PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLA с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLA с QYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STLA (Stellantis N.V.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 5 years, STLA returned -15.25%/yr vs 8.26%/yr for QYLD. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STLA и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis N.V. (STLA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STLA показывает доходность -45.27%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.89%.

STLA

1 день
-6.58%
1 месяц
-21.68%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-45.92%
1 год
-36.32%
3 года*
-22.81%
5 лет*
-15.25%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.97%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.89%
6 месяцев
7.59%
1 год
22.55%
3 года*
13.99%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLA и QYLD

2026 (YTD)20252024202320222021
STLA
Stellantis N.V.		-45.27%-0.80%-40.21%79.15%-18.23%12.88%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.89%9.28%19.35%22.77%-19.08%8.65%

Correlation

The correlation between STLA and QYLD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis N.V.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с STLA:
STLA с TGLSSTLA с TTESTLA с SPYSTLA с PROSYSTLA с OSKSTLA с UAESTLA с RNL.DE
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

STLA vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLA
Ранг доходности на риск STLA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLA: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLA: 77
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLA c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STLAQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
2.34

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.78
3.28

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.52

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

4.56

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

25.38

-26.83

STLA vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLA на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLA и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STLA и QYLD

Максимальная просадка STLA за все время составила -74.25%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLAQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.25%

-24.75%

-49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.83%

-4.97%

-45.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.25%

-19.06%

-55.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.25%

-24.61%

-49.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.25%

-2.10%

-72.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.31%

-3.82%

-25.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.11%

0.89%

+24.22%

Волатильность

Сравнение волатильности STLA и QYLD

Stellantis N.V. (STLA) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что STLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLAQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.12%

4.78%

+10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.10%

8.50%

+32.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.35%

9.70%

+42.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.20%

14.84%

+27.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.55%

15.56%

+25.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLA и QYLD

STLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.68%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
STLA
Stellantis N.V.		0.00%14.26%12.66%6.32%7.90%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STLA and QYLD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLA has higher volatility (15.12%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -74.25% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLA и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор