Сравнение ^NYA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC
Основные характеристики
^NYA:
1.29
^GSPC:
1.34
^NYA:
1.83
^GSPC:
1.83
^NYA:
1.23
^GSPC:
1.24
^NYA:
2.13
^GSPC:
2.03
^NYA:
5.98
^GSPC:
8.08
^NYA:
2.31%
^GSPC:
2.14%
^NYA:
10.72%
^GSPC:
12.93%
^NYA:
-59.01%
^GSPC:
-56.78%
^NYA:
-1.20%
^GSPC:
-3.09%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.18% против 11.02% соответственно.
^NYA
4.88%
0.15%
3.81%
12.97%
9.85%
6.18%
^GSPC
1.24%
-1.42%
5.42%
15.91%
14.73%
11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYA и ^GSPC
^NYA
^GSPC
Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.02%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.