PortfoliosLab logo
S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) показал доход в 5.25% с начала года и 16.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^SPTSX60 составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.89%.


^SPTSX60

С начала года

5.25%

1 месяц

7.52%

6 месяцев

4.30%

1 год

16.19%

5 лет

12.01%

10 лет

5.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.79%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.35%

5 лет

15.12%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SPTSX60, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.94%-0.56%-2.32%-0.14%4.39%5.25%
20240.26%1.75%3.36%-2.43%2.44%-2.13%5.84%1.46%2.69%0.44%6.47%-3.67%17.19%
20237.07%-2.78%-0.86%3.28%-5.53%3.19%1.87%-1.71%-3.57%-3.39%7.64%3.71%8.21%
2022-0.39%-0.28%3.46%-5.08%-0.06%-8.64%3.62%-1.82%-4.22%5.36%5.33%-5.72%-9.17%
2021-0.79%4.56%4.07%1.94%3.63%2.46%0.61%1.22%-2.27%5.14%-1.31%3.08%24.37%
20201.78%-5.89%-15.66%8.75%2.86%1.86%3.69%2.26%-2.35%-3.97%10.19%1.10%1.95%
20198.14%2.65%0.59%3.65%-3.28%1.84%0.01%0.28%1.58%-1.16%3.27%-0.36%18.11%
2018-1.59%-3.23%-0.54%1.37%3.15%1.56%1.46%-1.39%-1.39%-6.01%2.03%-5.91%-10.46%
20171.02%-0.18%0.88%0.36%-1.36%-1.51%-0.16%0.15%3.27%2.75%0.52%0.80%6.63%
2016-1.27%0.06%4.72%3.10%0.69%-0.42%3.64%0.47%0.83%1.15%2.29%1.32%17.72%
20150.29%3.86%-2.37%1.99%-1.30%-3.12%0.66%-4.45%-3.79%1.27%-0.34%-3.44%-10.56%
20140.23%3.53%0.89%2.08%-0.12%3.52%2.11%1.58%-3.79%-1.71%1.59%-0.95%9.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^SPTSX60 составляет 94, что ставит его в топ 6% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPTSX60, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPTSX60, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPTSX60, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPTSX60, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P/TSX 60 Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 18 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.20
  • За 5 лет: 0.92
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

S&P/TSX 60 Index показал максимальную просадку в 54.11%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 879 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.11%5 сент. 2000 г.5289 окт. 2002 г.8796 апр. 2006 г.1407
-49.15%19 июн. 2008 г.16923 февр. 2009 г.13873 сент. 2014 г.1556
-35.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.221
-22.86%4 сент. 2014 г.34620 янв. 2016 г.2248 дек. 2016 г.570
-17.78%23 мар. 2022 г.14012 окт. 2022 г.3749 апр. 2024 г.514

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...