Сравнение ^IMOEX с BIV
^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) is Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Over the past 10 years, ^IMOEX returned 3.02%/yr vs 3.22%/yr for BIV. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ^IMOEX и BIV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^IMOEX торгуется в RUB, в то время как BIV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIV были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 3.02% против 3.22% соответственно.
^IMOEX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 3.02%
BIV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- -0.77%
- 3 года*
- 0.75%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 3.22%
Сравнение доходности по годам ^IMOEX и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IMOEX MOEX Russia Index | -6.75% | -4.04% | -6.97% | 43.87% | -43.12% | 15.15% | 7.98% | 29.14% | 11.79% | -5.51% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -7.46% | -21.78% | 24.74% | 30.72% | -16.17% | -0.98% | 30.79% | -1.12% | 19.83% | -2.92% |
Correlation
The correlation between ^IMOEX and BIV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | -0.22 |
The correlation between ^IMOEX and BIV shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to -0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IMOEX vs. BIV — Ранг доходности на риск
^IMOEX
BIV
Сравнение ^IMOEX c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IMOEX | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.04 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.10 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IMOEX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.05 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.45 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ^IMOEX и BIV
Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки BIV в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IMOEX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -65.48% | -18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -18.50% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -33.54% | +1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.29% | -65.48% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.29% | -65.48% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.83% | -44.54% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -17.08% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 7.37% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMOEX и BIV
MOEX Russia Index (^IMOEX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IMOEX | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.29% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 11.36% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 16.00% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 31.08% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 24.31% | -0.66% |
Часто задаваемые вопросы
^IMOEX and BIV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^IMOEX has higher volatility (4.89%) compared to BIV (4.29%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs BIV's -65.48%.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор