PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IXIC с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с BZ=F

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

^IXIC (NASDAQ Composite) is an index, while BZ=F (Brent Crude Oil Last Day Financial Futures) is an asset. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

^IXIC

1 день
-0.46%
1 месяц
-4.87%
С начала года
9.11%
6 месяцев
7.39%
1 год
26.96%
3 года*
23.89%
5 лет*
12.04%
10 лет*
18.63%

BZ=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IXIC и BZ=F

2026 (YTD)2025202420232022
^IXIC
NASDAQ Composite		9.11%20.36%28.64%43.42%-23.99%
BZ=F
Brent Crude Oil Last Day Financial Futures		0.00%0.00%0.00%0.00%20.59%

Correlation

The correlation between ^IXIC and BZ=F is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Brent Crude Oil Last Day Financial Futures

Часто сравнивают с ^IXIC:
^IXIC с ^NDX^IXIC с QQQ^IXIC с ONEQ^IXIC с TQQQ^IXIC с QQQM^IXIC с SPY^IXIC с ^NYA
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=FBZ=F с ^GSPC

Доходность на риск

^IXIC vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг доходности на риск ^IXIC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IXIC c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Brent Crude Oil Last Day Financial Futures (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^IXICBZ=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.60

—

—

^IXIC vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и BZ=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IXICBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.93%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и BZ=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IXICBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^IXIC and BZ=F have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IXIC и BZ=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор