Jay Dee Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AI C3.ai, Inc.	Technology	0.87%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	1.09%
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares	Technology	0.72%
CXW CoreCivic, Inc.	Real Estate	0.66%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	1.22%
FOX Fox Corporation	Communication Services	0.76%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	Technology Equities	21.96%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	14.98%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	1.55%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	33.18%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	3.52%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	0.62%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Industrials	0.97%
LNG Cheniere Energy, Inc.	Energy	3.16%
MPLX MPLX LP	Energy	1.31%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	0.94%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	0.37%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	0.57%
UFO Procure Space ETF	Global Equities, Aerospace & Defense	3.04%
VRT Vertiv Holdings Co.	Industrials	2.83%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	2.20%
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF	Large Cap Growth Equities	3.48%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Jay Dee Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2023 г., начальной даты ARM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Jay Dee Portfolio	1.09%	0.11%	0.08%	1.91%	54.96%	—	—	—
Активы портфеля:
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.27%	3.81%	10.34%	15.28%	141.81%	48.26%	32.36%	32.84%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.12%	-2.24%	-3.53%	-1.39%	31.33%	18.49%	11.97%	14.21%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	0.17%	-1.66%	0.27%	2.79%	24.78%	13.80%	10.37%	11.33%
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF	0.29%	-3.68%	-15.59%	-19.39%	16.44%	15.82%	2.05%	—
LNG Cheniere Energy, Inc.	1.93%	10.19%	45.02%	21.69%	43.91%	22.35%	32.59%	24.34%
UFO Procure Space ETF	6.29%	10.47%	27.22%	28.81%	151.98%	39.07%	13.12%	—
VRT Vertiv Holdings Co.	0.74%	8.09%	61.32%	63.20%	340.35%	165.75%	65.70%	—
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-3.36%	23.39%	17.06%	22.66%	15.58%	2.85%	4.39%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-0.85%	-5.44%	20.71%	103.84%	41.91%	22.87%	22.80%
MPLX MPLX LP	-0.04%	-4.69%	6.79%	17.32%	24.74%	27.29%	27.37%	17.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Jay Dee Portfolio закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.43%	-6.11%	-0.91%	2.04%									0.08%
2025	7.01%	-2.77%	-5.33%	0.99%	9.83%	11.64%	-2.20%	-0.06%	9.99%	6.67%	-1.56%	-1.15%	36.11%
2024	5.73%	6.88%	4.05%	-6.41%	5.34%	3.64%	3.09%	3.11%	4.91%	-1.89%	9.91%	-1.45%	42.35%
2023									-4.26%	-1.65%	11.19%	5.40%	10.36%

Метрики бенчмарка

Jay Dee Portfolio: годовая альфа составляет 13.85%, бета — 1.19, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 15.09.2023.

Портфель участвовал в 182.02% роста S&P 500 Index и в 107.08% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 13.85% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 13.85%

Бета: 1.19

R²: 0.78

Участие в росте: 182.02%

Участие в снижении: 107.08%

Комиссия

Комиссия Jay Dee Portfolio составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XOVR

ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF

UFO

Procure Space ETF

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

IVE

iShares S&P 500 Value ETF

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Jay Dee Portfolio имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.53	0.88	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.13	1.37	+0.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.85	1.39	+1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.05	6.43	+3.62
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	95	2.44	3.06	1.43	5.97	24.05
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	47	0.96	1.47	1.22	1.51	7.11
IVE iShares S&P 500 Value ETF	40	0.81	1.22	1.19	1.10	5.11
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF	14	0.16	0.40	1.05	0.22	0.57
LNG Cheniere Energy, Inc.	60	0.71	1.13	1.16	1.03	2.34
UFO Procure Space ETF	96	3.27	3.76	1.46	5.78	18.97
VRT Vertiv Holdings Co.	97	3.84	3.85	1.51	9.99	28.96
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
MPLX MPLX LP	59	0.65	0.97	1.13	0.95	3.37

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jay Dee Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.53
За всё время: 1.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jay Dee Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.65%	3.82%	3.46%	3.69%	3.88%	5.80%	4.58%	3.12%	8.71%	5.15%	2.73%	5.38%
Активы портфеля:
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.07%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.89%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
IVE iShares S&P 500 Value ETF	1.63%	1.61%	2.04%	1.65%	2.10%	1.81%	2.37%	2.11%	2.74%	2.12%	2.26%	2.44%
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	57.75%	6.31%	0.08%	3.71%	0.08%	0.00%	0.00%
LNG Cheniere Energy, Inc.	0.75%	1.06%	0.84%	0.95%	0.92%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFO Procure Space ETF	0.34%	0.46%	1.98%	1.90%	3.19%	1.00%	1.07%	0.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.08%	0.11%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MPLX MPLX LP	7.27%	7.39%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.70%	10.41%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jay Dee Portfolio показал максимальную просадку в 21.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 26 торговых сессий.

Текущая просадка Jay Dee Portfolio составляет 6.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-21.5%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	60
-11.33%	30 янв. 2026 г.	41	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-9.33%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26
-8.42%	8 мар. 2024 г.	38	1 мая 2024 г.	29	12 июн. 2024 г.	67
-7.9%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	13	10 дек. 2025 г.	29

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 5.33, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VZ	LNG	FOX	MPLX	EPD	CXW	KTOS	IBM	GOOGL	JPM	MSFT	ARM	AMZN	VRT	AI	PLTR	UFO	IVE	FSELX	SKYY	XOVR	FXAIX	Portfolio
Benchmark	1.00	0.02	0.11	0.30	0.25	0.25	0.31	0.40	0.47	0.58	0.53	0.65	0.61	0.67	0.61	0.56	0.58	0.59	0.77	0.78	0.77	0.83	1.00	0.86
VZ	0.02	1.00	0.07	0.14	0.16	0.24	0.06	-0.12	0.12	-0.12	0.09	-0.12	-0.09	-0.14	-0.19	-0.03	-0.08	-0.01	0.30	-0.19	-0.13	-0.12	0.02	-0.02
LNG	0.11	0.07	1.00	0.18	0.40	0.41	0.14	0.13	0.15	-0.00	0.19	0.01	0.05	-0.02	0.10	0.09	0.14	0.15	0.18	0.06	0.09	0.13	0.11	0.17
FOX	0.30	0.14	0.18	1.00	0.22	0.27	0.16	0.16	0.27	0.11	0.34	0.11	0.13	0.12	0.05	0.23	0.16	0.32	0.45	0.12	0.22	0.22	0.29	0.27
MPLX	0.25	0.16	0.40	0.22	1.00	0.62	0.16	0.16	0.17	0.10	0.26	0.06	0.15	0.07	0.18	0.17	0.15	0.23	0.33	0.17	0.16	0.23	0.25	0.26
EPD	0.25	0.24	0.41	0.27	0.62	1.00	0.18	0.11	0.21	0.08	0.26	0.05	0.14	0.06	0.10	0.19	0.15	0.24	0.38	0.14	0.15	0.19	0.24	0.25
CXW	0.31	0.06	0.14	0.16	0.16	0.18	1.00	0.27	0.20	0.15	0.23	0.21	0.19	0.21	0.19	0.28	0.25	0.27	0.33	0.19	0.29	0.29	0.31	0.29
KTOS	0.40	-0.12	0.13	0.16	0.16	0.11	0.27	1.00	0.19	0.21	0.25	0.25	0.28	0.26	0.33	0.34	0.36	0.50	0.33	0.33	0.37	0.42	0.40	0.42
IBM	0.47	0.12	0.15	0.27	0.17	0.21	0.20	0.19	1.00	0.21	0.33	0.29	0.28	0.25	0.25	0.32	0.30	0.31	0.48	0.32	0.46	0.40	0.47	0.71
GOOGL	0.58	-0.12	-0.00	0.11	0.10	0.08	0.15	0.21	0.21	1.00	0.22	0.48	0.39	0.58	0.34	0.29	0.32	0.30	0.32	0.47	0.48	0.48	0.58	0.47
JPM	0.53	0.09	0.19	0.34	0.26	0.26	0.23	0.25	0.33	0.22	1.00	0.26	0.26	0.27	0.30	0.34	0.33	0.39	0.62	0.31	0.35	0.40	0.52	0.45
MSFT	0.65	-0.12	0.01	0.11	0.06	0.05	0.21	0.25	0.29	0.48	0.26	1.00	0.40	0.61	0.43	0.34	0.43	0.31	0.34	0.52	0.61	0.60	0.65	0.53
ARM	0.61	-0.09	0.05	0.13	0.15	0.14	0.19	0.28	0.28	0.39	0.26	0.40	1.00	0.45	0.50	0.46	0.43	0.43	0.37	0.67	0.57	0.63	0.61	0.64
AMZN	0.67	-0.14	-0.02	0.12	0.07	0.06	0.21	0.26	0.25	0.58	0.27	0.61	0.45	1.00	0.46	0.35	0.45	0.37	0.39	0.53	0.65	0.63	0.66	0.54
VRT	0.61	-0.19	0.10	0.05	0.18	0.10	0.19	0.33	0.25	0.34	0.30	0.43	0.50	0.46	1.00	0.38	0.46	0.36	0.33	0.70	0.58	0.66	0.61	0.66
AI	0.56	-0.03	0.09	0.23	0.17	0.19	0.28	0.34	0.32	0.29	0.34	0.34	0.46	0.35	0.38	1.00	0.54	0.61	0.49	0.49	0.64	0.60	0.56	0.58
PLTR	0.58	-0.08	0.14	0.16	0.15	0.15	0.25	0.36	0.30	0.32	0.33	0.43	0.43	0.45	0.46	0.54	1.00	0.51	0.38	0.51	0.63	0.67	0.58	0.56
UFO	0.59	-0.01	0.15	0.32	0.23	0.24	0.27	0.50	0.31	0.30	0.39	0.31	0.43	0.37	0.36	0.61	0.51	1.00	0.55	0.49	0.60	0.57	0.58	0.60
IVE	0.77	0.30	0.18	0.45	0.33	0.38	0.33	0.33	0.48	0.32	0.62	0.34	0.37	0.39	0.33	0.49	0.38	0.55	1.00	0.44	0.51	0.53	0.77	0.63
FSELX	0.78	-0.19	0.06	0.12	0.17	0.14	0.19	0.33	0.32	0.47	0.31	0.52	0.67	0.53	0.70	0.49	0.51	0.49	0.44	1.00	0.67	0.75	0.78	0.83
SKYY	0.77	-0.13	0.09	0.22	0.16	0.15	0.29	0.37	0.46	0.48	0.35	0.61	0.57	0.65	0.58	0.64	0.63	0.60	0.51	0.67	1.00	0.87	0.76	0.77
XOVR	0.83	-0.12	0.13	0.22	0.23	0.19	0.29	0.42	0.40	0.48	0.40	0.60	0.63	0.63	0.66	0.60	0.67	0.57	0.53	0.75	0.87	1.00	0.82	0.80
FXAIX	1.00	0.02	0.11	0.29	0.25	0.24	0.31	0.40	0.47	0.58	0.52	0.65	0.61	0.66	0.61	0.56	0.58	0.58	0.77	0.78	0.76	0.82	1.00	0.85
Portfolio	0.86	-0.02	0.17	0.27	0.26	0.25	0.29	0.42	0.71	0.47	0.45	0.53	0.64	0.54	0.66	0.58	0.56	0.60	0.63	0.83	0.77	0.80	0.85	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 сент. 2023 г.

Jay Dee Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов