PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STLA с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLA с PDBC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STLA (Stellantis N.V.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, STLA returned -13.39%/yr vs 11.05%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLA и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -45.27%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.

STLA

1 день
1.02%
1 месяц
-10.24%
6 месяцев
-40.52%
С начала года
-45.27%
1 год
-36.73%
3 года*
-25.97%
5 лет*
-13.39%
10 лет*
—

PDBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.74%
6 месяцев
23.17%
С начала года
28.00%
1 год
32.27%
3 года*
10.94%
5 лет*
11.05%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLA и PDBC

2026 (YTD)20252024202320222021
STLA
Stellantis N.V.		-45.27%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%12.88%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.00%5.96%2.09%-6.25%19.23%35.93%

Correlation

The correlation between STLA and PDBC is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.11

The correlation between STLA and PDBC shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с PROSYSTLA с OSKSTLA с UAESTLA с RNL.DE
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Доходность на риск

STLA vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLA c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLAPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.71

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
2.33

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

1.96

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

6.73

-8.03

STLA vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа PDBC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLA и PDBC

Максимальная просадка STLA за все время составила -76.97%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLAPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.97%

-49.52%

-27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.02%

-16.55%

-39.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.97%

-16.55%

-60.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.97%

-27.63%

-49.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-10.31%

-63.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.85%

-23.09%

-6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.39%

4.80%

+23.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и PDBC

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLAPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.98%

6.25%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.13%

16.80%

+24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.23%

18.91%

+33.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.29%

19.24%

+23.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

17.76%

+23.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и PDBC

STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STLA and PDBC have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLA has higher volatility (12.98%) compared to PDBC (6.25%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -76.97% vs PDBC's -49.52%.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLA и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор