A & D Optimized

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

A & D Optimized

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIR AAR Corp.	Industrials	3.47%
ATRO Astronics Corporation	Industrials	8.40%
AXON Axon Enterprise, Inc.	Industrials	12.80%
BWXT BWX Technologies, Inc.	Industrials	9.92%
CW Curtiss-Wright Corporation	Industrials	8.56%
DCO Ducommun Incorporated	Industrials	1.29%
GD General Dynamics Corporation		0.10%
GE General Electric Company	Industrials	2.22%
HEI HEICO Corporation	Industrials	5.38%
HWM Howmet Aerospace Inc.	Industrials	15.12%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	Industrials	6.52%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	Industrials	2.03%
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Industrials	1.92%
TDG TransDigm Group Incorporated	Industrials	8.57%
TGI Triumph Group, Inc.	Industrials	5.21%
TXT Textron Inc.	Industrials	0.52%
WWD Woodward, Inc.	Industrials	7.97%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2010 г., начальной даты BWXT

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	7.94%	-2.79%	10.16%	14.45%	10.68%
A & D Optimized	31.08%	20.46%	22.02%	62.05%	40.91%	N/A
Активы портфеля:
ATRO Astronics Corporation	89.16%	47.56%	75.32%	47.05%	27.39%	-4.09%
TGI Triumph Group, Inc.	37.62%	2.39%	33.26%	93.67%	35.85%	-8.95%
BWXT BWX Technologies, Inc.	7.80%	14.45%	-9.64%	37.54%	17.45%	19.11%
WWD Woodward, Inc.	26.91%	21.04%	19.97%	16.56%	28.57%	15.76%
DCO Ducommun Incorporated	6.41%	21.16%	2.20%	17.10%	17.17%	10.80%
CW Curtiss-Wright Corporation	20.81%	30.91%	15.61%	52.55%	36.50%	20.25%
AXON Axon Enterprise, Inc.	23.06%	26.78%	14.82%	161.21%	58.07%	37.04%
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	8.92%	6.42%	14.22%	23.00%	12.19%	-3.32%
TXT Textron Inc.	-4.64%	10.10%	-14.55%	-16.82%	22.21%	4.94%
HWM Howmet Aerospace Inc.	51.16%	27.37%	39.58%	100.91%	68.32%	N/A
TDG TransDigm Group Incorporated	12.96%	5.88%	13.58%	13.58%	33.45%	25.18%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	36.50%	9.25%	35.22%	69.86%	16.86%	20.78%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	13.56%	9.79%	-3.78%	8.63%	7.82%	13.79%
HEI HEICO Corporation	12.80%	10.44%	-3.89%	24.30%	23.47%	24.48%
AIR AAR Corp.	-2.48%	15.46%	-13.49%	-14.74%	27.24%	7.63%
GD General Dynamics Corporation	5.41%	3.39%	-1.44%	-5.41%	17.39%	9.57%
GE General Electric Company	39.83%	20.19%	28.96%	41.80%	49.45%	7.39%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью A & D Optimized, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.71%	-0.68%	0.70%	5.43%	14.35%								31.08%
2024	-0.20%	11.87%	3.52%	-1.24%	9.41%	-2.23%	7.25%	4.33%	2.15%	-0.02%	16.47%	-6.86%	51.38%
2023	12.10%	2.85%	0.88%	-0.29%	-2.08%	13.85%	1.53%	-0.01%	-5.89%	0.84%	13.17%	8.43%	52.85%
2022	-4.30%	14.41%	-0.87%	-11.37%	-2.65%	-7.12%	12.51%	-5.26%	-11.07%	15.91%	7.18%	-0.57%	1.85%
2021	-4.20%	10.05%	5.96%	1.95%	0.96%	2.43%	-1.88%	-4.14%	-1.49%	0.41%	-8.44%	6.00%	6.34%
2020	0.42%	-9.95%	-31.52%	2.47%	8.16%	6.77%	-6.82%	10.41%	-4.19%	-0.53%	35.75%	9.49%	6.81%
2019	15.60%	9.21%	-3.51%	8.33%	2.95%	8.04%	1.69%	-3.46%	-0.99%	0.07%	11.24%	-0.92%	57.33%
2018	6.53%	-1.42%	0.36%	-2.66%	8.58%	-1.09%	11.22%	0.88%	2.24%	-11.76%	-3.29%	-10.40%	-3.37%
2017	3.76%	8.92%	-5.63%	3.57%	3.69%	-1.41%	2.17%	0.92%	4.02%	3.88%	3.14%	0.94%	30.97%
2016										0.34%	-5.27%	-3.30%	-8.09%

Комиссия

Комиссия A & D Optimized составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг A & D Optimized составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ATRO Astronics Corporation	0.88	1.40	1.19	0.60	2.11
TGI Triumph Group, Inc.	1.69	2.42	1.39	1.10	6.07
BWXT BWX Technologies, Inc.	1.07	1.56	1.22	1.11	2.71
WWD Woodward, Inc.	0.47	0.78	1.12	0.83	1.82
DCO Ducommun Incorporated	0.55	0.96	1.12	0.71	1.84
CW Curtiss-Wright Corporation	1.59	1.97	1.30	1.86	5.41
AXON Axon Enterprise, Inc.	2.89	3.65	1.56	5.12	13.38
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	0.82	1.10	1.16	0.27	2.50
TXT Textron Inc.	-0.60	-0.74	0.90	-0.48	-1.13
HWM Howmet Aerospace Inc.	2.64	3.15	1.44	0.95	18.08
TDG TransDigm Group Incorporated	0.49	0.79	1.10	1.02	2.07
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	1.60	2.16	1.26	1.61	7.13
LHX L3Harris Technologies, Inc.	0.39	0.64	1.08	0.29	0.58
HEI HEICO Corporation	0.85	1.37	1.18	1.13	2.86
AIR AAR Corp.	-0.37	-0.33	0.95	-0.46	-1.04
GD General Dynamics Corporation	-0.24	-0.20	0.97	-0.25	-0.51
GE General Electric Company	1.23	1.79	1.27	2.13	6.64

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

A & D Optimized имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.31
За 5 лет: 1.50
За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A & D Optimized за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.68%	0.76%	0.60%	0.60%	0.34%	0.31%	1.31%	0.71%	1.16%	1.26%	0.40%	1.57%
Активы портфеля:
ATRO Astronics Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TGI Triumph Group, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.32%	0.63%	1.39%	0.59%	0.60%	0.40%	0.24%
BWXT BWX Technologies, Inc.	0.82%	0.86%	1.20%	1.52%	1.75%	1.26%	1.10%	1.67%	0.69%	0.91%	0.83%	1.32%
WWD Woodward, Inc.	0.50%	0.60%	0.65%	0.79%	0.59%	0.43%	0.55%	0.77%	0.65%	0.64%	0.81%	0.65%
DCO Ducommun Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CW Curtiss-Wright Corporation	0.20%	0.23%	0.35%	0.45%	0.51%	0.58%	0.47%	0.59%	0.46%	0.53%	0.76%	0.74%
AXON Axon Enterprise, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPR Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.10%	0.09%	0.10%	0.66%	0.64%	0.46%	0.17%	0.00%	0.00%
TXT Textron Inc.	0.11%	0.10%	0.10%	0.11%	0.10%	0.17%	0.18%	0.17%	0.14%	0.16%	0.19%	0.19%
HWM Howmet Aerospace Inc.	0.22%	0.24%	0.31%	0.25%	0.13%	0.05%	0.30%	1.09%	0.68%	0.37%	0.00%	0.00%
TDG TransDigm Group Incorporated	5.24%	5.92%	3.46%	2.94%	0.00%	0.00%	11.16%	0.00%	8.01%	9.64%	0.00%	12.73%
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LHX L3Harris Technologies, Inc.	1.97%	2.21%	2.17%	2.15%	1.91%	1.80%	1.45%	1.86%	1.55%	2.01%	2.23%	2.48%
HEI HEICO Corporation	0.08%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%
AIR AAR Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.41%	0.67%	0.80%	0.76%	0.91%	1.14%	1.08%
GD General Dynamics Corporation	2.10%	2.12%	2.01%	2.00%	2.24%	2.90%	2.26%	2.31%	1.61%	1.72%	2.46%	1.76%
GE General Electric Company	0.52%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.89%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

A & D Optimized показал максимальную просадку в 52.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка A & D Optimized составляет 2.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-52.19%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	207	12 янв. 2021 г.	227
-29.15%	19 сент. 2018 г.	67	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	156
-26.76%	15 июн. 2021 г.	328	30 сент. 2022 г.	80	26 янв. 2023 г.	408
-17.24%	25 окт. 2016 г.	8	3 нояб. 2016 г.	64	7 февр. 2017 г.	72
-15.03%	26 мар. 2025 г.	8	4 апр. 2025 г.	18	1 мая 2025 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 11.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	AXON	LHX	GE	KTOS	ATRO	BWXT	SPR	DCO	GD	TGI	HEI	TDG	AIR	WWD	HWM	TXT	CW	Portfolio
^GSPC	1.00	0.47	0.38	0.48	0.45	0.44	0.50	0.44	0.45	0.50	0.46	0.53	0.58	0.52	0.58	0.58	0.62	0.57	0.68
AXON	0.47	1.00	0.21	0.29	0.34	0.29	0.32	0.26	0.31	0.25	0.27	0.36	0.36	0.31	0.35	0.36	0.34	0.32	0.59
LHX	0.38	0.21	1.00	0.25	0.39	0.32	0.45	0.33	0.36	0.61	0.34	0.47	0.41	0.39	0.37	0.39	0.45	0.49	0.50
GE	0.48	0.29	0.25	1.00	0.32	0.39	0.37	0.42	0.38	0.39	0.44	0.40	0.45	0.44	0.51	0.52	0.51	0.46	0.57
KTOS	0.45	0.34	0.39	0.32	1.00	0.41	0.44	0.40	0.45	0.42	0.42	0.46	0.43	0.46	0.44	0.44	0.46	0.46	0.64
ATRO	0.44	0.29	0.32	0.39	0.41	1.00	0.39	0.46	0.50	0.40	0.51	0.45	0.46	0.52	0.52	0.49	0.50	0.50	0.69
BWXT	0.50	0.32	0.45	0.37	0.44	0.39	1.00	0.39	0.41	0.49	0.42	0.48	0.46	0.47	0.49	0.48	0.49	0.56	0.65
SPR	0.44	0.26	0.33	0.42	0.40	0.46	0.39	1.00	0.44	0.42	0.59	0.45	0.49	0.51	0.50	0.55	0.51	0.49	0.63
DCO	0.45	0.31	0.36	0.38	0.45	0.50	0.41	0.44	1.00	0.45	0.51	0.48	0.44	0.54	0.51	0.49	0.51	0.52	0.64
GD	0.50	0.25	0.61	0.39	0.42	0.40	0.49	0.42	0.45	1.00	0.42	0.54	0.49	0.50	0.49	0.49	0.62	0.59	0.60
TGI	0.46	0.27	0.34	0.44	0.42	0.51	0.42	0.59	0.51	0.42	1.00	0.46	0.52	0.58	0.53	0.54	0.53	0.52	0.70
HEI	0.53	0.36	0.47	0.40	0.46	0.45	0.48	0.45	0.48	0.54	0.46	1.00	0.63	0.57	0.56	0.54	0.55	0.58	0.70
TDG	0.58	0.36	0.41	0.45	0.43	0.46	0.46	0.49	0.44	0.49	0.52	0.63	1.00	0.53	0.57	0.59	0.56	0.57	0.72
AIR	0.52	0.31	0.39	0.44	0.46	0.52	0.47	0.51	0.54	0.50	0.58	0.57	0.53	1.00	0.59	0.58	0.59	0.59	0.71
WWD	0.58	0.35	0.37	0.51	0.44	0.52	0.49	0.50	0.51	0.49	0.53	0.56	0.57	0.59	1.00	0.63	0.61	0.62	0.75
HWM	0.58	0.36	0.39	0.52	0.44	0.49	0.48	0.55	0.49	0.49	0.54	0.54	0.59	0.58	0.63	1.00	0.60	0.61	0.79
TXT	0.62	0.34	0.45	0.51	0.46	0.50	0.49	0.51	0.51	0.62	0.53	0.55	0.56	0.59	0.61	0.60	1.00	0.61	0.70
CW	0.57	0.32	0.49	0.46	0.46	0.50	0.56	0.49	0.52	0.59	0.52	0.58	0.57	0.59	0.62	0.61	0.61	1.00	0.74
Portfolio	0.68	0.59	0.50	0.57	0.64	0.69	0.65	0.63	0.64	0.60	0.70	0.70	0.72	0.71	0.75	0.79	0.70	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2016 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

A & D Optimized

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество