PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^NDXT с TSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NDXT с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Доходность

Сравнение доходности ^NDXT и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^NDXT и TSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^NDXT
NASDAQ 100 Technology Sector Index		-4.75%22.46%7.13%66.70%-39.93%26.98%38.17%47.28%-5.49%36.68%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%92.58%42.33%-36.75%12.09%92.67%64.85%-3.50%41.46%

Доходность по периодам

С начала года, ^NDXT показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции ^NDXT уступали акциям TSM по среднегодовой доходности: 17.68% против 32.58% соответственно.

^NDXT

1 день
1.47%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-5.31%
1 год
25.44%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.13%
10 лет*
17.68%

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ 100 Technology Sector Index

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с ^NDXT:
^NDXT с ^NDX^NDXT с ^SOX^NDXT с TQQQ^NDXT с MSFT^NDXT с ^VXN^NDXT с NDAQ^NDXT с VOO
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

^NDXT vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^NDXT
Ранг доходности на риск ^NDXT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDXT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDXT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDXT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDXT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^NDXT c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^NDXTTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.74

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.30

-1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

5.96

-4.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.04

20.06

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^NDXT vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^NDXT на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа TSM равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDXT и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^NDXTTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.74

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Корреляция

Корреляция между ^NDXT и TSM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^NDXT и TSM

Максимальная просадка ^NDXT за все время составила -59.34%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDXT и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

^NDXTTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.34%

-89.08%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.08%

-18.14%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.71%

-56.47%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-56.47%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-11.68%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-43.13%

+33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.39%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ^NDXT и TSM

Текущая волатильность для NASDAQ 100 Technology Sector Index (^NDXT) составляет 8.64%, в то время как у Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) волатильность равна 13.87%. Это указывает на то, что ^NDXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^NDXTTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

13.87%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.53%

27.13%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

38.60%

-8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

36.91%

-7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

33.85%

-6.14%