Сравнение ^SIXU с UPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector Index (^SIXU) и ProShares Ultra Utilities (UPW).
UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ^SIXU и UPW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^SIXU и UPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SIXU Utilities Select Sector Index | 8.00% | 12.69% | 19.58% | -10.20% | -1.12% | 13.62% | -2.80% | 22.24% | 0.48% | 8.32% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, ^SIXU показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям UPW по среднегодовой доходности: 6.37% против 11.32% соответственно.
^SIXU
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 6.37%
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXU vs. UPW — Ранг доходности на риск
^SIXU
UPW
Сравнение ^SIXU c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SIXU | UPW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.72 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 4.02 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SIXU | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ^SIXU и UPW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ^SIXU и UPW
Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и UPW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^SIXU | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.56% | -77.75% | +41.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -18.93% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.79% | -49.42% | +21.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -62.67% | +26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -6.02% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -22.71% | +15.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 8.10% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXU и UPW
Текущая волатильность для Utilities Select Sector Index (^SIXU) составляет 5.12%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^SIXU | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 10.24% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 20.96% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 31.40% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 34.12% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 37.06% | -17.70% |