PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
NYSE Composite (^NYA)
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NYSE Composite

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NYSE Composite и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

NYSE Composite (^NYA) показал доход в 0.39% с начала года и 13.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^NYA составила 8.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.


NYSE Composite

1 день
2.35%
1 месяц
-5.98%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.43%
1 год
13.89%
3 года*
12.84%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.01%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 1 янв. 1970 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1974 г. с доходностью +16.5%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении ^NYA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -19.2%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20263.25%3.41%-5.98%0.39%
20254.72%0.15%-3.16%-1.45%3.50%3.26%0.14%3.39%1.95%-0.49%1.70%0.82%15.22%
20240.35%4.12%4.01%-3.87%2.73%-0.32%3.79%3.11%1.16%-1.42%5.37%-5.80%13.32%
20235.61%-3.79%-0.35%1.11%-4.24%6.64%3.47%-2.60%-3.76%-3.11%7.84%4.75%10.99%
2022-2.94%-2.08%2.19%-6.33%1.36%-8.46%5.80%-3.43%-8.98%9.46%7.00%-3.78%-11.53%
2021-0.88%4.26%3.94%3.96%2.07%0.00%0.28%1.23%-3.94%5.40%-4.10%5.18%18.17%

Метрики бенчмарка

NYSE Composite: годовая альфа составляет -0.51%, бета — 0.94, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 02.01.1970.

  • Этот индекс участвовал в 99.43% снижения S&P 500 Index, но только в 94.66% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
  • При бете 0.94 и R² 0.95 этот индекс движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
-0.51%
Бета
0.94
0.95
Участие в росте
94.66%
Участие в снижении
99.43%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^NYA имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.


Ранг доходности на риск ^NYA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NYSE Composite (^NYA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^NYAБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.90

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.39

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

6.61

-1.10

Изучите показатели доходности на риск для ^NYA в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

NYSE Composite показал максимальную просадку в 59.01%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1210 торговых сессий.

Текущая просадка NYSE Composite составляет 6.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.01%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.121026 дек. 2013 г.1549
-49.77%12 янв. 1973 г.4503 окт. 1974 г.135428 янв. 1980 г.1804
-38.11%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-37.85%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.55421 дек. 2004 г.1079
-33.02%26 авг. 1987 г.714 дек. 1987 г.41526 июл. 1989 г.486

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...