Сравнение ^NYA с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или ^GSPC.
Основные характеристики
| ^NYA | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.30% | 25.70% |
| Дох-ть за 1 год | 30.86% | 37.91% |
| Дох-ть за 3 года | 4.88% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 14.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.23% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.89 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 3.93 |
| Коэф-т Мартина | 17.97 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.68% | 12.38% |
| Макс. просадка | -59.01% | -56.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^NYA и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и ^GSPC
С начала года, ^NYA показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.70%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.23% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и ^GSPC
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и ^GSPC
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.20%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.