PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^DJI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^DJI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.05%
11.24%
^NYA
^DJI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

1.70

^DJI:

1.43

Коэф-т Сортино

^NYA:

2.37

^DJI:

2.07

Коэф-т Омега

^NYA:

1.30

^DJI:

1.26

Коэф-т Кальмара

^NYA:

2.83

^DJI:

2.44

Коэф-т Мартина

^NYA:

8.03

^DJI:

6.64

Индекс Язвы

^NYA:

2.29%

^DJI:

2.51%

Дневная вол-ть

^NYA:

10.82%

^DJI:

11.66%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^DJI:

-53.78%

Текущая просадка

^NYA:

-0.52%

^DJI:

-0.29%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NYA показывает доходность 5.60%, а ^DJI немного ниже – 5.50%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 6.59% против 9.99% соответственно.


^NYA

С начала года

5.60%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

9.05%

1 год

19.25%

5 лет

8.20%

10 лет

6.59%

^DJI

С начала года

5.50%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

11.24%

1 год

17.65%

5 лет

9.72%

10 лет

9.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^DJI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.501.671.43
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.332.07
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.301.26
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.782.44
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 7.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.826.64
^NYA
^DJI

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.67
1.43
^NYA
^DJI

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^DJI

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.52%
-0.29%
^NYA
^DJI

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^DJI

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.17%, в то время как у Dow Jones Industrial Average (^DJI) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.17%
3.46%
^NYA
^DJI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab