PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с BZ=F

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IXIC и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IXIC
NASDAQ Composite		-5.86%20.36%28.64%43.42%-33.10%21.39%43.64%35.23%-3.88%28.24%
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -5.86%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 79.21%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 16.16% против 11.21% соответственно.

^IXIC

1 день
0.18%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-5.86%
6 месяцев
-4.22%
1 год
24.31%
3 года*
21.53%
5 лет*
10.17%
10 лет*
16.16%

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с TQQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с VOO
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

^IXIC vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IXICBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.42

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.93

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

5.15

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IXIC vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BZ=F равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IXICBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.29

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.28

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.15

+0.36

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и BZ=F составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

^IXICBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

-86.77%

+8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-23.58%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

-53.96%

+17.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

-77.60%

+41.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-25.35%

+16.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.46%

-41.03%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

13.39%

-9.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F

Текущая волатильность для NASDAQ Composite (^IXIC) составляет 6.91%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 32.56%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IXICBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

32.56%

-25.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

37.42%

-24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

42.56%

-19.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

35.84%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

38.61%

-16.65%