PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с COMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. KOLD is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -41.45%/yr vs 11.27%/yr for COMB. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -41.42%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.

KOLD

1 день
-6.98%
1 месяц
-20.08%
С начала года
-41.42%
6 месяцев
-9.35%
1 год
-8.99%
3 года*
-20.78%
5 лет*
-41.45%
10 лет*
-26.57%

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и COMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-41.42%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%38.35%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Correlation

The correlation between KOLD and COMB is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

-0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

KOLD vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.29

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
2.91

-2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

5.08

-5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

13.24

-13.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа COMB равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.29

-2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.68

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.52

-0.67

Просадки

Сравнение просадок KOLD и COMB

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-33.50%

-65.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-7.69%

-64.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-11.35%

-72.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-26.63%

-71.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.61%

-4.35%

-93.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-12.06%

-57.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.20%

2.94%

+33.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и COMB

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.79% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.79%

5.14%

+19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.56%

14.99%

+84.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.73%

17.02%

+96.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.80%

16.70%

+102.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.77%

15.13%

+86.64%

Сравнение комиссий KOLD и COMB

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и COMB

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMB за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and COMB have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.79%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs COMB's -33.50%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs -41.45% for KOLD. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs -41.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.25% for COMB.

COMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор