PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с CLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с CLF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и CLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.24%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
CLF
Cleveland-Cliffs Inc.		-37.73%41.28%-53.97%26.75%-26.00%49.52%77.38%12.72%6.66%-14.27%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -37.73%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям CLF по среднегодовой доходности: 10.12% против 11.31% соответственно.

^DJI

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-0.03%
1 год
10.13%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.12%

CLF

1 день
-2.13%
1 месяц
-27.46%
С начала года
-37.73%
6 месяцев
-33.52%
1 год
2.10%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-15.70%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Cleveland-Cliffs Inc.

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW
Часто сравнивают с CLF:
CLF с STLDCLF с XCLF с SPYCLF с WABCLF с VOOCLF с ATROCLF с SCHG

Доходность на риск

^DJI vs. CLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг доходности на риск CLF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJICLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.03

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.59

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.01

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.51

0.03

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. CLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа CLF равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJICLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.03

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.27

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.11

+0.30

Корреляция

Корреляция между ^DJI и CLF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и CLF

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и CLF.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJICLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-98.78%

+45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-51.67%

+41.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-82.37%

+60.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-82.37%

+45.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-91.57%

+84.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-47.42%

+37.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

21.77%

-18.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и CLF

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.91%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJICLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

14.52%

-9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

53.61%

-44.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

76.95%

-60.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

59.31%

-44.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

64.80%

-47.23%