Test

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	Large Cap Growth Equities	6.80%
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	Intermediate Core Bond	10.60%
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	Large Cap Blend Equities, ESG	6.80%
FMIMX FMI Common Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	3.60%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	Long-Short, Actively Managed	6.80%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	2.50%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	Mid Cap Blend Equities	3.60%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2.50%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.40%
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	All Cap Equities	10.30%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	20.60%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	2.80%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	3.60%
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	9.50%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	3.60%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты BBLU

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.73%	-12.06%	-11.77%	-2.50%	13.85%	9.30%
Test	-4.80%	-5.16%	-4.66%	0.22%	N/A	N/A
Активы портфеля:
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-13.55%	-9.05%	-15.96%	-18.02%	17.20%	9.45%
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-11.69%	-11.52%	-7.26%	1.44%	N/A	N/A
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	-7.20%	-6.01%	-3.33%	0.83%	11.17%	7.28%
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	-15.17%	-12.65%	-10.94%	-2.36%	15.04%	N/A
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	-8.13%	-9.68%	-9.54%	-4.46%	18.76%	N/A
FMIMX FMI Common Stock Fund	-11.48%	-10.44%	-13.70%	-10.72%	11.28%	1.91%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-16.42%	-10.57%	-18.60%	-20.41%	16.75%	7.20%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-14.10%	-10.99%	-13.58%	-7.86%	16.18%	6.63%
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.93%	1.11%	2.35%	6.92%	1.07%	1.86%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	4.39%	1.73%	2.43%	7.24%	1.90%	2.45%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.93%	1.96%	2.75%	7.17%	-0.33%	1.35%
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	-0.17%	-2.85%	-4.51%	2.04%	2.96%	2.87%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	-8.00%	-10.32%	-7.87%	-2.51%	12.19%	N/A
GLD SPDR Gold Trust	15.52%	4.22%	14.56%	30.02%	12.43%	9.35%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	2.38%	0.84%	2.50%	5.97%	1.19%	1.47%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.14%	-0.42%	-1.78%	-4.70%									-4.80%
2024	0.33%	2.66%	3.37%	-2.98%	2.72%	0.23%	2.98%	0.93%	1.29%	-1.03%	3.73%	-3.19%	11.29%
2023	4.51%	-1.81%	1.15%	0.62%	-1.36%	3.48%	2.22%	-1.06%	-2.65%	-1.62%	5.22%	4.10%	13.12%
2022										2.66%	4.14%	-3.15%	3.54%

Комиссия

Комиссия Test составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTLS

First Trust Long/Short Equity ETF

FTLS: 1.60%

FMIMX

FMI Common Stock Fund

FMIMX: 1.01%

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

HSCZ: 0.43%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

GRPM: 0.35%

BIMIX

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

BIMIX: 0.30%

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

XMHQ: 0.25%

ONEY

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

ONEY: 0.20%

VWIAX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

VWIAX: 0.16%

BBLU

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

BBLU: 0.15%

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

IEI: 0.15%

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

ESGV: 0.09%

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

VBR: 0.07%

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

SCHP: 0.05%

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

SCHO: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.01

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.06

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.01

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.01

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.03

^GSPC: -0.79

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-0.90	-1.16	0.86	-0.82	-2.47
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	0.06	0.17	1.02	0.06	0.29
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	0.07	0.15	1.02	0.07	0.30
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	-0.15	-0.09	0.99	-0.14	-0.68
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	-0.34	-0.36	0.95	-0.34	-1.30
FMIMX FMI Common Stock Fund	-0.59	-0.71	0.91	-0.55	-1.89
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-0.96	-1.25	0.85	-0.81	-2.51
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-0.44	-0.49	0.94	-0.39	-1.43
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.06	3.14	1.39	2.85	6.66
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	1.61	2.33	1.28	1.95	4.78
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1.72	2.59	1.32	1.90	4.21
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	0.23	0.32	1.05	0.26	0.70
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	-0.19	-0.16	0.98	-0.23	-1.13
GLD SPDR Gold Trust	2.02	2.65	1.34	3.88	10.48
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.36	5.53	1.76	6.06	17.38

Test на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.07%	2.92%	2.74%	4.62%	1.20%	1.45%	1.96%	1.98%	2.25%	1.44%	1.06%	1.41%
Активы портфеля:
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	6.01%	5.20%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.64%	1.34%	1.25%
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	1.57%	1.39%	1.68%	32.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	1.66%	1.50%	1.49%	0.81%	0.01%	0.44%	0.83%	0.87%	0.43%	1.04%	0.49%	0.51%
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	1.29%	1.05%	1.16%	1.42%	0.95%	1.11%	1.27%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	3.48%	3.18%	3.14%	3.17%	2.46%	2.74%	3.17%	3.72%	10.73%	3.19%	0.29%	0.00%
FMIMX FMI Common Stock Fund	0.24%	0.21%	0.27%	0.14%	0.33%	0.76%	0.43%	0.44%	0.02%	0.00%	0.00%	12.38%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	1.28%	0.95%	0.96%	1.28%	0.92%	1.16%	1.25%	1.50%	1.14%	1.00%	1.43%	1.28%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.50%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	3.93%	3.89%	3.20%	2.18%	1.58%	2.16%	2.53%	2.52%	2.33%	2.29%	2.27%	2.41%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.16%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.63%	1.90%	1.38%	0.28%	1.30%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.18%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%	1.23%
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	3.95%	3.83%	5.80%	3.25%	2.55%	2.72%	2.97%	3.38%	2.92%	3.02%	3.18%	3.23%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	3.54%	3.26%	2.98%	26.91%	2.90%	1.46%	4.51%	6.15%	2.52%	2.57%	1.75%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	4.21%	4.29%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.26%	1.78%	1.12%	0.82%	0.68%	0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Test показал максимальную просадку в 7.88%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Test составляет 6.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.88%	5 дек. 2024 г.	82	4 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.97%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-4.66%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	66	15 июн. 2023 г.	92
-4.05%	5 дек. 2022 г.	17	28 дек. 2022 г.	18	25 янв. 2023 г.	35
-3.77%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	12	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Test составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Test

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLD	SCHO	IEI	BIMIX	SCHP	FTLS	HSCZ	BBLU	ESGV	ONEY	FMIMX	GRPM	XMHQ	VBR	VWIAX
GLD	1.00	0.38	0.37	0.37	0.38	0.12	0.18	0.13	0.16	0.15	0.14	0.18	0.17	0.16	0.33
SCHO	0.38	1.00	0.92	0.89	0.75	0.04	-0.01	0.02	0.06	0.04	0.02	0.02	0.04	0.05	0.46
IEI	0.37	0.92	1.00	0.97	0.86	0.05	0.03	0.06	0.10	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	0.58
BIMIX	0.37	0.89	0.97	1.00	0.85	0.09	0.08	0.09	0.13	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.61
SCHP	0.38	0.75	0.86	0.85	1.00	0.13	0.09	0.16	0.19	0.18	0.16	0.15	0.17	0.17	0.64
FTLS	0.12	0.04	0.05	0.09	0.13	1.00	0.56	0.71	0.76	0.56	0.60	0.62	0.66	0.61	0.49
HSCZ	0.18	-0.01	0.03	0.08	0.09	0.56	1.00	0.67	0.72	0.68	0.70	0.72	0.72	0.73	0.54
BBLU	0.13	0.02	0.06	0.09	0.16	0.71	0.67	1.00	0.91	0.69	0.69	0.72	0.73	0.72	0.60
ESGV	0.16	0.06	0.10	0.13	0.19	0.76	0.72	0.91	1.00	0.69	0.76	0.78	0.81	0.77	0.61
ONEY	0.15	0.04	0.08	0.12	0.18	0.56	0.68	0.69	0.69	1.00	0.87	0.89	0.85	0.94	0.74
FMIMX	0.14	0.02	0.06	0.10	0.16	0.60	0.70	0.69	0.76	0.87	1.00	0.91	0.91	0.93	0.65
GRPM	0.18	0.02	0.06	0.10	0.15	0.62	0.72	0.72	0.78	0.89	0.91	1.00	0.94	0.94	0.66
XMHQ	0.17	0.04	0.08	0.11	0.17	0.66	0.72	0.73	0.81	0.85	0.91	0.94	1.00	0.92	0.65
VBR	0.16	0.05	0.09	0.12	0.17	0.61	0.73	0.72	0.77	0.94	0.93	0.94	0.92	1.00	0.71
VWIAX	0.33	0.46	0.58	0.61	0.64	0.49	0.54	0.60	0.61	0.74	0.65	0.66	0.65	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество