PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с MCD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или MCD.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и MCD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.41

MCD:

0.99

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.74

MCD:

1.47

Коэф-т Омега

^NYA:

1.11

MCD:

1.19

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.48

MCD:

1.17

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.99

MCD:

3.79

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

MCD:

5.30%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.04%

MCD:

20.31%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

^NYA:

-4.70%

MCD:

-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.70% против 15.32% соответственно.

^NYA

С начала года

1.16%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-3.10%

1 год

6.37%

5 лет

11.40%

10 лет

5.70%

MCD

С начала года

8.83%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

6.16%

1 год

16.85%

5 лет

14.29%

10 лет

15.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и MCD

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и MCD

NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD) имеют волатильность 5.52% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...