PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJI с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJI с SPXL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJI и SPXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares		-14.06%31.94%63.61%69.49%-56.55%98.75%9.64%102.80%-25.11%71.03%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 10.10% против 25.61% соответственно.

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%

SPXL

1 день
2.30%
1 месяц
-13.75%
С начала года
-14.06%
6 месяцев
-11.40%
1 год
34.55%
3 года*
38.52%
5 лет*
17.51%
10 лет*
25.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с TQQQSPXL с SPYSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SPXSSPXL с SSOSPXL с SPXU

Доходность на риск

^DJI vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJI c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJISPXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.64

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.07

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

4.25

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJI vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXL равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJISPXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.64

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.07

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SPXL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SPXL

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SPXL.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJISPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-76.86%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-33.42%

+22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.94%

-63.80%

+41.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.09%

-76.86%

+39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-18.62%

+11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-15.85%

+6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

8.42%

-5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SPXL

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 4.96%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJISPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

16.04%

-11.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

28.52%

-19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

54.32%

-37.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

50.26%

-35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

53.36%

-35.79%