PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMOEX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMOEX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ^IMOEX returned 3.02%/yr vs 16.68%/yr for SPY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^IMOEX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в MOEX Russia Index (^IMOEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^IMOEX торгуется в RUB, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.02% против 16.68% соответственно.

^IMOEX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-9.69%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
3.02%

SPY

1 день
-2.24%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.13%
1 год
19.93%
3 года*
17.47%
5 лет*
13.59%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IMOEX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMOEX
MOEX Russia Index		-6.75%-4.04%-6.97%43.87%-43.12%15.15%7.98%29.14%11.79%-5.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%-15.15%53.36%55.50%-20.97%30.61%41.12%17.60%14.57%13.99%

Correlation

The correlation between ^IMOEX and SPY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between ^IMOEX and SPY shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MOEX Russia Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^IMOEX:
^IMOEX с LKOH.ME^IMOEX с VB^IMOEX с VT^IMOEX с INDA^IMOEX с CNYA^IMOEX с BIV^IMOEX с ENZL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^IMOEX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMOEX
Ранг доходности на риск ^IMOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMOEX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMOEXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.07

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.56

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.12

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

5.11

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMOEX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMOEX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMOEX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMOEXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.07

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.40

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок ^IMOEX и SPY

Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки SPY в -65.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IMOEXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-65.92%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-9.44%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-37.88%

+5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.29%

-65.92%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.29%

-65.92%

+10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.83%

-18.39%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-11.79%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

3.91%

+5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMOEX и SPY

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 4.89%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IMOEXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.45%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

13.42%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.95%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

34.21%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

27.34%

-3.69%

Часто задаваемые вопросы

^IMOEX and SPY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (5.45%) compared to ^IMOEX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs SPY's -65.92%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор