PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMOEX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMOEX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ^IMOEX returned 3.02%/yr vs 13.78%/yr for VT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^IMOEX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в MOEX Russia Index (^IMOEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^IMOEX торгуется в RUB, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 3.02% против 13.78% соответственно.

^IMOEX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-9.69%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
3.02%

VT

1 день
-2.73%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.68%
6 месяцев
5.59%
1 год
19.93%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.64%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IMOEX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMOEX
MOEX Russia Index		-6.75%-4.04%-6.97%43.87%-43.12%15.15%7.98%29.14%11.79%-5.51%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.68%-11.75%43.06%50.38%-20.81%19.99%39.04%13.64%8.34%16.60%

Correlation

The correlation between ^IMOEX and VT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.15

The correlation between ^IMOEX and VT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MOEX Russia Index

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ^IMOEX:
^IMOEX с LKOH.ME^IMOEX с SPY^IMOEX с VB^IMOEX с INDA^IMOEX с CNYA^IMOEX с BIV^IMOEX с ENZL
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

^IMOEX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMOEX
Ранг доходности на риск ^IMOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMOEX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMOEXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.04

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.52

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.13

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

5.22

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMOEX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMOEX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMOEX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMOEXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.04

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.32

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.62

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ^IMOEX и VT

Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки VT в -65.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IMOEXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-65.84%

-18.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-9.40%

-8.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-34.63%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.29%

-65.84%

+10.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.29%

-65.84%

+10.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.83%

-14.89%

-24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-10.79%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.83%

+5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMOEX и VT

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IMOEXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

6.23%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

14.51%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

19.53%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

33.23%

-4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

26.33%

-2.68%

Часто задаваемые вопросы

^IMOEX and VT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (6.23%) compared to ^IMOEX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs VT's -65.84%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор