Сравнение ^DJI с CLF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DJI с CLF

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или CLF.

Корреляция

Корреляция между ^DJI и CLF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DJI

CLF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

-0.05

CLF:

-1.20

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.03

CLF:

-2.39

Коэф-т Омега

^DJI:

1.00

CLF:

0.72

Коэф-т Кальмара

^DJI:

-0.05

CLF:

-0.75

Коэф-т Мартина

^DJI:

-0.22

CLF:

-1.61

Индекс Язвы

^DJI:

3.27%

CLF:

43.31%

Дневная вол-ть

^DJI:

14.24%

CLF:

58.10%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

^DJI:

-14.88%

CLF:

-92.91%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -9.94%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -25.96%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 7.94% против 4.08% соответственно.

^DJI

С начала года

-9.94%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-9.53%

1 год

-0.73%

5 лет

12.74%

10 лет

7.94%

CLF

С начала года

-25.96%

1 месяц

-30.68%

6 месяцев

-46.46%

1 год

-68.96%

5 лет

13.14%

10 лет

4.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DJI: -0.05

CLF: -1.19

Коэффициент Сортино

^DJI: 0.03

CLF: -2.35

Коэффициент Омега

^DJI: 1.00

CLF: 0.73

Коэффициент Кальмара

^DJI: -0.05

CLF: -0.74

Коэффициент Мартина

^DJI: -0.22

CLF: -1.59

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DJI

CLF

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и CLF

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и CLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DJI

CLF

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и CLF

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 8.07%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 28.06%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DJI

CLF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DJI с CLF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и CLF

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и CLF

^DJI

CLF

Сравнение ^DJI c CLF - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и CLF

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и CLF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество