PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^N225 с HG=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^N225 с HG=F

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^N225 (Nikkei 225) is an index, while HG=F (Copper) is an asset. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^N225 и HG=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ¥10,000 в Nikkei 225 (^N225) и Copper (HG=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^N225 торгуется в JPY, в то время как HG=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HG=F были конвертированы в JPY с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

^N225

1 день
2.81%
1 месяц
4.34%
С начала года
31.15%
6 месяцев
29.87%
1 год
72.95%
3 года*
25.98%
5 лет*
17.93%
10 лет*
15.33%

HG=F

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^N225 и HG=F

2026 (YTD)2025202420232022
^N225
Nikkei 225		31.15%26.18%19.22%28.24%-2.33%
HG=F
Copper		0.00%0.00%0.00%0.00%14.24%

Correlation

The correlation between ^N225 and HG=F is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nikkei 225

Copper

Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с S400.L^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA
Часто сравнивают с HG=F:
HG=F с COPXHG=F с GC=FHG=F с CPERHG=F с FCXHG=F с BZ=FHG=F с COPA.LHG=F с SPY

Доходность на риск

^N225 vs. HG=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HG=F

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^N225 c HG=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nikkei 225 (^N225) и Copper (HG=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^N225HG=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.99

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.78

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.01

—

—

^N225 vs. HG=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^N225 и HG=F

Загрузка графика...

Показатели просадок

^N225HG=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^N225 и HG=F

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^N225HG=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.30%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

—

—

Часто задаваемые вопросы

^N225 and HG=F have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^N225 и HG=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор