Сравнение ^IMOEX с VB
^IMOEX (MOEX Russia Index) is an index, while VB (Vanguard Small-Cap ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, ^IMOEX returned 3.02%/yr vs 12.43%/yr for VB. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^IMOEX и VB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^IMOEX торгуется в RUB, в то время как VB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VB были конвертированы в RUB с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^IMOEX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 4.42%. За последние 10 лет акции ^IMOEX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 3.02% против 12.43% соответственно.
^IMOEX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -7.49%
- 10 лет*
- 3.02%
VB
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 12.43%
Сравнение доходности по годам ^IMOEX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^IMOEX MOEX Russia Index | -6.75% | -4.04% | -6.97% | 43.87% | -43.12% | 15.15% | 7.98% | 29.14% | 11.79% | -5.51% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 4.42% | -21.53% | 40.21% | 45.70% | -20.33% | 19.29% | 42.15% | 14.11% | 8.84% | 8.89% |
Correlation
The correlation between ^IMOEX and VB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ^IMOEX and VB shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^IMOEX vs. VB — Ранг доходности на риск
^IMOEX
VB
Сравнение ^IMOEX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MOEX Russia Index (^IMOEX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^IMOEX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.73 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 4.46 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^IMOEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.98 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.43 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ^IMOEX и VB
Максимальная просадка ^IMOEX за все время составила -83.89%, что больше максимальной просадки VB в -66.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IMOEX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^IMOEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.89% | -66.83% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.77% | -12.12% | -5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.12% | -43.55% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.29% | -66.83% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.29% | -66.83% | +11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.83% | -26.20% | -13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -14.08% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 4.70% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^IMOEX и VB
Текущая волатильность для MOEX Russia Index (^IMOEX) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что ^IMOEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^IMOEX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.68% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 15.94% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 21.66% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.78% | 35.99% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 29.25% | -5.60% |
Часто задаваемые вопросы
^IMOEX and VB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (6.68%) compared to ^IMOEX (4.89%). In terms of maximum drawdown, ^IMOEX dropped -83.89% vs VB's -66.83%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^IMOEX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор