Хотите диверсифицировать портфель помимо KOLD? У ETF ниже самая низкая корреляция с KOLD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от KOLD.
Лучшие диверсификаторы для KOLD
2111 ETF имеют низкую корреляцию с KOLD (менее 0.3), из них 127 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.46 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | -0.46 | -0.43 | -0.46 | 72 | Commodities | KOLD vs DJP | |
| GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy N... | -0.43 | -0.43 | -0.47 | 71 | Commodities | KOLD vs COMB | |
| abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ET... | -0.43 | -0.43 | -0.46 | 71 | Commodities | KOLD vs BCI | |
| abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strateg... | -0.41 | -0.38 | -0.42 | 71 | Commodities | KOLD vs BCD | |
| iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy E... | -0.39 | -0.38 | -0.43 | 72 | Commodities | KOLD vs CMDY |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от KOLD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с KOLD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Chevron Corporation (CVX) (Energy), корреляция за 1 год — -0.21, почти не изменилась с -0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | -0.21 | -0.13 | -0.16 | 83 | Energy | |
| BP p.l.c. | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 87 | Energy | |
| Shell plc | -0.16 | -0.11 | -0.12 | 80 | Energy | |
| ConocoPhillips Company | -0.15 | -0.13 | -0.13 | 76 | Energy | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.14 | -0.12 | -0.15 | 85 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит KOLD
Добавьте KOLD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с KOLD