Сравнение ^NYA с ^DJI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^DJI.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^DJI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^DJI
Основные характеристики
^NYA:
1.29
^DJI:
1.07
^NYA:
1.83
^DJI:
1.57
^NYA:
1.23
^DJI:
1.20
^NYA:
2.13
^DJI:
1.84
^NYA:
5.98
^DJI:
4.88
^NYA:
2.31%
^DJI:
2.57%
^NYA:
10.72%
^DJI:
11.79%
^NYA:
-59.01%
^DJI:
-53.78%
^NYA:
-1.20%
^DJI:
-2.61%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью 3.05%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 6.19% против 9.28% соответственно.
^NYA
4.88%
-0.68%
3.81%
12.97%
9.35%
6.19%
^DJI
3.05%
-2.32%
5.48%
12.16%
10.45%
9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и ^DJI
^NYA
^DJI
Сравнение ^NYA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^DJI
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^DJI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^DJI
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.02%, в то время как у Dow Jones Industrial Average (^DJI) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.