PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NYA с WTKWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с WTKWY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^NYA (NYSE Composite) is an index, while WTKWY (Wolters Kluwer NV) is a stock. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.37%/yr vs 8.20%/yr for WTKWY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и WTKWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у WTKWY с доходностью -26.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^NYA имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции WTKWY немного отстают с 8.20%.

^NYA

1 день
1.27%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.13%
6 месяцев
7.95%
1 год
18.53%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.37%

WTKWY

1 день
6.40%
1 месяц
-5.49%
С начала года
-26.70%
6 месяцев
-27.37%
1 год
-57.13%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-3.55%
10 лет*
8.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^NYA и WTKWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NYA
NYSE Composite		7.13%15.22%13.32%10.99%-11.53%18.17%4.40%22.32%-11.20%15.84%
WTKWY
Wolters Kluwer NV		-26.70%-36.20%17.53%36.95%-9.84%43.14%17.24%25.81%14.47%48.79%

Correlation

The correlation between ^NYA and WTKWY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.48

Over the past year, the correlation between ^NYA and WTKWY has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NYSE Composite

Wolters Kluwer NV

Часто сравнивают с ^NYA:
^NYA с SPY^NYA с ^NDX^NYA с ^IXIC^NYA с MCD^NYA с ^DJI^NYA с BRK-A^NYA с ^GSPC
Часто сравнивают с WTKWY:
WTKWY с INTAWTKWY с WKL.ASWTKWY с FICOWTKWY с KLACWTKWY с FXAIXWTKWY с ^GSPCWTKWY с VOO

Доходность на риск

^NYA vs. WTKWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг доходности на риск ^NYA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
WTKWY
Ранг доходности на риск WTKWY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NYA c WTKWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NYAWTKWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-1.61

+3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-2.75

+5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.67

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

-0.92

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

-1.38

+9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NYA vs. WTKWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа WTKWY равного -1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и WTKWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NYAWTKWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

-1.61

+3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.14

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.26

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и WTKWY

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки WTKWY в -64.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и WTKWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^NYAWTKWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.01%

-64.03%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-62.36%

+54.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-64.03%

+48.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.37%

-64.03%

+41.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-64.03%

+25.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-59.22%

+59.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-16.43%

+6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

41.40%

-39.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и WTKWY

Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.14%, в то время как у Wolters Kluwer NV (WTKWY) волатильность равна 16.35%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTKWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^NYAWTKWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

16.35%

-13.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

29.53%

-20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

35.60%

-24.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

25.93%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

23.77%

-6.88%

Часто задаваемые вопросы

^NYA and WTKWY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTKWY has higher volatility (16.35%) compared to ^NYA (3.14%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs WTKWY's -64.03%.

^NYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^NYA и WTKWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор