Сравнение ^DJI с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SPXL.
Основные характеристики
| ^DJI | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.30% | 64.51% |
| Дох-ть за 1 год | 26.71% | 108.33% |
| Дох-ть за 3 года | 6.89% | 13.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.01% | 27.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.18% | 27.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.25 | 2.06 |
| Коэф-т Мартина | 13.42 | 16.79 |
| Индекс Язвы | 1.99% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 10.76% | 37.00% |
| Макс. просадка | -53.78% | -76.86% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.13% |
Корреляция
Корреляция между ^DJI и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DJI и SPXL
С начала года, ^DJI показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 64.51%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 10.18% против 27.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DJI c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DJI и SPXL
Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DJI и SPXL
Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 2.81%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.