Сравнение ^NYA с WTKWY
^NYA (NYSE Composite) is an index, while WTKWY (Wolters Kluwer NV) is a stock. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.72%/yr vs 7.51%/yr for WTKWY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и WTKWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 6.77%, что значительно выше, чем у WTKWY с доходностью -36.87%. За последние 10 лет акции ^NYA превзошли акции WTKWY по среднегодовой доходности: 8.72% против 7.51% соответственно.
^NYA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 8.72%
WTKWY
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- -36.87%
- 6 месяцев
- -37.33%
- 1 год
- -59.89%
- 3 года*
- -19.01%
- 5 лет*
- -7.23%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение доходности по годам ^NYA и WTKWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NYA NYSE Composite | 6.77% | 15.22% | 13.32% | 10.99% | -11.53% | 18.17% | 4.40% | 22.32% | -11.20% | 15.84% |
WTKWY Wolters Kluwer NV | -36.87% | -36.20% | 17.53% | 36.95% | -9.84% | 43.14% | 17.24% | 25.81% | 14.47% | 48.79% |
Correlation
The correlation between ^NYA and WTKWY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ^NYA and WTKWY has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NYA vs. WTKWY — Ранг доходности на риск
^NYA
WTKWY
Сравнение ^NYA c WTKWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NYA | WTKWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.66 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.99 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | -1.48 | +8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и WTKWY
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки WTKWY в -64.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и WTKWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NYA | WTKWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -64.88% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -60.95% | +52.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -64.88% | +49.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -64.88% | +42.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -64.88% | +26.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -64.88% | +63.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -16.55% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 40.59% | -38.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и WTKWY
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 3.41%, в то время как у Wolters Kluwer NV (WTKWY) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTKWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NYA | WTKWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 11.15% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 29.49% | -20.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 35.76% | -24.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.87% | 26.07% | -11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 23.69% | -6.84% |
Часто задаваемые вопросы
^NYA and WTKWY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTKWY has higher volatility (11.15%) compared to ^NYA (3.41%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs WTKWY's -64.88%.
^NYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NYA и WTKWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор