PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с ^GSPC

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.41

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.74

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

^NYA:

1.11

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.48

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.99

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.04%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NYA:

-4.70%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.61% против 10.35% соответственно.

^NYA

С начала года

1.16%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-3.10%

1 год

6.37%

5 лет

11.86%

10 лет

5.61%

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

5.53%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.61%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 5.52%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...