Сравнение ^SIXT с ROM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Technology Select Sector Index (^SIXT) и ProShares Ultra Technology (ROM).

ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Technology Select Sector Index (^SIXT) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ROM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
^SIXT Technology Select Sector Index	-6.28%	23.84%	20.79%	54.58%	-28.72%	34.18%	42.21%	48.04%	-2.96%	32.30%
ROM ProShares Ultra Technology	-14.27%	35.63%	31.65%	130.70%	-63.86%	77.75%	80.42%	102.10%	-9.89%	81.11%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXT показывает доходность -6.28%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции ^SIXT уступали акциям ROM по среднегодовой доходности: 19.73% против 32.13% соответственно.

^SIXT

1 день: 1.49%

1 месяц: -3.23%

С начала года: -6.28%

6 месяцев: -5.19%

1 год: 29.67%

3 года*: 21.33%

5 лет*: 14.77%

10 лет*: 19.73%

ROM

1 день: 3.09%

1 месяц: -7.14%

С начала года: -14.27%

6 месяцев: -14.31%

1 год: 49.77%

3 года*: 32.71%

5 лет*: 15.67%

10 лет*: 32.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Technology Select Sector Index

Название символа

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с ^SIXT:

^SIXT с SMH ^SIXT с NVDA ^SIXT с ^SIXM ^SIXT с SPY ^SIXT с ^SIXE ^SIXT с ^DXY ^SIXT с TKC

Часто сравнивают с ROM:

ROM с QLD ROM с TECL ROM с TQQQ ROM с USA ROM с UPRO ROM с WEBL ROM с SOXX

Доходность на риск

^SIXT vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^SIXT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXT c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	^SIXT	ROM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.10	0.93	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.67	1.54	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.21	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.90	1.60	+0.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.05	4.74	+1.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXT vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROM равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXT и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	^SIXT	ROM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.10	0.93	+0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.60	0.31	+0.29
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	0.65	+0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.44	+0.36

Корреляция

Корреляция между ^SIXT и ROM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ROM

Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -33.93%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и ROM.

Загрузка...

Показатели просадок

	^SIXT	ROM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.93%	-83.36%	+49.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.12%	-32.33%	+16.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.93%	-67.55%	+33.62%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.93%	-67.55%	+33.62%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.24%	-24.41%	+13.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.04%	-21.02%	+15.98%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.06%	10.91%	-5.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ROM

Текущая волатильность для Technology Select Sector Index (^SIXT) составляет 8.17%, в то время как у ProShares Ultra Technology (ROM) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что ^SIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	^SIXT	ROM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.17%	16.18%	-8.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.59%	33.07%	-16.48%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.22%	53.85%	-26.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.89%	51.29%	-26.40%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.48%	49.50%	-25.02%

Сравнение ^SIXT с ROM

Доходность

Сравнение доходности ^SIXT и ROM

Сравнение доходности по годам ^SIXT и ROM

Доходность по периодам

^SIXT

ROM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

^SIXT vs. ROM — Ранг доходности на риск

^SIXT

ROM

Сравнение ^SIXT c ROM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

^SIXT vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Просадки

Сравнение просадок ^SIXT и ROM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXT и ROM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)