Сравнение STLA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STLA или SCHD.
Основные характеристики
| STLA | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.82% | 12.50% |
| Дох-ть за 1 год | -14.82% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | -1.31% | 7.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.43% | 12.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.92% | 11.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 30.63% | 11.80% |
| Макс. просадка | -86.65% | -33.37% |
| Текущая просадка | -45.13% | -0.52% |
Корреляция
Корреляция между STLA и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STLA и SCHD
С начала года, STLA показывает доходность -30.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.50%. За последние 10 лет акции STLA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STLA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и SCHD
Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | 10.93% | 6.34% | 7.90% | 14.55% | 0.00% | 14.02% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок STLA и SCHD
Максимальная просадка STLA за все время составила -86.65%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и SCHD
Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.