Сравнение ^NYA с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^IXIC.
Основные характеристики
| ^NYA | ^IXIC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 28.11% |
| Дох-ть за 1 год | 26.14% | 36.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.70% | 6.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 17.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.21% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 11.27 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 3.52% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 17.47% |
| Макс. просадка | -59.01% | -77.93% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC
С начала года, ^NYA показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 6.21% против 15.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.05%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.