PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с MCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD).

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.80%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
MCD
McDonald's Corporation		1.10%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.91% соответственно.

^NYA

1 день
0.41%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.50%
1 год
14.34%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.06%

MCD

1 день
-1.13%
1 месяц
-7.71%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.44%
1 год
0.25%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с BRK-A^NYA с GOOG
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с COKEMCD с SPYMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

^NYA vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYAMCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.01

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.14

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.06

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

0.14

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYAMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.01

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.52

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между ^NYA и MCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и MCD

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и MCD.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYAMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-73.20%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-10.60%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-17.23%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-36.90%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-9.40%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-14.90%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.56%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и MCD

NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 4.78% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYAMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.86%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.82%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

17.22%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.07%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

20.32%

-3.43%