PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.80%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.06% против 14.06% соответственно.

^NYA

1 день
0.41%
1 месяц
-5.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.50%
1 год
14.34%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.09%
10 лет*
8.06%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с WTKWY^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с BRK-A^NYA с GOOG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^NYA vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYASPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.27

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYASPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между ^NYA и SPY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и SPY

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYASPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-55.19%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.00%

-12.05%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-24.50%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-33.72%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.53%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-9.09%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.54%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и SPY

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.78%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYASPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

5.35%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.50%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

19.06%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

17.06%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

17.92%

-1.03%