My Portfolio - New Rebalancing

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	3%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4%
ASML ASML Holding N.V.	Technology	3%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4%
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	3%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	Consumer Defensive	3%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	3%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	6%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	3%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	4%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	6%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7%
MSTR MicroStrategy Incorporated	Technology	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	6%
ORCL Oracle Corporation	Technology	3%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	4%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	5%
V Visa Inc.	Financial Services	3%
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing	Global Equities, Dividend	6%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	S&P 500	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост £10,000 инвестированных в My Portfolio - New Rebalancing и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 апр. 2021 г., начальной даты COIN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.72%	-2.48%	-2.04%	-0.40%	14.09%	14.43%	11.36%	13.14%
Портфель My Portfolio - New Rebalancing	0.16%	-2.44%	-4.12%	-3.95%	23.14%	37.48%	—	—
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.00%	-7.85%	-22.19%	-27.09%	-4.48%	7.24%	10.63%	23.35%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.06%	-1.54%	-3.67%	22.48%	85.75%	38.95%	23.97%	23.73%
AAPL Apple Inc	0.00%	-2.33%	-4.33%	0.99%	12.46%	13.50%	17.36%	27.02%
META Meta Platforms, Inc.	0.00%	-10.82%	-10.73%	-19.09%	-2.41%	36.92%	15.32%	18.76%
MSTR MicroStrategy Incorporated	-1.81%	-8.79%	-19.66%	-65.44%	-62.32%	55.81%	12.24%	21.48%
NVDA NVIDIA Corporation	0.00%	-1.63%	-4.20%	-5.66%	56.14%	80.62%	67.82%	71.16%
AVGO Broadcom Inc.	0.95%	1.43%	-7.22%	-5.11%	81.10%	68.49%	50.18%	39.56%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	-2.55%	-3.97%	29.59%	66.42%	37.82%	51.81%	49.09%	29.97%
COST Costco Wholesale Corporation	2.47%	1.71%	20.06%	12.80%	3.93%	25.92%	25.86%	23.48%
LLY Eli Lilly and Company	-1.39%	-6.24%	-11.17%	16.31%	13.21%	36.81%	40.89%	32.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении My Portfolio - New Rebalancing закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	-0.61%	-1.12%	-3.36%	0.96%									-4.12%
2025	5.00%	-6.43%	-10.23%	-0.05%	6.95%	6.38%	8.06%	-3.11%	7.23%	7.84%	-2.45%	-2.98%	14.93%
2024	2.51%	13.31%	7.00%	-6.17%	8.24%	7.15%	-2.35%	-1.20%	2.44%	6.08%	13.67%	-0.26%	60.77%
2023	14.87%	5.51%	6.49%	-0.83%	12.05%	5.91%	5.87%	-1.17%	-2.03%	0.09%	9.60%	9.88%	87.69%
2022	-8.80%	-3.19%	7.89%	-9.27%	-1.87%	-6.83%	11.80%	-1.44%	-6.17%	2.64%	0.66%	-7.87%	-22.25%
2021				-0.25%	-2.44%	9.56%	2.54%	6.51%	-3.78%	9.26%	8.65%	-1.36%	31.19%

Метрики бенчмарка

My Portfolio - New Rebalancing: годовая альфа составляет 13.58%, бета — 1.25, а R² — 0.78 относительно S&P 500 Index с 15.04.2021.

Портфель участвовал в 215.66% роста S&P 500 Index и в 129.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
Портфель показал годовую альфу 13.58% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 13.58%

Бета: 1.25

R²: 0.78

Участие в росте: 215.66%

Участие в снижении: 129.17%

Комиссия

Комиссия My Portfolio - New Rebalancing составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH

VanEck Semiconductor ETF

VHYL.AS

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

VUSA.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

My Portfolio - New Rebalancing имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.04	0.75	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.56	1.17	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.18	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.27	1.22	+1.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.75	4.75	+2.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	31	-0.17	-0.05	0.99	-0.15	-0.37
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.79	3.70	1.46	4.79	16.75
AAPL Apple Inc	52	0.39	0.80	1.12	0.56	1.34
META Meta Platforms, Inc.	35	-0.06	0.21	1.03	-0.10	-0.26
MSTR MicroStrategy Incorporated	8	-0.85	-1.41	0.84	-0.80	-1.39
NVDA NVIDIA Corporation	78	1.34	2.02	1.25	2.72	6.02
AVGO Broadcom Inc.	83	1.70	2.40	1.31	3.04	6.99
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	69	1.15	1.62	1.22	1.40	2.55
COST Costco Wholesale Corporation	43	0.19	0.42	1.05	0.24	0.50
LLY Eli Lilly and Company	49	0.31	0.72	1.10	0.46	1.08

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Portfolio - New Rebalancing имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.04
За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio - New Rebalancing за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.66%	0.63%	0.71%	0.85%	0.98%	0.74%	0.98%	1.07%	1.23%	1.19%	1.16%	1.36%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSTR MicroStrategy Incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc.	0.51%	0.65%	1.59%	0.54%	0.20%	0.16%	0.38%	0.35%	0.56%	0.46%	0.56%	0.55%
COST Costco Wholesale Corporation	0.51%	0.59%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%
LLY Eli Lilly and Company	0.67%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My Portfolio - New Rebalancing показал максимальную просадку в 26.22%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 237 торговых сессий.

Текущая просадка My Portfolio - New Rebalancing составляет 10.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.22%	26 нояб. 2021 г.	144	16 июн. 2022 г.	237	17 мая 2023 г.	381
-25.71%	23 янв. 2025 г.	54	8 апр. 2025 г.	78	28 июл. 2025 г.	132
-13.81%	30 окт. 2025 г.	105	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.3%	11 июл. 2024 г.	42	6 сент. 2024 г.	25	11 окт. 2024 г.	67
-8.6%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	21	20 мая 2024 г.	39

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 22, при этом эффективное количество активов равно 18.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	LLY	COKE	WMT	VHYL.AS	JPM	MSTR	COST	COIN	V	ORCL	TSLA	VUSA.L	AAPL	AMD	META	GOOGL	ASML	AVGO	AMZN	NVDA	MSFT	SMH	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.33	0.37	0.40	0.58	0.41	0.54	0.44	0.60	0.56	0.51	0.59	0.69	0.58	0.63	0.67	0.61	0.66	0.68	0.66	0.74	0.75	0.85
LLY	0.35	1.00	0.14	0.27	0.10	0.17	0.05	0.30	0.05	0.23	0.27	0.07	0.18	0.20	0.12	0.19	0.20	0.14	0.18	0.18	0.17	0.24	0.16	0.28
COKE	0.33	0.14	1.00	0.27	0.17	0.21	0.07	0.33	0.09	0.27	0.14	0.19	0.16	0.24	0.10	0.17	0.18	0.15	0.15	0.19	0.13	0.19	0.16	0.25
WMT	0.37	0.27	0.27	1.00	0.17	0.25	0.06	0.61	0.05	0.30	0.19	0.10	0.18	0.24	0.06	0.16	0.18	0.09	0.13	0.19	0.07	0.24	0.10	0.23
VHYL.AS	0.40	0.10	0.17	0.17	1.00	0.41	0.13	0.18	0.13	0.32	0.17	0.15	0.68	0.20	0.18	0.16	0.15	0.25	0.19	0.13	0.17	0.16	0.26	0.30
JPM	0.58	0.17	0.21	0.25	0.41	1.00	0.21	0.24	0.26	0.45	0.30	0.25	0.35	0.31	0.25	0.30	0.29	0.27	0.30	0.29	0.28	0.30	0.35	0.41
MSTR	0.41	0.05	0.07	0.06	0.13	0.21	1.00	0.19	0.72	0.18	0.25	0.42	0.25	0.29	0.43	0.35	0.34	0.38	0.32	0.38	0.43	0.35	0.45	0.65
COST	0.54	0.30	0.33	0.61	0.18	0.24	0.19	1.00	0.19	0.40	0.28	0.24	0.31	0.40	0.25	0.34	0.32	0.29	0.33	0.36	0.28	0.43	0.33	0.46
COIN	0.44	0.05	0.09	0.05	0.13	0.26	0.72	0.19	1.00	0.20	0.26	0.44	0.27	0.29	0.43	0.39	0.36	0.39	0.35	0.43	0.45	0.36	0.47	0.65
V	0.60	0.23	0.27	0.30	0.32	0.45	0.18	0.40	0.20	1.00	0.30	0.21	0.37	0.43	0.26	0.37	0.38	0.30	0.30	0.36	0.27	0.43	0.35	0.43
ORCL	0.56	0.27	0.14	0.19	0.17	0.30	0.25	0.28	0.26	0.30	1.00	0.28	0.34	0.33	0.36	0.38	0.36	0.36	0.46	0.39	0.43	0.51	0.46	0.53
TSLA	0.51	0.07	0.19	0.10	0.15	0.25	0.42	0.24	0.44	0.21	0.28	1.00	0.32	0.42	0.42	0.36	0.40	0.40	0.40	0.43	0.44	0.39	0.48	0.61
VUSA.L	0.59	0.18	0.16	0.18	0.68	0.35	0.25	0.31	0.27	0.37	0.34	0.32	1.00	0.40	0.36	0.36	0.38	0.39	0.42	0.40	0.42	0.44	0.46	0.57
AAPL	0.69	0.20	0.24	0.24	0.20	0.31	0.29	0.40	0.29	0.43	0.33	0.42	0.40	1.00	0.42	0.44	0.55	0.45	0.45	0.52	0.45	0.57	0.51	0.61
AMD	0.58	0.12	0.10	0.06	0.18	0.25	0.43	0.25	0.43	0.26	0.36	0.42	0.36	0.42	1.00	0.46	0.48	0.62	0.57	0.49	0.69	0.50	0.77	0.70
META	0.63	0.19	0.17	0.16	0.16	0.30	0.35	0.34	0.39	0.37	0.38	0.36	0.36	0.44	0.46	1.00	0.57	0.46	0.50	0.59	0.53	0.58	0.56	0.67
GOOGL	0.67	0.20	0.18	0.18	0.15	0.29	0.34	0.32	0.36	0.38	0.36	0.40	0.38	0.55	0.48	0.57	1.00	0.47	0.48	0.64	0.50	0.62	0.56	0.67
ASML	0.61	0.14	0.15	0.09	0.25	0.27	0.38	0.29	0.39	0.30	0.36	0.40	0.39	0.45	0.62	0.46	0.47	1.00	0.61	0.49	0.63	0.50	0.81	0.68
AVGO	0.66	0.18	0.15	0.13	0.19	0.30	0.32	0.33	0.35	0.30	0.46	0.40	0.42	0.45	0.57	0.50	0.48	0.61	1.00	0.50	0.65	0.57	0.79	0.70
AMZN	0.68	0.18	0.19	0.19	0.13	0.29	0.38	0.36	0.43	0.36	0.39	0.43	0.40	0.52	0.49	0.59	0.64	0.49	0.50	1.00	0.54	0.64	0.57	0.69
NVDA	0.66	0.17	0.13	0.07	0.17	0.28	0.43	0.28	0.45	0.27	0.43	0.44	0.42	0.45	0.69	0.53	0.50	0.63	0.65	0.54	1.00	0.59	0.84	0.78
MSFT	0.74	0.24	0.19	0.24	0.16	0.30	0.35	0.43	0.36	0.43	0.51	0.39	0.44	0.57	0.50	0.58	0.62	0.50	0.57	0.64	0.59	1.00	0.60	0.72
SMH	0.75	0.16	0.16	0.10	0.26	0.35	0.45	0.33	0.47	0.35	0.46	0.48	0.46	0.51	0.77	0.56	0.56	0.81	0.79	0.57	0.84	0.60	1.00	0.83
Portfolio	0.85	0.28	0.25	0.23	0.30	0.41	0.65	0.46	0.65	0.43	0.53	0.61	0.57	0.61	0.70	0.67	0.67	0.68	0.70	0.69	0.78	0.72	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 15 апр. 2021 г.

My Portfolio - New Rebalancing

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов