PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMXL с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMXL с URTH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и iShares MSCI World ETF (URTH).

URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ^IMXL и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMXL и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMXL
Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index		-5.43%20.39%26.01%33.51%-25.49%24.93%26.81%31.38%-5.65%23.76%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.18%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMXL показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции ^IMXL превзошли акции URTH по среднегодовой доходности: 13.56% против 12.20% соответственно.

^IMXL

1 день
-0.48%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-1.81%
1 год
21.29%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.43%
10 лет*
13.56%

URTH

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
0.30%
1 год
19.38%
3 года*
17.29%
5 лет*
10.45%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с ^IMXL:
^IMXL с VOO^IMXL с SPY^IMXL с ^IMUS^IMXL с VNRG.L^IMXL с TQQQ^IMXL с VUAG.L^IMXL с ^GSPC
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Доходность на риск

^IMXL vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMXL
Ранг доходности на риск ^IMXL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMXL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMXL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMXL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMXL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMXL c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMXLURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.12

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.70

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

8.10

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMXL vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMXL на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMXL и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMXLURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.71

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между ^IMXL и URTH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMXL и URTH

Максимальная просадка ^IMXL за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMXL и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMXLURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.36%

-34.01%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.06%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.52%

-26.05%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.52%

-34.01%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.54%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-4.42%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.49%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMXL и URTH

Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index (^IMXL) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 5.37% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMXLURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.59%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.52%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

17.36%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.16%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

17.27%

-0.64%