/TSX 60 Index

1 день
1.24%
1 месяц
1.05%
С начала года
10.45%
6 месяцев
9.58%
1 год
29.04%
3 года*
19.71%
5 лет*
11.37%
10 лет*
9.45%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
11.72%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.24%
3 года*
22.49%
5 лет*
14.70%
10 лет*
14.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^SPTSX60 по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ^SPTSX60 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.39%6.43%-3.38%4.07%1.99%1.59%10.45%
20253.94%-0.56%-2.32%-0.14%4.93%1.93%1.38%4.64%4.42%0.60%3.40%0.99%25.48%
20240.26%1.75%3.36%-2.43%2.44%-2.13%5.84%1.46%2.69%0.44%6.47%-3.67%17.19%
20237.07%-2.78%-0.86%3.28%-5.53%3.19%1.87%-1.71%-3.57%-3.39%7.64%3.71%8.21%
2022-0.39%-0.28%3.46%-5.08%-0.06%-8.64%3.62%-1.82%-4.22%5.36%5.33%-5.72%-9.17%
2021-0.79%4.56%4.07%1.94%3.63%2.46%0.61%1.22%-2.27%5.14%-1.31%3.08%24.37%

Метрики бенчмарка

S&P/TSX 60 Index has an annualized alpha of 1.75%, beta of 0.62, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1998.

  • This index participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.19%) than losses (59.11%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.45 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this index's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
1.75%
Бета
0.62
R²
0.45
Участие в росте
59.19%
Участие в снижении
59.11%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^SPTSX60 имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск ^SPTSX60: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SPTSX60БенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.97

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.73

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.76

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.90

10.25

+7.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

S&P/TSX 60 Index показал максимальную просадку в 54.11%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 879 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Крах доткомов2000–2002
-54.11%окт. 2002 г.
2y 1mo3y 6mo
5y 7moсент. 2000 г. - апр. 2006 г.
Финансовый кризис2007–2009
-49.15%февр. 2009 г.
8mo 9d5y 6mo
6y 2moиюнь 2008 г. - сент. 2014 г.
Обвал COVID2020
-35.73%март 2020 г.
1mo 1d9mo 20d
10mo 21dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-22.86%янв. 2016 г.
1y 4mo10mo 23d
2y 3moсент. 2014 г. - дек. 2016 г.
Медвежий рынок2022
-17.78%окт. 2022 г.
6mo 23d1y 6mo
2y 18dмарт 2022 г. - апр. 2024 г.

Показатели просадок

^SPTSX60БенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.11%

-48.87%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-9.17%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-19.59%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-23.14%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-27.97%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.12%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-9.65%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

2.47%

-0.76%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^SPTSX60

Добавьте S&P/TSX 60 Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^SPTSX60