PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с ^IXIC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.80%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
^IXIC
NASDAQ Composite		-6.03%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 8.06% против 16.09% соответственно.

^NYA

1 день
0.41%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.50%
1 год
14.34%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.06%

^IXIC

1 день
1.16%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-4.02%
1 год
25.16%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.13%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с BRK-A^NYA с GOOG
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^NYA vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYA^IXICDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.08

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.68

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.98

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.07

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYA^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.45

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYA^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-77.93%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-13.26%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-36.40%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-36.40%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-8.84%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-21.46%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.71%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.78%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYA^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

7.06%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

13.09%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

23.33%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

22.44%

-7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

21.97%

-5.08%