PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NYA с WTKWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NYA с WTKWY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYA или WTKWY.

Корреляция

Корреляция между ^NYA и WTKWY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^NYA и WTKWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NYA:

0.41

WTKWY:

0.48

Коэф-т Сортино

^NYA:

0.74

WTKWY:

0.85

Коэф-т Омега

^NYA:

1.11

WTKWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^NYA:

0.48

WTKWY:

0.63

Коэф-т Мартина

^NYA:

1.99

WTKWY:

1.81

Индекс Язвы

^NYA:

3.71%

WTKWY:

7.44%

Дневная вол-ть

^NYA:

16.04%

WTKWY:

23.99%

Макс. просадка

^NYA:

-59.01%

WTKWY:

-62.40%

Текущая просадка

^NYA:

-4.70%

WTKWY:

-7.13%

Доходность по периодам

С начала года, ^NYA показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у WTKWY с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции ^NYA уступали акциям WTKWY по среднегодовой доходности: 5.70% против 20.96% соответственно.

^NYA

С начала года

1.16%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-3.10%

1 год

6.37%

5 лет

11.40%

10 лет

5.70%

WTKWY

С начала года

6.51%

1 месяц

10.35%

6 месяцев

1.64%

1 год

11.85%

5 лет

20.93%

10 лет

20.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NYA и WTKWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NYA
Ранг риск-скорректированной доходности ^NYA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NYA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NYA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NYA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NYA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NYA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
WTKWY
Ранг риск-скорректированной доходности WTKWY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTKWY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTKWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTKWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTKWY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTKWY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NYA c WTKWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NYA на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTKWY равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NYA и WTKWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^NYA и WTKWY

Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки WTKWY в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и WTKWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^NYA и WTKWY

NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY) имеют волатильность 5.52% и 5.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...