PortfoliosLab logo

S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60)

Индекс · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в S&P/TSX 60 Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-1.84%
6.74%
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SPTSX60

S&P/TSX 60 Index

Доходность

S&P/TSX 60 Index показал доход в 2.97% с начала года и -5.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность S&P/TSX 60 Index составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.99%3.14%
С начала года2.97%10.41%
6 месяцев-2.87%5.77%
1 год-5.31%9.63%
5 лет (среднегодовая)4.90%7.19%
10 лет (среднегодовая)5.27%10.77%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.07%-2.78%-0.86%3.28%-5.53%
20225.33%-5.72%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P/TSX 60 Index (^SPTSX60) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SPTSX60
S&P/TSX 60 Index
-0.28
^GSPC
S&P 500
0.21

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

S&P/TSX 60 Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.502023FebruaryMarchAprilMayJune
-0.28
0.66
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-9.96%
-8.77%
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

S&P/TSX 60 Index с января 2010 показал максимальную просадку в 49.15%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 1387 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.15%19 июн. 2008 г.16923 февр. 2009 г.13873 сент. 2014 г.1556
-35.73%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.221
-34.02%23 мая 2001 г.3489 окт. 2002 г.32221 янв. 2004 г.670
-22.86%4 сент. 2014 г.34620 янв. 2016 г.2248 дек. 2016 г.570
-17.78%23 мар. 2022 г.14012 окт. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность S&P/TSX 60 Index составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
4.01%
3.21%
^SPTSX60 (S&P/TSX 60 Index)
Benchmark (^GSPC)