Сравнение STLA с SCHD

С начала года, STLA показывает доходность -31.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между STLA и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и SCHD.

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.