PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с BRK-A

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NYA (NYSE Composite) is an index, while BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.37%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.93% соответственно.

^NYA

1 день
1.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.95%
1 год
18.53%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.37%

BRK-A

1 день
0.66%
1 месяц
2.64%
С начала года
-4.82%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-2.63%
3 года*
12.92%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NYA и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		7.13%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-4.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between ^NYA and BRK-A is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1980 г.

0.43

The correlation between ^NYA and BRK-A shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с MCD^NYA с ^DJI^NYA с ^GSPC
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

^NYA vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYABRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.19

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-0.17

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.29

+2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

-0.60

+8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYABRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-0.19

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.82

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и BRK-A

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NYABRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-51.47%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.12%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-14.43%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-25.98%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-30.43%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.23%

+11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.52%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.39%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и BRK-A

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.14%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NYABRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.58%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.42%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.84%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.15%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.97%

-2.08%

Часто задаваемые вопросы

^NYA and BRK-A have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-A has higher volatility (3.58%) compared to ^NYA (3.14%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs BRK-A's -51.47%.

^NYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NYA и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор