Хотите сбалансировать вложение в STLA? ETF ниже исторически двигались иначе, чем STLA, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для STLA
2 ETF имеют низкую корреляцию с STLA (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.15, против 0.10 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strate... | -0.15 | -0.01 | 0.10 | 60 | Commodities | STLA vs PDBC | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 83 | Nasdaq-100, Derivative Income | STLA vs QYLD | |
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.30 | 0.43 | 0.52 | 94 | Dividend | STLA vs SCHD | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.32 | 0.37 | — | 60 | Nasdaq-100, Derivative Income | STLA vs JEPQ | |
| Invesco QQQ ETF | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 54 | Nasdaq-100 | STLA vs QQQ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с STLA и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.19, против 0.11 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.19 | -0.00 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Valero Energy Corporation | -0.12 | 0.08 | 0.18 | 98 | Energy | |
| Equinor ASA | -0.11 | 0.06 | 0.15 | 82 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.09 | 0.07 | 0.18 | 72 | Energy | |
| Consolidated Edison, Inc. | -0.09 | -0.01 | 0.05 | 56 | Utilities |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит STLA
Добавьте STLA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с STLA