PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ^NYA с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с MCD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

^NYA (NYSE Composite) is an index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.56%/yr vs 11.33%/yr for MCD. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.24%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.56% против 11.33% соответственно.

^NYA

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
6.70%
С начала года
11.41%
1 год
19.83%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.56%
Всё время*
6.94%

MCD

1 день
2.11%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-14.30%
С начала года
-9.24%
1 год
-6.07%
3 года*
0.81%
5 лет*
5.40%
10 лет*
11.33%
Всё время*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^NYA

NYSE Composite
$118.06T$117.97T$129.38T

MCD

McDonald's Corporation
$1.38B$1.24B$1.28B

Сравнение доходности по годам ^NYA и MCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		11.41%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
MCD
McDonald's Corporation		-9.24%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%13.97%5.78%45.05%

Correlation

The correlation between ^NYA and MCD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.32

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г.

0.49

Over the past year, the correlation between ^NYA and MCD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^IXIC^NYA с ^NDX^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с ^GSPC^NYA с BRK-A
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с PEPMCD с WENMCD с YUM

Доходность на риск

^NYA vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ^NYA c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^NYAMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.33

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-0.36

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.96

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

-0.28

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

-0.58

+9.67

^NYA vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и MCD

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NYAMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-73.20%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-21.99%

+13.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-21.99%

+6.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-21.99%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-36.90%

-1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.67%

+18.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-14.91%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

10.43%

-8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и MCD

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 2.63%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NYAMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

6.63%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

14.57%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

18.31%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.62%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

20.51%

-3.70%

Часто задаваемые вопросы

^NYA and MCD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCD has higher volatility (6.63%) compared to ^NYA (2.63%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs MCD's -73.20%.

^NYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NYA и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор