PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DJI с SPXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и SPXL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение ^DJI с SPXL

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).

SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DJI или SPXL.

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.51

SPXL:

0.12

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.89

SPXL:

0.64

Коэф-т Омега

^DJI:

1.12

SPXL:

1.09

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.57

SPXL:

0.19

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.88

SPXL:

0.59

Индекс Язвы

^DJI:

4.99%

SPXL:

15.97%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.38%

SPXL:

58.43%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

SPXL:

-76.86%

Текущая просадка

^DJI:

-6.22%

SPXL:

-16.70%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -6.73%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 8.89% против 21.97% соответственно.

^DJI

С начала года

-0.77%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-2.84%

1 год

8.87%

3 года

12.20%

5 лет

10.11%

10 лет

8.89%

SPXL

С начала года

-6.73%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-14.86%

1 год

6.92%

3 года

38.64%

5 лет

30.43%

10 лет

21.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones Industrial Average

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и SPXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг риск-скорректированной доходности SPXL, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPXL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа SPXL равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и SPXL

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и SPXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и SPXL

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 3.79%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...