Сравнение ^IMOEX с INDA
^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while INDA (iShares MSCI India ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, ^IMOEX returned 3.02%/yr vs 7.92%/yr for INDA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^IMOEX и INDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^IMOEX торгуется в RUB, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -18.45%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 3.02% против 7.92% соответственно.
^IMOEX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 3.02%
INDA
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- -18.45%
- 6 месяцев
- -15.56%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение доходности по годам ^IMOEX и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IMOEX MOEX Russia Index | -6.75% | -4.04% | -6.97% | 43.87% | -43.12% | 15.15% | 7.98% | 29.14% | 11.79% | -5.51% |
INDA iShares MSCI India ETF | -18.45% | -25.99% | 33.40% | 44.39% | -12.06% | 23.13% | 36.94% | -4.57% | 12.05% | 27.45% |
Correlation
The correlation between ^IMOEX and INDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2012 г. | 0.10 |
The correlation between ^IMOEX and INDA shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IMOEX vs. INDA — Ранг доходности на риск
^IMOEX
INDA
Сравнение ^IMOEX c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IMOEX | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.65 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.53 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IMOEX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.77 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.08 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ^IMOEX и INDA
Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки INDA в -64.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и INDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IMOEX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -64.86% | -19.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -25.83% | +8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -45.41% | +13.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.29% | -64.86% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.29% | -64.86% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.83% | -43.46% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -16.53% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 10.90% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMOEX и INDA
Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IMOEX | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.49% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 16.92% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 21.73% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 32.93% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 28.67% | -5.02% |
Часто задаваемые вопросы
^IMOEX and INDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INDA has higher volatility (6.49%) compared to ^IMOEX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs INDA's -64.86%.
^IMOEX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и INDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор