Сравнение STLA с JEPQ
STLA (Stellantis N.V.) is a stock, while JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 3 years, STLA returned -22.81%/yr vs 19.79%/yr for JEPQ. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -45.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
STLA
- 1 день
- -6.58%
- 1 месяц
- -21.68%
- С начала года
- -45.27%
- 6 месяцев
- -45.92%
- 1 год
- -36.32%
- 3 года*
- -22.81%
- 5 лет*
- -15.25%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 25.10%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLA и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -45.27% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | 3.42% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between STLA and JEPQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
STLA
JEPQ
Сравнение STLA c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.38 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.86 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 13.55 | -15.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и JEPQ
Максимальная просадка STLA за все время составила -74.25%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.25% | -20.07% | -54.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.83% | -8.82% | -42.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.25% | -20.07% | -54.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.25% | -2.48% | -71.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.31% | -3.40% | -25.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.11% | 1.86% | +23.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и JEPQ
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 6.27% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.10% | 10.58% | +30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.35% | 13.08% | +39.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 16.79% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.55% | 16.79% | +24.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и JEPQ
STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
STLA and JEPQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (15.12%) compared to JEPQ (6.27%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -74.25% vs JEPQ's -20.07%.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор