PortfoliosLab logo
Сравнение STLA с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STLA и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STLA и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.69%
34.34%
STLA
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STLA:

-1.28

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

STLA:

-2.18

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

STLA:

0.72

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

STLA:

-0.86

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

STLA:

-1.44

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

STLA:

41.06%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

STLA:

46.28%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

STLA:

-69.00%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

STLA:

-62.98%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -21.95%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%.


STLA

С начала года

-21.95%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

-25.32%

1 год

-58.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.59%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STLA и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STLA
Ранг риск-скорректированной доходности STLA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STLA c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STLA, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STLA: -1.28
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино STLA, с текущим значением в -2.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STLA: -2.18
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега STLA, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STLA: 0.72
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара STLA, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STLA: -0.86
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина STLA, с текущим значением в -1.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STLA: -1.44
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -1.28, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.28
0.18
STLA
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и SCHD

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STLA
Stellantis N.V.
7.58%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок STLA и SCHD

Максимальная просадка STLA за все время составила -69.00%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-62.98%
-11.47%
STLA
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и SCHD

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 28.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.01%
11.20%
STLA
SCHD