График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в MOEX Russia Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
^IMOEX торгуется в RUB, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
MOEX Russia Index (^IMOEX) показал доход в 0.36% с начала года и -6.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^IMOEX составила 4.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 14.22%.
MOEX Russia Index
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- -6.34%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -4.84%
- 10 лет*
- 4.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.22%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1998 г. с доходностью +53.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -44.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ^IMOEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 7 сент. 1998 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.58% | 0.59% | -0.81% | 0.01% | 0.36% | ||||||||
| 2025 | 2.26% | 8.56% | -5.85% | -3.15% | -3.07% | 0.66% | -4.05% | 6.12% | -7.41% | -5.94% | 5.99% | 3.37% | -4.04% |
| 2024 | 3.71% | 1.33% | 2.33% | 4.12% | -7.28% | -2.07% | -6.52% | -10.03% | 7.83% | -10.41% | 0.70% | 11.83% | -6.97% |
| 2023 | 3.32% | 1.24% | 8.77% | 7.52% | 3.14% | 2.93% | 9.87% | 5.03% | -2.93% | 2.16% | -1.10% | -2.11% | 43.87% |
| 2022 | -6.78% | -30.02% | 9.43% | -9.56% | -3.66% | -6.41% | 0.41% | 8.41% | -18.45% | 10.69% | 0.37% | -0.94% | -43.12% |
| 2021 | -0.36% | 2.12% | 5.83% | 0.06% | 5.01% | 3.23% | -1.83% | 3.91% | 4.71% | 1.13% | -6.25% | -2.66% | 15.15% |
Метрики бенчмарка
MOEX Russia Index: годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.14, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 23.09.1997.
- Этот индекс участвовал в 27.03% снижения S&P 500 Index, но только в 17.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.14 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот индекс движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- 0.14
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.31%
- Участие в снижении
- 27.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^IMOEX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MOEX Russia Index (^IMOEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^IMOEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.43 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | 0.77 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.10 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 3.39 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^IMOEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MOEX Russia Index показал максимальную просадку в 83.89%, зарегистрированную 5 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.
Текущая просадка MOEX Russia Index составляет 35.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.89% | 7 окт. 1997 г. | 248 | 5 окт. 1998 г. | 167 | 8 июн. 1999 г. | 415 |
| -73.93% | 13 дек. 2007 г. | 215 | 24 окт. 2008 г. | 1950 | 15 авг. 2016 г. | 2165 |
| -55.29% | 21 окт. 2021 г. | 226 | 10 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -52.86% | 28 мар. 2000 г. | 187 | 21 дек. 2000 г. | 297 | 4 мар. 2002 г. | 484 |
| -44.57% | 7 июл. 1999 г. | 56 | 22 сент. 1999 г. | 66 | 27 дек. 1999 г. | 122 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...