PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^IMOEX с LKOH.ME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IMOEX с LKOH.ME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MOEX Russia Index (^IMOEX) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME).

Доходность

Сравнение доходности ^IMOEX и LKOH.ME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в RUB 10,000 в MOEX Russia Index (^IMOEX) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^IMOEX и LKOH.ME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^IMOEX
MOEX Russia Index		0.36%-4.04%-6.97%43.87%-43.12%15.15%7.98%29.14%11.79%-5.51%
LKOH.ME
PJSC LUKOIL		-6.27%-18.78%15.05%94.23%-33.86%38.68%-9.22%31.28%57.58%3.56%

Доходность по периодам

С начала года, ^IMOEX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у LKOH.ME с доходностью -6.27%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям LKOH.ME по среднегодовой доходности: 4.11% против 15.57% соответственно.

^IMOEX

1 день
0.01%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
4.89%
1 год
-6.34%
3 года*
4.25%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
4.11%

LKOH.ME

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-20.35%
3 года*
16.70%
5 лет*
5.74%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MOEX Russia Index

PJSC LUKOIL

Часто сравнивают с LKOH.ME:
LKOH.ME с SBER.MELKOH.ME с SIBN.MELKOH.ME с VTBR.MELKOH.ME с GMKN.MELKOH.ME с SBERP.MELKOH.ME с YNDX.MELKOH.ME с MTSS.ME

Доходность на риск

^IMOEX vs. LKOH.ME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^IMOEX
Ранг доходности на риск ^IMOEX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^IMOEX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IMOEX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IMOEX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IMOEX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IMOEX: 99
Ранг коэф-та Мартина
LKOH.ME
Ранг доходности на риск LKOH.ME: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LKOH.ME: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LKOH.ME: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LKOH.ME: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LKOH.ME: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LKOH.ME: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^IMOEX c LKOH.ME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и PJSC LUKOIL (LKOH.ME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^IMOEXLKOH.MEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

-0.73

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

-0.90

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.89

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.68

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

-1.27

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^IMOEX vs. LKOH.ME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^IMOEX на текущий момент составляет -0.30, что выше коэффициента Шарпа LKOH.ME равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IMOEX и LKOH.ME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^IMOEXLKOH.MEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

-0.73

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.16

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.12

Корреляция

Корреляция между ^IMOEX и LKOH.ME составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^IMOEX и LKOH.ME

Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки LKOH.ME в -71.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и LKOH.ME.

Загрузка...

Показатели просадок

^IMOEXLKOH.MEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.89%

-71.84%

-12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.37%

-29.01%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.29%

-49.93%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.29%

-49.93%

-5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.24%

-28.88%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-16.25%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.35%

15.56%

-6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ^IMOEX и LKOH.ME

Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 3.17%, в то время как у PJSC LUKOIL (LKOH.ME) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LKOH.ME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^IMOEXLKOH.MEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.73%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

22.59%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

27.77%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.73%

35.71%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

32.64%

-8.99%