Сравнение ^IXIC с BZ=F
^IXIC (NASDAQ Composite) is an index, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
^IXIC
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.93%
- 6 месяцев
- 15.10%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 23.76%
- 5 лет*
- 12.19%
- 10 лет*
- 17.58%
- Всё время*
- 10.57%
BZ=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
^IXIC NASDAQ Composite | $227.84T | $211.14T | $254.61T |
Сравнение доходности по годам ^IXIC и BZ=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
^IXIC NASDAQ Composite | 13.43% | 20.36% | 28.64% | 43.42% | -23.99% |
BZ=F Brent Crude Oil Last Day Financial Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.59% |
Correlation
The correlation between ^IXIC and BZ=F is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IXIC vs. BZ=F — Ранг доходности на риск
^IXIC
BZ=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^IXIC | BZ=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IXIC | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.35% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IXIC | BZ=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
^IXIC and BZ=F have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^IXIC и BZ=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор