PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с DJP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 7.36%/yr for DJP. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям DJP по среднегодовой доходности: -26.46% против 7.36% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и DJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		30.63%17.20%5.59%-9.85%17.46%31.05%-4.12%7.63%-13.07%0.74%

Correlation

The correlation between KOLD and DJP is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

KOLD vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.36

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.95

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.20

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

13.30

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.36

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.66

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.00

-0.15

Просадки

Сравнение просадок KOLD и DJP

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-78.35%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-8.61%

-63.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-13.41%

-70.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-28.98%

-69.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-38.36%

-61.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-32.82%

-64.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-50.86%

-18.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

3.36%

+32.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и DJP

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

5.85%

+18.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

16.64%

+82.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

18.92%

+94.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

18.96%

+99.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

17.06%

+84.70%

Сравнение комиссий KOLD и DJP

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и DJP

Ни KOLD, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and DJP have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to DJP (5.85%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs DJP's -78.35%.

On 10-year performance, DJP leads with 7.36% vs -26.46% for KOLD. On fees, DJP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJP has performed better with a 7.36% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

KOLD and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while DJP is Commodities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while DJP tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: ProShares and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор