График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ^NYA
NYSE Composite (^NYA) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции ^NYA — $23,494. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^NYA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYSE Composite (^NYA) показал доход в 6.77% с начала года и 16.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NYA составила 8.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
NYSE Composite
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 8.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность ^NYA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ^NYA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.25% | 3.41% | -5.98% | 4.78% | 0.64% | 0.86% | 6.77% | ||||||
| 2025 | 4.72% | 0.15% | -3.16% | -1.45% | 3.50% | 3.26% | 0.14% | 3.39% | 1.95% | -0.49% | 1.70% | 0.82% | 15.22% |
| 2024 | 0.35% | 4.12% | 4.01% | -3.87% | 2.73% | -0.32% | 3.79% | 3.11% | 1.16% | -1.42% | 5.37% | -5.80% | 13.32% |
| 2023 | 5.61% | -3.79% | -0.35% | 1.11% | -4.24% | 6.64% | 3.47% | -2.60% | -3.76% | -3.11% | 7.84% | 4.75% | 10.99% |
| 2022 | -2.94% | -2.08% | 2.19% | -6.33% | 1.36% | -8.46% | 5.80% | -3.43% | -8.98% | 9.46% | 7.00% | -3.78% | -11.53% |
| 2021 | -0.88% | 4.26% | 3.94% | 3.96% | 2.07% | 0.00% | 0.28% | 1.23% | -3.94% | 5.40% | -4.10% | 5.18% | 18.17% |
Метрики бенчмарка
NYSE Composite has an annualized alpha of -0.65%, beta of 0.94, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1970.
- This index participated in 99.56% of S&P 500 Index downside but only 94.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.95, this index moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.65%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 94.08%
- Участие в снижении
- 99.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^NYA имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite (^NYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NYA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.29 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 10.15 | -2.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NYSE Composite показал максимальную просадку в 59.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.
Текущая просадка NYSE Composite составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -59.01%март 2009 г. | 1y 4mo | 4y 9mo | 6y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2013 г. |
Медвежий рынок 1974 года1974 | -49.77%окт. 1974 г. | 1y 8mo | 5y 3mo | 7y 17dянв. 1973 г. - янв. 1980 г. |
Обвал COVID2020 | -38.11%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -37.85%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moсент. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Black Monday1987 | -33.02%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 7mo | 1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Показатели просадок
| ^NYA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -56.78% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -9.10% | +0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -18.90% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -25.43% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.92% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -3.31% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -10.71% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.05% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ^NYA
Добавьте NYSE Composite в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ^NYA