PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
NYSE Composite (^NYA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^NYA с WTKWY, ^NYA с SPY, ^NYA с MCD, ^NYA с ^GSPC, ^NYA с ^NDX, ^NYA с ^IXIC, ^NYA с ^DJI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Composite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.75%
13.50%
^NYA (NYSE Composite)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NYSE Composite показал доход в 16.96% с начала года и 28.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NYSE Composite составила 6.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.96%21.91%
1 месяц4.48%4.70%
6 месяцев11.75%13.50%
1 год28.58%33.69%
5 лет (среднегодовая)8.82%14.40%
10 лет (среднегодовая)6.84%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^NYA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.35%4.12%4.01%-3.87%2.73%-0.32%3.79%3.11%1.16%16.96%
20235.61%-3.79%-0.35%1.11%-4.24%6.64%3.47%-2.60%-3.76%-3.11%7.84%4.75%10.99%
2022-2.94%-2.08%2.19%-6.33%1.36%-8.46%5.80%-3.43%-8.98%9.46%7.00%-3.78%-11.53%
2021-0.88%4.26%3.94%3.96%2.07%0.00%0.28%1.23%-3.94%5.40%-4.10%5.18%18.17%
2020-2.15%-9.06%-16.79%10.39%3.79%0.77%4.80%4.66%-2.63%-2.15%12.69%3.70%4.40%
20198.13%2.81%0.41%2.87%-6.10%6.40%0.13%-2.52%2.10%1.28%2.83%2.72%22.32%
20184.37%-5.35%-1.58%0.51%0.09%-0.18%3.67%0.41%0.50%-6.68%2.04%-8.69%-11.20%
20171.50%2.58%-0.17%0.38%0.54%1.41%1.75%-0.77%2.81%1.08%2.32%1.43%15.84%
2016-5.03%-0.76%6.78%2.25%0.04%0.47%2.82%-0.19%-0.40%-2.24%3.40%2.02%9.01%
2015-2.79%4.99%-1.48%1.38%0.06%-2.27%0.71%-6.49%-3.70%6.75%-0.49%-2.56%-6.42%
2014-4.16%4.60%0.98%0.94%1.22%2.07%-2.30%2.98%-3.11%1.33%1.02%-1.06%4.22%
20135.34%-0.29%2.69%1.86%0.27%-2.04%4.90%-3.01%3.78%4.04%1.73%2.13%23.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^NYA среди indices на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7373
^NYA (NYSE Composite)
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite (^NYA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^NYA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 15.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0015.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.07

Коэффициент Шарпа

NYSE Composite на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.47
2.63
^NYA (NYSE Composite)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
^NYA (NYSE Composite)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NYSE Composite показал максимальную просадку в 59.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.01%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.121026 дек. 2013 г.1549
-49.77%12 янв. 1973 г.4503 окт. 1974 г.135428 янв. 1980 г.1804
-38.11%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-37.85%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.55421 дек. 2004 г.1079
-33.02%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.41526 июл. 1989 г.486

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NYSE Composite составляет 2.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.47%
2.82%
^NYA (NYSE Composite)
Benchmark (^GSPC)