PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с BRK-A

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.86%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -5.10%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 8.10% против 12.79% соответственно.

^NYA

1 день
0.06%
1 месяц
-3.50%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.71%
1 год
13.62%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.10%

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с GOOG
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

^NYA vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYABRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.64

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-0.76

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.90

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.73

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

-1.21

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYABRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.64

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.82

-0.41

Корреляция

Корреляция между ^NYA и BRK-A составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и BRK-A

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYABRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-51.47%

-7.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-14.43%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-25.98%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-30.43%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-11.50%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.51%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

8.69%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и BRK-A

NYSE Composite (^NYA) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYABRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.04%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

10.99%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.63%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.25%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

18.98%

-2.09%