Сравнение ^IXIC с BZ=F
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или BZ=F.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F
Основные характеристики
^IXIC:
1.35
BZ=F:
-0.69
^IXIC:
1.83
BZ=F:
-0.84
^IXIC:
1.25
BZ=F:
0.90
^IXIC:
1.89
BZ=F:
-0.32
^IXIC:
6.74
BZ=F:
-1.17
^IXIC:
3.69%
BZ=F:
14.53%
^IXIC:
18.52%
BZ=F:
23.78%
^IXIC:
-77.93%
BZ=F:
-86.77%
^IXIC:
-3.22%
BZ=F:
-49.05%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 14.70% против 2.32% соответственно.
^IXIC
1.10%
-2.43%
9.21%
21.71%
15.35%
14.70%
BZ=F
-0.28%
-4.76%
-5.81%
-11.04%
4.66%
2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и BZ=F
^IXIC
BZ=F
Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F
NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F) имеют волатильность 5.43% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.