PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STLA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLA с SCHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или SCHD.

Корреляция

Корреляция между STLA и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STLA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.08

SCHD:

0.13

Коэф-т Сортино

STLA:

-1.69

SCHD:

0.24

Коэф-т Омега

STLA:

0.79

SCHD:

1.03

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.72

SCHD:

0.09

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.30

SCHD:

0.29

Индекс Язвы

STLA:

38.27%

SCHD:

5.21%

Дневная вол-ть

STLA:

45.95%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

STLA:

-59.33%

SCHD:

-10.47%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.12%.

STLA

С начала года

-14.24%

1 месяц

17.81%

6 месяцев

-12.91%

1 год

-49.36%

3 года

-3.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.12%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

-8.77%

1 год

2.11%

3 года

4.74%

5 лет

12.83%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и SCHD

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности SCHD в 4.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.		7.47%12.65%6.34%7.90%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.01%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок STLA и SCHD

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и SCHD

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...