Сравнение ^NYA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или SPY.
Основные характеристики
| ^NYA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.76% | 26.83% |
| Дох-ть за 1 год | 26.14% | 34.88% |
| Дох-ть за 3 года | 4.70% | 10.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.05% | 15.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.21% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 3.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.06 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 17.33 | 20.22 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.65% | 12.18% |
| Макс. просадка | -59.01% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между ^NYA и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и SPY
С начала года, ^NYA показывает доходность 17.76%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.21% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^NYA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и SPY
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и SPY
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.05%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.