PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с CLF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и CLF составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ^DJI с CLF

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или CLF.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и CLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.51

CLF:

-0.69

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.89

CLF:

-0.89

Коэф-т Омега

^DJI:

1.12

CLF:

0.89

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.57

CLF:

-0.51

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.88

CLF:

-1.37

Индекс Язвы

^DJI:

4.99%

CLF:

35.23%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.38%

CLF:

70.15%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

CLF:

-98.78%

Текущая просадка

^DJI:

-6.22%

CLF:

-92.19%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у CLF с доходностью -18.40%. За последние 10 лет акции ^DJI превзошли акции CLF по среднегодовой доходности: 8.89% против 4.90% соответственно.

^DJI

С начала года

-0.77%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-2.84%

1 год

8.87%

3 года

12.20%

5 лет

10.11%

10 лет

8.89%

CLF

С начала года

-18.40%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-22.45%

1 год

-48.32%

3 года

-23.44%

5 лет

5.32%

10 лет

4.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Cleveland-Cliffs Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и CLF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CLF
Ранг риск-скорректированной доходности CLF, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c CLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Cleveland-Cliffs Inc. (CLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа CLF равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и CLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и CLF

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки CLF в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и CLF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и CLF

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.79%, в то время как у Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) волатильность равна 29.29%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...