Сравнение ^SIXT с ROM
^SIXT (Technology Select Sector Index) is an index, while ROM (ProShares Ultra Technology) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Index (200%).
Доходность
Сравнение доходности ^SIXT и ROM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^SIXT
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROM
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -10.43%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 41.91%
- 1 год
- 69.25%
- 3 года*
- 41.80%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 38.73%
Сравнение доходности по годам ^SIXT и ROM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
^SIXT Technology Select Sector Index | -1.11% |
ROM ProShares Ultra Technology | -4.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXT vs. ROM — Ранг доходности на риск
^SIXT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROM
Сравнение ^SIXT c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Technology Select Sector Index (^SIXT) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^SIXT | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^SIXT и ROM
Максимальная просадка ^SIXT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXT и ROM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXT | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -83.36% | +82.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -21.76% | +20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.11% | -20.84% | +19.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXT и ROM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXT | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 49.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 52.94% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 50.38% | — |
Подберите оптимальное распределение для ^SIXT и ROM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор