PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

NYSE Composite (^NYA)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с MCD^NYA с ^DJI^NYA с BRK-A^NYA с ^GSPC^NYA с GOOG^NYA с XLK

Доходность

График доходности ^NYA

NYSE Composite (^NYA) прибавил 7.1% с начала года. Текущая цена акции ^NYA — $23,573. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^NYA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,411.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NYSE Composite (^NYA) показал доход в 7.13% с начала года и 18.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NYA составила 8.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

NYSE Composite

1 день
1.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.95%
1 год
18.53%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.37%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^NYA по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ^NYA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -19.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.25%3.41%-5.98%4.78%0.64%1.20%7.13%
20254.72%0.15%-3.16%-1.45%3.50%3.26%0.14%3.39%1.95%-0.49%1.70%0.82%15.22%
20240.35%4.12%4.01%-3.87%2.73%-0.32%3.79%3.11%1.16%-1.42%5.37%-5.80%13.32%
20235.61%-3.79%-0.35%1.11%-4.24%6.64%3.47%-2.60%-3.76%-3.11%7.84%4.75%10.99%
2022-2.94%-2.08%2.19%-6.33%1.36%-8.46%5.80%-3.43%-8.98%9.46%7.00%-3.78%-11.53%
2021-0.88%4.26%3.94%3.96%2.07%0.00%0.28%1.23%-3.94%5.40%-4.10%5.18%18.17%

Метрики бенчмарка

NYSE Composite has an annualized alpha of -0.64%, beta of 0.94, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.

  • This index participated in 99.43% of S&P 500 Index downside but only 93.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • With beta of 0.94 and R2 of 0.95, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
-0.64%
Бета
0.94
R²
0.95
Участие в росте
93.98%
Участие в снижении
99.43%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^NYA имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ранг доходности на риск ^NYA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite (^NYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^NYAБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.28

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.12

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.98

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

13.78

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

NYSE Composite показал максимальную просадку в 59.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-59.01%март 2009 г.
1y 4mo4y 9mo
6y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2013 г.
Медвежий рынок 1974 года1974
-49.77%окт. 1974 г.
1y 8mo5y 3mo
7y 17dянв. 1973 г. - янв. 1980 г.
Обвал COVID2020
-38.11%март 2020 г.
2mo 2d8mo 6d
10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Крах доткомов2000–2002
-37.85%окт. 2002 г.
2y 1mo2y 2mo
4y 3moсент. 2000 г. - дек. 2004 г.
Black Monday1987
-33.02%дек. 1987 г.
3mo 10d1y 7mo
1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г.

Показатели просадок

^NYAБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-56.78%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.10%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-18.90%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-25.43%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.92%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-10.72%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.97%

+0.26%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^NYA

Добавьте NYSE Composite в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^NYA