Сравнение ^NYA с WTKWY
^NYA (NYSE Composite) is an index, while WTKWY (Wolters Kluwer NV) is a stock. Over the past 10 years, ^NYA returned 8.27%/yr vs 7.59%/yr for WTKWY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NYA и WTKWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NYA показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у WTKWY с доходностью -29.83%. За последние 10 лет акции ^NYA превзошли акции WTKWY по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.59% соответственно.
^NYA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.43%
- С начала года
- 8.24%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.27%
WTKWY
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 3.51%
- 6 месяцев
- -28.34%
- С начала года
- -29.83%
- 1 год
- -55.19%
- 3 года*
- -15.81%
- 5 лет*
- -6.35%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам ^NYA и WTKWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NYA NYSE Composite | 8.24% | 15.22% | 13.32% | 10.99% | -11.53% | 18.17% | 4.40% | 22.32% | -11.20% | 15.84% |
WTKWY Wolters Kluwer NV | -29.83% | -36.20% | 17.53% | 36.95% | -9.84% | 43.14% | 17.24% | 25.81% | 14.47% | 48.79% |
Correlation
The correlation between ^NYA and WTKWY is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ^NYA and WTKWY has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NYA vs. WTKWY — Ранг доходности на риск
^NYA
WTKWY
Сравнение ^NYA c WTKWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite (^NYA) и Wolters Kluwer NV (WTKWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NYA | WTKWY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.70 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.92 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | -1.33 | +8.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NYA и WTKWY
Максимальная просадка ^NYA за все время составила -59.01%, что меньше максимальной просадки WTKWY в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYA и WTKWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NYA | WTKWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.01% | -65.12% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -59.98% | +51.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -65.12% | +49.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | -65.12% | +42.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -65.12% | +27.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -60.97% | +59.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -16.70% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 41.61% | -39.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYA и WTKWY
Текущая волатильность для NYSE Composite (^NYA) составляет 2.29%, в то время как у Wolters Kluwer NV (WTKWY) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что ^NYA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTKWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NYA | WTKWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 8.79% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 29.84% | -21.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.20% | 36.42% | -25.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 26.22% | -11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 23.73% | -6.93% |
Часто задаваемые вопросы
^NYA and WTKWY have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTKWY has higher volatility (8.79%) compared to ^NYA (2.29%). In terms of maximum drawdown, ^NYA dropped -59.01% vs WTKWY's -65.12%.
^NYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^NYA и WTKWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор