Сравнение ^NYA с ^IXIC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^NYA с ^IXIC

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^IXIC.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^NYA

^IXIC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.35

^IXIC:

0.10

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.59

^IXIC:

0.33

Коэф-т Омега

^NYA:

1.09

^IXIC:

1.04

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.36

^IXIC:

0.11

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.63

^IXIC:

0.41

Индекс Язвы

^NYA:

3.35%

^IXIC:

6.51%

Дневная вол-ть

^NYA:

15.67%

^IXIC:

25.36%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^IXIC:

-77.93%

Текущая просадка

^NYA:

-9.40%

^IXIC:

-19.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -15.66%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 5.18% против 12.53% соответственно.

^NYA

С начала года

-3.82%

1 месяц

-6.20%

6 месяцев

-7.63%

1 год

5.63%

5 лет

10.41%

10 лет

5.18%

^IXIC

С начала года

-15.66%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-11.92%

1 год

4.39%

5 лет

13.53%

10 лет

12.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^IXIC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^IXIC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^NYA: 0.35

^IXIC: 0.10

Коэффициент Сортино

^NYA: 0.59

^IXIC: 0.33

Коэффициент Омега

^NYA: 1.09

^IXIC: 1.04

Коэффициент Кальмара

^NYA: 0.36

^IXIC: 0.11

Коэффициент Мартина

^NYA: 1.63

^IXIC: 0.41

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа ^IXIC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^NYA

^IXIC

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^NYA

^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 11.33%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 16.51%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^NYA

^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^NYA с ^IXIC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^IXIC

^NYA

^IXIC

Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество