PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMOEX с CNYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMOEX с CNYA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while CNYA (iShares MSCI China A ETF) is China Equities fund tracking the MSCI China A Inclusion Index. Over the past 5 years, ^IMOEX returned -7.49%/yr vs -1.59%/yr for CNYA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^IMOEX и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в MOEX Russia Index (^IMOEX) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^IMOEX торгуется в RUB, в то время как CNYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNYA были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью -2.09%.

^IMOEX

1 день
-0.82%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-4.85%
1 год
-9.69%
3 года*
-1.43%
5 лет*
-7.49%
10 лет*
3.02%

CNYA

1 день
-3.12%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
3.99%
1 год
25.04%
3 года*
6.62%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^IMOEX и CNYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMOEX
MOEX Russia Index		-6.75%-4.04%-6.97%43.87%-43.12%15.15%7.98%29.14%11.79%-5.51%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		-2.09%-8.84%36.05%6.29%-29.02%5.05%68.80%21.83%-11.83%22.69%

Correlation

The correlation between ^IMOEX and CNYA is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MOEX Russia Index

iShares MSCI China A ETF

Часто сравнивают с ^IMOEX:
^IMOEX с LKOH.ME^IMOEX с SPY^IMOEX с VB^IMOEX с VT^IMOEX с INDA^IMOEX с BIV^IMOEX с ENZL
Часто сравнивают с CNYA:
CNYA с MCHICNYA с ASHRCNYA с ICHN.ASCNYA с KBACNYA с FLCHCNYA с ICGA.DECNYA с GXC

Доходность на риск

^IMOEX vs. CNYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMOEX
Ранг доходности на риск ^IMOEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMOEX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMOEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг доходности на риск CNYA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMOEX c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMOEXCNYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
1.10

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
1.59

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.05

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

4.81

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMOEX vs. CNYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMOEX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMOEX и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMOEXCNYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

1.10

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

-0.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.23

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ^IMOEX и CNYA

Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки CNYA в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и CNYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^IMOEXCNYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-68.10%

-15.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.77%

-12.29%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-40.32%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.29%

-68.10%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.83%

-43.51%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.01%

-26.23%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.21%

5.22%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMOEX и CNYA

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^IMOEXCNYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

8.36%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

16.64%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

23.00%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

37.40%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

31.18%

-7.53%

Часто задаваемые вопросы

^IMOEX and CNYA have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNYA has higher volatility (8.36%) compared to ^IMOEX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs CNYA's -68.10%.

CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и CNYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор