PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellantis N.V. (STLA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности STLA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLA и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
STLA
Stellantis N.V.		-31.77%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%13.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%23.47%

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -31.77%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

STLA

1 день
4.80%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-31.77%
6 месяцев
-22.93%
1 год
-20.36%
3 года*
-17.28%
5 лет*
-8.71%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с OSKSTLA с PROSYSTLA с UAESTLA с RNL.DE
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

STLA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.07

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.66

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.00

-2.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

7.32

-8.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.07

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.59

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.38

-0.56

Корреляция

Корреляция между STLA и QQQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и QQQ

Дивидендная доходность STLA за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STLA
Stellantis N.V.		20.90%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок STLA и QQQ

Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

STLAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.65%

-82.97%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.77%

-12.62%

-35.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.65%

-35.12%

-37.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.90%

-7.86%

-60.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-32.99%

+5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.98%

3.44%

+15.54%

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и QQQ

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.36%

6.61%

+5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.45%

12.82%

+29.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.60%

22.70%

+35.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.51%

22.38%

+19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.31%

22.25%

+19.06%