A & D Optimized
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация
A & D Optimized
Последнее обновление 18 апр. 2025 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AIR AAR Corp. | Industrials | 3.47% |
ATRO Astronics Corporation | Industrials | 8.40% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 12.80% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | Industrials | 9.92% |
CW Curtiss-Wright Corporation | Industrials | 8.56% |
DCO Ducommun Incorporated | Industrials | 1.29% |
GD General Dynamics Corporation | 0.10% | |
GE General Electric Company | Industrials | 2.22% |
HEI HEICO Corporation | Industrials | 5.38% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | Industrials | 15.12% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Industrials | 6.52% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | Industrials | 2.03% |
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | Industrials | 1.92% |
TDG TransDigm Group Incorporated | Industrials | 8.57% |
TGI Triumph Group, Inc. | Industrials | 5.21% |
TXT Textron Inc. | Industrials | 0.52% |
WWD Woodward, Inc. | Industrials | 7.97% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в A & D Optimized и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
A & D Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2010 г., начальной даты BWXT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| A & D Optimized | 0.43% | 0.00% | 12.84% | 58.69% | 37.24% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ATRO Astronics Corporation | 36.34% | -12.99% | 3.42% | 34.99% | 21.94% | -7.49% |
TGI Triumph Group, Inc. | 32.37% | -2.76% | 64.78% | 89.85% | 28.72% | -8.43% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | -6.65% | 4.80% | -16.72% | 12.70% | 16.23% | 17.59% |
WWD Woodward, Inc. | 1.80% | -8.43% | 2.55% | 15.55% | 24.89% | 14.10% |
DCO Ducommun Incorporated | -11.09% | -4.94% | -14.42% | 9.95% | 18.93% | 5.79% |
CW Curtiss-Wright Corporation | -10.20% | -1.70% | -12.14% | 27.90% | 27.38% | 16.04% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -5.85% | 3.62% | 28.78% | 86.62% | 48.93% | 33.90% |
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | -1.79% | -0.95% | 3.91% | 0.30% | 8.22% | -4.09% |
TXT Textron Inc. | -13.64% | -11.06% | -26.84% | -28.31% | 19.13% | 3.97% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 12.76% | -3.91% | 16.20% | 94.76% | 60.84% | N/A |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.55% | -0.36% | -4.59% | 15.22% | 34.97% | 24.63% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 25.44% | 5.89% | 31.21% | 86.42% | 17.25% | 19.17% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 4.34% | 2.73% | -11.21% | 10.57% | 3.50% | 12.89% |
HEI HEICO Corporation | 2.99% | -6.17% | -7.59% | 24.01% | 24.48% | 23.42% |
AIR AAR Corp. | -13.82% | -22.06% | -15.37% | -14.64% | 23.93% | 6.40% |
GD General Dynamics Corporation | 5.92% | 3.77% | -9.46% | -0.92% | 17.62% | 10.03% |
GE General Electric Company | 9.20% | -9.46% | -5.29% | 17.56% | 40.52% | 4.97% |
*Среднегодовая
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью A & D Optimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.55% | -8.45% | -0.99% | 1.14% | 0.43% | ||||||||
| 2024 | -0.49% | 15.38% | 2.70% | 0.16% | 4.19% | -1.37% | 6.50% | 9.62% | 5.35% | 1.71% | 27.55% | -7.57% | 78.97% |
| 2023 | 11.42% | 2.28% | 4.97% | -2.10% | -4.93% | 9.94% | -0.35% | 4.75% | -5.64% | 0.73% | 12.84% | 6.86% | 46.43% |
| 2022 | -6.54% | 10.02% | -0.39% | -12.14% | -3.32% | -7.71% | 13.91% | -2.36% | -8.17% | 17.66% | 11.11% | -3.90% | 3.06% |
| 2021 | 2.88% | 5.45% | -0.58% | 3.52% | -1.20% | 7.58% | -0.03% | -3.42% | -2.62% | 1.06% | -6.70% | 1.74% | 7.04% |
| 2020 | 2.24% | -8.89% | -28.08% | 7.30% | 9.63% | 7.29% | -6.13% | 9.34% | -1.70% | 1.78% | 25.96% | 7.70% | 17.80% |
| 2019 | 13.99% | 8.72% | -2.72% | 8.50% | 5.31% | 6.26% | 2.74% | -4.23% | -3.00% | -0.60% | 11.70% | -1.14% | 53.37% |
| 2018 | 6.81% | -1.51% | -0.04% | -1.89% | 10.06% | -1.37% | 9.86% | 1.05% | 2.44% | -11.45% | -5.95% | -8.27% | -2.70% |
| 2017 | 3.63% | 8.30% | -5.49% | 3.28% | 3.94% | -1.92% | 1.89% | 2.12% | 3.71% | 3.15% | 1.80% | 0.97% | 27.77% |
| 2016 | 1.80% | 8.00% | -3.41% | 6.19% |
Комиссия
Комиссия A & D Optimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг A & D Optimized составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Portfolio: 1.76
^GSPC: 0.24
Portfolio: 2.52
^GSPC: 0.47
Portfolio: 1.35
^GSPC: 1.07
Portfolio: 2.88
^GSPC: 0.24
Portfolio: 9.37
^GSPC: 1.08
Активы портфеля
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.59 | 1.21 | 1.16 | 0.47 | 1.69 |
TGI Triumph Group, Inc. | 1.41 | 2.56 | 1.39 | 1.25 | 6.86 |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.33 | 0.66 | 1.10 | 0.36 | 0.94 |
WWD Woodward, Inc. | 0.40 | 0.73 | 1.12 | 0.74 | 1.65 |
DCO Ducommun Incorporated | 0.20 | 0.50 | 1.06 | 0.26 | 0.76 |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.85 | 1.26 | 1.19 | 1.02 | 3.10 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 1.58 | 2.56 | 1.38 | 2.87 | 7.22 |
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | -0.03 | 0.17 | 1.02 | -0.01 | -0.10 |
TXT Textron Inc. | -1.01 | -1.31 | 0.82 | -0.78 | -1.91 |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 2.30 | 3.15 | 1.44 | 4.79 | 18.17 |
TDG TransDigm Group Incorporated | 0.57 | 0.91 | 1.12 | 1.21 | 2.51 |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1.96 | 2.66 | 1.32 | 1.83 | 9.61 |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 0.51 | 0.86 | 1.11 | 0.43 | 0.92 |
HEI HEICO Corporation | 0.83 | 1.36 | 1.18 | 1.11 | 2.91 |
AIR AAR Corp. | -0.34 | -0.22 | 0.97 | -0.38 | -0.97 |
GD General Dynamics Corporation | -0.05 | 0.07 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
GE General Electric Company | 0.48 | 0.87 | 1.12 | 0.78 | 2.47 |
A & D Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность A & D Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.75% | 0.76% | 0.60% | 0.60% | 0.34% | 0.31% | 1.32% | 0.76% | 1.19% | 1.27% | 0.40% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.63% | 1.39% | 0.59% | 0.60% | 0.40% | 0.24% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.94% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 0.83% | 1.32% |
WWD Woodward, Inc. | 0.61% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% | 0.65% |
DCO Ducommun Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.26% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% | 0.74% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.09% | 0.10% | 0.66% | 0.64% | 0.46% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
TXT Textron Inc. | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.10% | 0.17% | 0.18% | 0.17% | 0.14% | 0.16% | 0.19% | 0.19% |
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.25% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.61% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 2.14% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% | 2.48% |
HEI HEICO Corporation | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% | 1.02% |
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% | 1.08% |
GD General Dynamics Corporation | 2.09% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 2.46% | 1.76% |
GE General Electric Company | 0.66% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.36% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% | 3.52% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
A & D Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
A & D Optimized показал максимальную просадку в 50.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 174 торговые сессии.
Текущая просадка A & D Optimized составляет 7.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.3% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 174 | 23 нояб. 2020 г. | 194 |
| -32.27% | 12 февр. 2021 г. | 339 | 16 июн. 2022 г. | 152 | 25 янв. 2023 г. | 491 |
| -29.87% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 158 |
| -20.19% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.69% | 5 дек. 2024 г. | 22 | 7 янв. 2025 г. | 27 | 18 февр. 2025 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность A & D Optimized составляет 15.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
A & D Optimized
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Диверсификация
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| AXON | LHX | GE | KTOS | BWXT | ATRO | SPR | DCO | GD | TGI | TDG | HEI | AIR | HWM | WWD | TXT | CW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXON | 1.00 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.25 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.32 |
| LHX | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.39 | 0.45 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.61 | 0.34 | 0.41 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.49 |
| GE | 0.28 | 0.25 | 1.00 | 0.32 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.46 |
| KTOS | 0.34 | 0.39 | 0.32 | 1.00 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.46 |
| BWXT | 0.31 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 1.00 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.56 |
| ATRO | 0.29 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.39 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.41 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.50 |
| SPR | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.49 | 0.45 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.51 | 0.49 |
| DCO | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.41 | 0.50 | 0.44 | 1.00 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.51 | 0.51 | 0.52 |
| GD | 0.25 | 0.61 | 0.40 | 0.42 | 0.49 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.62 | 0.59 |
| TGI | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.52 | 0.59 | 0.51 | 0.42 | 1.00 | 0.52 | 0.47 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
| TDG | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.63 | 0.53 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| HEI | 0.36 | 0.48 | 0.39 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.47 | 0.63 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | 0.59 |
| AIR | 0.31 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
| HWM | 0.35 | 0.39 | 0.52 | 0.43 | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.57 | 1.00 | 0.63 | 0.60 | 0.60 |
| WWD | 0.34 | 0.37 | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.61 | 0.62 |
| TXT | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.62 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 1.00 | 0.61 |
| CW | 0.32 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 1.00 |
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2016 г.