PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с ^DJI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.86%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у ^DJI с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.12% соответственно.

^NYA

1 день
0.06%
1 месяц
-3.50%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.71%
1 год
13.62%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.10%

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с MCD^NYA с BRK-A^NYA с GOOG
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

^NYA vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYA^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.61

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.99

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.99

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

3.51

+1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYA^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.61

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^DJI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^DJI

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYA^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-53.78%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-10.01%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-21.94%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-37.09%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-7.34%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.76%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^DJI

NYSE Composite (^NYA) и Dow Jones Industrial Average (^DJI) имеют волатильность 4.75% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYA^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.91%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

9.29%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

16.81%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

14.76%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.57%

-0.68%