Сравнение ^IMOEX с VOO
^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^IMOEX returned 3.02%/yr vs 16.75%/yr for VOO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^IMOEX и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^IMOEX торгуется в RUB, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.02% против 16.75% соответственно.
^IMOEX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 3.02%
VOO
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам ^IMOEX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IMOEX MOEX Russia Index | -6.75% | -4.04% | -6.97% | 43.87% | -43.12% | 15.15% | 7.98% | 29.14% | 11.79% | -5.51% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.98% | -15.08% | 53.47% | 55.69% | -20.97% | 30.67% | 41.11% | 17.72% | 14.65% | 14.05% |
Correlation
The correlation between ^IMOEX and VOO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.07 |
The correlation between ^IMOEX and VOO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IMOEX vs. VOO — Ранг доходности на риск
^IMOEX
VOO
Сравнение ^IMOEX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IMOEX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.13 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.13 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IMOEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 1.08 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.40 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.86 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок ^IMOEX и VOO
Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки VOO в -65.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IMOEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -65.92% | -17.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -9.44% | -8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -37.87% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.29% | -65.92% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.29% | -65.92% | +10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.83% | -18.34% | -21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -10.86% | -10.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 3.91% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMOEX и VOO
Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IMOEX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.44% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 13.40% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 18.91% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 34.07% | -5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 27.36% | -3.71% |
Часто задаваемые вопросы
^IMOEX and VOO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOO has higher volatility (5.44%) compared to ^IMOEX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs VOO's -65.92%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор