Сравнение ^NYA с ^IXIC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^IXIC.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^IXIC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^IXIC
Основные характеристики
^NYA:
1.29
^IXIC:
0.94
^NYA:
1.83
^IXIC:
1.33
^NYA:
1.23
^IXIC:
1.17
^NYA:
2.13
^IXIC:
1.33
^NYA:
5.98
^IXIC:
4.62
^NYA:
2.31%
^IXIC:
3.79%
^NYA:
10.72%
^IXIC:
18.67%
^NYA:
-59.01%
^IXIC:
-77.93%
^NYA:
-1.20%
^IXIC:
-6.58%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ^IXIC с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^IXIC по среднегодовой доходности: 6.18% против 14.28% соответственно.
^NYA
4.88%
0.15%
3.81%
12.97%
9.85%
6.18%
^IXIC
-2.40%
-3.97%
6.40%
15.81%
16.84%
14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и ^IXIC
^NYA
^IXIC
Сравнение ^NYA c ^IXIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ Composite (^IXIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^IXIC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^IXIC в -77.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^IXIC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^IXIC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.02%, в то время как у NASDAQ Composite (^IXIC) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^IXIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.