Сравнение STLA с PDBC
STLA (Stellantis N.V.) is a stock, while PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) is Commodities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, STLA returned -12.06%/yr vs 12.39%/yr for PDBC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -32.51%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.
STLA
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -35.86%
- 1 год
- -25.76%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 36.23%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам STLA и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -32.51% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 13.08% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 36.23% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 35.76% |
Correlation
The correlation between STLA and PDBC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between STLA and PDBC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. PDBC — Ранг доходности на риск
STLA
PDBC
Сравнение STLA c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STLA | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 6.35 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 13.39 | -14.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STLA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.46 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.23 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок STLA и PDBC
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -49.52% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -7.19% | -40.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -13.95% | -58.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -27.63% | -45.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.25% | -4.55% | -63.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.93% | -23.21% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.10% | 3.41% | +19.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и PDBC
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | 6.20% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.02% | 15.78% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.35% | 18.61% | +32.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.89% | 19.12% | +22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 17.78% | +23.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и PDBC
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.82% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STLA and PDBC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.68%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs PDBC's -49.52%.
PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор