PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXT с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXT с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

^SIXT (Technology Select Sector Index) is an index, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Over the past 10 years, ^SIXT returned 24.69%/yr vs 42.70%/yr for ROM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность 37.52%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции ^SIXT уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 24.69% против 42.70% соответственно.

^SIXT

1 день
1.24%
1 месяц
22.26%
С начала года
37.52%
6 месяцев
36.72%
1 год
67.67%
3 года*
33.44%
5 лет*
23.62%
10 лет*
24.69%

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXT
Technology Select Sector Index		37.52%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between ^SIXT and ROM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.98

The correlation between ^SIXT and ROM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Technology Select Sector Index

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с ^SIXM^SIXT с NVDA^SIXT с SPY^SIXT с ^SIXE^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXX

Доходность на риск

^SIXT vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXTROMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.37
3.66

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.69

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.73

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.55

14.47

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 3.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROM равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXTROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.37

3.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.62

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.86

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.38

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ROM

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SIXTROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.93%

-83.36%

+49.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-32.33%

+16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.82%

-48.10%

+22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-67.55%

+33.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.93%

-67.55%

+33.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.01%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-20.88%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

10.55%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ROM

Текущая волатильность для Technology Select Sector Index (^SIXT) составляет 6.78%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SIXTROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

14.00%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.72%

33.37%

-16.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

41.83%

-20.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

51.63%

-26.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

49.82%

-25.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, ^SIXT and ROM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ROM has higher volatility (14.00%) compared to ^SIXT (6.78%). In terms of maximum drawdown, ^SIXT dropped -33.93% vs ROM's -83.36%.

ROM currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SIXT и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор