PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с ^IXIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с ^IXIC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NYA (NYSE Composite) and ^IXIC (NASDAQ Composite) are both indexes. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.37%/yr vs 18.37%/yr for ^IXIC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у ^IXIC с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 8.37% против 18.37% соответственно.

^NYA

1 день
1.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.95%
1 год
18.53%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.37%

^IXIC

1 день
-0.09%
1 месяц
5.94%
С начала года
15.44%
6 месяцев
14.15%
1 год
37.87%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.20%
10 лет*
18.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NYA и ^IXIC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		7.13%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
^IXIC
NASDAQ Composite		15.44%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%

Correlation

The correlation between ^NYA and ^IXIC is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 1971 г.

0.79

The correlation between ^NYA and ^IXIC shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

NASDAQ Composite

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с WTKWY^NYA с MCD^NYA с ^DJI^NYA с BRK-A^NYA с ^GSPC
Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с BZ=F

Доходность на риск

^NYA vs. ^IXIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYA^IXICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.34

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.09

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.88

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

11.23

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. ^IXIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^IXIC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^IXIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYA^IXICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.34

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NYA^IXICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-77.93%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-13.21%

+4.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-24.32%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-36.40%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-36.40%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.97%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-21.40%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.38%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.14%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NYA^IXICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.23%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.13%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

16.24%

-5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

22.43%

-7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

22.01%

-5.12%

Часто задаваемые вопросы

^NYA and ^IXIC have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^IXIC has higher volatility (4.23%) compared to ^NYA (3.14%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs ^IXIC's -77.93%.

^IXIC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NYA и ^IXIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор