Хотите диверсифицировать портфель помимо KOLD? У ETF ниже самая низкая корреляция с KOLD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KOLD.
Лучшие диверсификаторы для KOLD
1945 ETF имеют низкую корреляцию с KOLD (менее 0.3), из них 95 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.32, почти не изменилась с -0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fun... | -0.32 | -0.29 | -0.31 | 55 | Commodities | KOLD vs FTGC | |
| Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF | -0.27 | -0.14 | — | 61 | Diversified Portfolio | KOLD vs HIDE | |
| PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fu... | -0.26 | -0.24 | — | 50 | Commodities | KOLD vs CMDT | |
| VanEck Commodity Strategy ETF | -0.24 | -0.18 | — | 57 | Commodities | KOLD vs PIT | |
| Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructur... | -0.22 | -0.16 | -0.17 | 51 | Energy Equities | KOLD vs NBET |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от KOLD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с KOLD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.19, почти не изменилась с -0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.19 | -0.13 | -0.16 | 70 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.18 | -0.13 | -0.14 | 77 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.16 | -0.13 | -0.14 | 65 | Energy | |
| Energy Transfer LP | -0.15 | -0.14 | -0.16 | 72 | Energy | |
| Shell plc | -0.15 | -0.09 | -0.12 | 64 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KOLD
Добавьте KOLD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KOLD