График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в S&P/TSX 60 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^SPTSX60 торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) показал доход в 2.88% с начала года и 27.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPTSX60 составила 9.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
S&P/TSX 60 Index
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 9.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ^SPTSX60 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.39% | 6.43% | -3.38% | 0.44% | 2.88% | ||||||||
| 2025 | 3.94% | -0.56% | -2.32% | -0.14% | 4.93% | 1.93% | 1.38% | 4.64% | 4.42% | 0.60% | 3.40% | 0.99% | 25.48% |
| 2024 | 0.26% | 1.75% | 3.36% | -2.43% | 2.44% | -2.13% | 5.84% | 1.46% | 2.69% | 0.44% | 6.47% | -3.67% | 17.19% |
| 2023 | 7.07% | -2.78% | -0.86% | 3.28% | -5.53% | 3.19% | 1.87% | -1.71% | -3.57% | -3.39% | 7.64% | 3.71% | 8.21% |
| 2022 | -0.39% | -0.28% | 3.46% | -5.08% | -0.06% | -8.64% | 3.62% | -1.82% | -4.22% | 5.36% | 5.33% | -5.72% | -9.17% |
| 2021 | -0.79% | 4.56% | 4.07% | 1.94% | 3.63% | 2.46% | 0.61% | 1.22% | -2.27% | 5.14% | -1.31% | 3.08% | 24.37% |
Метрики бенчмарка
S&P/TSX 60 Index: годовая альфа составляет -1.01%, бета — 0.70, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 04.01.1999.
- Этот индекс участвовал в 72.31% снижения S&P 500 Index, но только в 59.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.01%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 59.69%
- Участие в снижении
- 72.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^SPTSX60 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди индексов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^SPTSX60 | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.74 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.13 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.10 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 4.05 | +8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^SPTSX60 в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
S&P/TSX 60 Index показал максимальную просадку в 54.11%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 879 торговых сессий.
Текущая просадка S&P/TSX 60 Index составляет 3.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.11% | 5 сент. 2000 г. | 528 | 9 окт. 2002 г. | 879 | 6 апр. 2006 г. | 1407 |
| -49.15% | 19 июн. 2008 г. | 169 | 23 февр. 2009 г. | 1387 | 3 сент. 2014 г. | 1556 |
| -35.73% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 199 | 7 янв. 2021 г. | 221 |
| -22.86% | 4 сент. 2014 г. | 346 | 20 янв. 2016 г. | 224 | 8 дек. 2016 г. | 570 |
| -17.78% | 23 мар. 2022 г. | 140 | 12 окт. 2022 г. | 374 | 9 апр. 2024 г. | 514 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...