PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^NYA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%OctoberNovemberDecember2025February
3,535.61%
6,302.69%
^NYA
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

1.29

^GSPC:

1.34

Коэф-т Сортино

^NYA:

1.83

^GSPC:

1.83

Коэф-т Омега

^NYA:

1.23

^GSPC:

1.24

Коэф-т Кальмара

^NYA:

2.13

^GSPC:

2.03

Коэф-т Мартина

^NYA:

5.98

^GSPC:

8.08

Индекс Язвы

^NYA:

2.31%

^GSPC:

2.14%

Дневная вол-ть

^NYA:

10.72%

^GSPC:

12.93%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

^NYA:

-1.20%

^GSPC:

-3.09%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.18% против 11.02% соответственно.


^NYA

С начала года

4.88%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.81%

1 год

12.97%

5 лет

9.85%

10 лет

6.18%

^GSPC

С начала года

1.24%

1 месяц

-1.42%

6 месяцев

5.42%

1 год

15.91%

5 лет

14.73%

10 лет

11.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^NYA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.001.291.34
Коэффициент Сортино ^NYA, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.831.83
Коэффициент Омега ^NYA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.501.231.24
Коэффициент Кальмара ^NYA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.132.03
Коэффициент Мартина ^NYA, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.988.08
^NYA
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025February
1.29
1.34
^NYA
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-1.20%
-3.09%
^NYA
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.02%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025February
3.02%
3.71%
^NYA
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab