PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с WTKWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с WTKWY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY).

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и WTKWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NYA и WTKWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		0.86%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
WTKWY
Wolters Kluwer NV		-27.00%-36.20%17.53%36.95%-9.84%43.14%17.24%25.81%14.47%48.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у WTKWY с доходностью -27.00%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям WTKWY по среднегодовой доходности: 8.10% против 8.75% соответственно.

^NYA

1 день
0.06%
1 месяц
-3.50%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.71%
1 год
13.62%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.10%
10 лет*
8.10%

WTKWY

1 день
1.04%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-27.00%
6 месяцев
-44.00%
1 год
-50.84%
3 года*
-14.82%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Wolters Kluwer NV

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с ^DJI^NYA с MCD^NYA с BRK-A^NYA с GOOG
Часто сравнивают с WTKWY:
WTKWY с INTAWTKWY с FICOWTKWY с KLACWTKWY с WKL.ASWTKWY с FXAIXWTKWY с ^GSPCWTKWY с VOO

Доходность на риск

^NYA vs. WTKWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WTKWY
Ранг доходности на риск WTKWY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c WTKWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYAWTKWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-1.54

+2.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

-2.47

+3.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.70

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.83

+2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

-1.45

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. WTKWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа WTKWY равного -1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и WTKWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYAWTKWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-1.54

+2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.07

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^NYA и WTKWY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и WTKWY

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, примерно равная максимальной просадке WTKWY в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и WTKWY.

Загрузка...

Показатели просадок

^NYAWTKWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-62.09%

+3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

-61.26%

+52.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-62.09%

+39.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-62.09%

+23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-59.39%

+53.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-16.03%

+6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

35.02%

-32.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и WTKWY

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 4.75%, в то время как у Wolters Kluwer NV (WTKWY) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTKWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NYAWTKWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.80%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

26.15%

-17.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

33.04%

-17.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

24.71%

-9.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

23.14%

-6.25%