PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с ^NDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.80%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-4.87%20.17%24.88%53.81%-32.97%26.63%47.58%37.96%-1.04%31.52%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.06% против 18.15% соответственно.

^NYA

1 день
0.41%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.50%
1 год
14.34%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.06%

^NDX

1 день
1.18%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.15%
1 год
23.58%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.50%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с BRK-A^NYA с GOOG
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с ^SOX

Доходность на риск

^NYA vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYA^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.04

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.93

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.05

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYA^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.04

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.56

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.14

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^NDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^NDX

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYA^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-82.90%

+23.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.72%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-35.56%

+13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-35.56%

-2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-8.04%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-24.72%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.49%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^NDX

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.78%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYA^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

6.65%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.93%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

22.77%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

22.61%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

22.48%

-5.59%