Сравнение ^NYA с MCD
^NYA (NYSE Composite) is an index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.72%/yr vs 11.30%/yr for MCD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.72% против 11.30% соответственно.
^NYA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 8.72%
MCD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -11.51%
- 1 год
- -3.75%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам ^NYA и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NYA NYSE Composite | 6.77% | 15.22% | 13.32% | 10.99% | -11.53% | 18.17% | 4.40% | 22.32% | -11.20% | 15.84% |
MCD McDonald's Corporation | -9.28% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between ^NYA and MCD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ^NYA and MCD has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NYA vs. MCD — Ранг доходности на риск
^NYA
MCD
Сравнение ^NYA c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NYA | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.98 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.19 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | -0.47 | +7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и MCD
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NYA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -73.20% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -19.82% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -19.82% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -19.82% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -36.90% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -18.70% | +17.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -14.90% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 8.00% | -5.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и MCD
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.41%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NYA | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 5.87% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 12.42% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 16.89% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 17.35% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 20.44% | -3.59% |
Часто задаваемые вопросы
^NYA and MCD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCD has higher volatility (5.87%) compared to ^NYA (3.41%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs MCD's -73.20%.
^NYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NYA и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор