Test

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Test

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	Large Cap Growth Equities	6.80%
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	Intermediate Core Bond	10.60%
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	Large Cap Blend Equities, ESG	6.80%
FMIMX FMI Common Stock Fund	Mid Cap Blend Equities	3.60%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	Long-Short, Actively Managed	6.80%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	2.50%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	Mid Cap Blend Equities	3.60%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2.50%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.40%
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	All Cap Equities	10.30%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	20.60%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	Inflation-Protected Bonds	2.80%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	Small Cap Blend Equities	3.60%
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	9.50%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	3.60%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты BBLU

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Test	1.27%	3.65%	-0.30%	5.88%	N/A	N/A
Активы портфеля:
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	0.31%	10.68%	-5.49%	-3.79%	18.67%	11.11%
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	-0.54%	6.66%	-0.82%	12.97%	N/A	N/A
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	-1.46%	3.52%	-0.73%	7.56%	11.09%	7.83%
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	-0.51%	10.13%	-1.69%	13.51%	16.54%	N/A
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	-0.99%	5.09%	-4.97%	2.97%	19.43%	N/A
FMIMX FMI Common Stock Fund	0.24%	9.66%	-5.70%	-0.09%	14.41%	3.11%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-4.24%	10.61%	-10.49%	-8.14%	17.90%	8.64%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	-2.67%	10.43%	-7.81%	3.01%	18.17%	7.98%
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.07%	0.22%	2.34%	5.70%	0.46%	1.78%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	2.69%	0.35%	2.28%	5.10%	1.43%	2.36%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	2.33%	-0.34%	2.60%	5.38%	-0.79%	1.21%
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	1.80%	1.41%	-2.36%	2.74%	2.82%	3.05%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	5.28%	9.11%	6.96%	7.80%	13.75%	N/A
GLD SPDR Gold Trust	21.08%	-1.04%	23.37%	34.42%	12.38%	9.59%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	2.09%	-0.03%	2.35%	5.33%	1.09%	1.44%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	1.98%	-0.21%	-1.47%	-0.62%	1.63%								1.27%
2024	0.29%	2.35%	3.17%	-2.74%	2.53%	0.26%	2.91%	0.95%	1.25%	-1.06%	3.37%	-2.99%	10.50%
2023	4.45%	-1.80%	1.17%	0.61%	-1.37%	3.39%	2.13%	-1.02%	-2.54%	-1.56%	5.06%	4.04%	12.86%
2022										2.66%	4.14%	-3.15%	3.54%

Комиссия

Комиссия Test составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FTLS

First Trust Long/Short Equity ETF

FMIMX

FMI Common Stock Fund

HSCZ

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

GLD

SPDR Gold Trust

GRPM

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

BIMIX

Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

ONEY

SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF

VWIAX

Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares

BBLU

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

IEI

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

ESGV

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

VBR

Vanguard Small-Cap Value ETF

SCHP

Schwab U.S. TIPS ETF

SCHO

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Test составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	-0.17	-0.05	0.99	-0.14	-0.37
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	0.72	1.18	1.17	0.81	2.95
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	0.65	1.05	1.15	0.72	2.51
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.65	1.09	1.16	0.70	2.56
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	0.18	0.41	1.05	0.20	0.68
FMIMX FMI Common Stock Fund	-0.00	0.17	1.02	0.01	0.02
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	-0.33	-0.27	0.97	-0.27	-0.71
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	0.14	0.43	1.06	0.17	0.51
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	1.73	2.71	1.34	2.51	5.90
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	1.08	1.58	1.20	1.45	3.42
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	1.31	2.07	1.25	1.54	3.41
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	0.35	0.55	1.09	0.43	1.13
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	0.50	0.84	1.12	0.66	2.86
GLD SPDR Gold Trust	1.95	2.60	1.33	4.19	10.93
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	3.00	4.93	1.66	5.59	16.01

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Test имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.68
За всё время: 1.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.97%	2.92%	2.74%	4.62%	1.20%	1.45%	1.96%	1.98%	2.25%	1.44%	1.06%	1.41%
Активы портфеля:
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	5.18%	5.20%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.64%	1.34%	1.25%
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF	1.39%	1.39%	1.68%	32.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF	1.57%	1.50%	1.49%	0.81%	0.01%	0.44%	0.83%	0.87%	0.43%	1.04%	0.49%	0.51%
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF	1.10%	1.04%	1.16%	1.42%	0.95%	1.11%	1.27%	0.28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF	3.23%	3.18%	3.14%	3.17%	2.46%	2.74%	3.17%	3.72%	10.73%	3.19%	0.29%	0.00%
FMIMX FMI Common Stock Fund	0.21%	0.21%	0.27%	0.14%	0.33%	0.76%	0.43%	0.44%	0.02%	0.00%	0.00%	12.38%
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF	1.12%	0.95%	0.96%	1.28%	0.92%	1.16%	1.25%	1.50%	1.14%	1.00%	1.43%	1.28%
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF	2.20%	1.98%	2.12%	2.03%	1.75%	1.68%	2.06%	2.35%	1.79%	1.77%	1.99%	1.77%
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	3.99%	3.89%	3.20%	2.18%	1.58%	2.16%	2.53%	2.52%	2.33%	2.29%	2.27%	2.41%
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF	3.30%	2.99%	3.02%	7.19%	4.39%	1.11%	2.02%	2.63%	1.90%	1.38%	0.28%	1.30%
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	3.27%	3.18%	2.36%	1.37%	0.73%	1.12%	2.01%	1.95%	1.51%	1.33%	1.39%	1.23%
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares	3.87%	3.83%	5.80%	3.25%	2.55%	2.72%	2.97%	3.38%	2.92%	3.02%	3.18%	3.23%
HSCZ iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF	3.10%	3.26%	2.98%	26.91%	2.90%	1.46%	4.51%	6.15%	2.52%	2.57%	1.75%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	4.24%	4.29%	3.76%	1.34%	0.41%	1.27%	2.26%	1.78%	1.12%	0.82%	0.68%	0.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Test показал максимальную просадку в 8.34%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Test составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-8.34%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-5.73%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-4.58%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	66	15 июн. 2023 г.	92
-4.05%	5 дек. 2022 г.	17	28 дек. 2022 г.	18	25 янв. 2023 г.	35
-3.18%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	10	21 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 10.15, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GLD	SCHO	IEI	BIMIX	SCHP	FTLS	HSCZ	BBLU	ONEY	FMIMX	ESGV	GRPM	XMHQ	VBR	VWIAX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.12	0.01	0.07	0.10	0.18	0.78	0.72	0.92	0.72	0.76	0.99	0.78	0.81	0.78	0.64	0.88
GLD	0.12	1.00	0.37	0.36	0.36	0.36	0.09	0.14	0.09	0.13	0.12	0.12	0.15	0.14	0.13	0.30	0.25
SCHO	0.01	0.37	1.00	0.92	0.88	0.74	0.01	-0.03	-0.00	0.02	-0.01	0.02	-0.01	0.01	0.02	0.43	0.20
IEI	0.07	0.36	0.92	1.00	0.97	0.85	0.05	0.02	0.05	0.07	0.05	0.08	0.04	0.07	0.07	0.56	0.27
BIMIX	0.10	0.36	0.88	0.97	1.00	0.85	0.08	0.07	0.08	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.59	0.30
SCHP	0.18	0.36	0.74	0.85	0.85	1.00	0.13	0.09	0.16	0.18	0.17	0.19	0.15	0.17	0.18	0.63	0.36
FTLS	0.78	0.09	0.01	0.05	0.08	0.13	1.00	0.58	0.72	0.57	0.61	0.77	0.63	0.67	0.63	0.51	0.73
HSCZ	0.72	0.14	-0.03	0.02	0.07	0.09	0.58	1.00	0.67	0.69	0.71	0.72	0.72	0.73	0.73	0.56	0.76
BBLU	0.92	0.09	-0.00	0.05	0.08	0.16	0.72	0.67	1.00	0.69	0.70	0.91	0.73	0.74	0.72	0.62	0.83
ONEY	0.72	0.13	0.02	0.07	0.11	0.18	0.57	0.69	0.69	1.00	0.87	0.69	0.89	0.85	0.95	0.75	0.90
FMIMX	0.76	0.12	-0.01	0.05	0.10	0.17	0.61	0.71	0.70	0.87	1.00	0.76	0.91	0.92	0.93	0.66	0.89
ESGV	0.99	0.12	0.02	0.08	0.11	0.19	0.77	0.72	0.91	0.69	0.76	1.00	0.78	0.81	0.77	0.62	0.87
GRPM	0.78	0.15	-0.01	0.04	0.09	0.15	0.63	0.72	0.73	0.89	0.91	0.78	1.00	0.94	0.94	0.66	0.91
XMHQ	0.81	0.14	0.01	0.07	0.10	0.17	0.67	0.73	0.74	0.85	0.92	0.81	0.94	1.00	0.93	0.66	0.92
VBR	0.78	0.13	0.02	0.07	0.11	0.18	0.63	0.73	0.72	0.95	0.93	0.77	0.94	0.93	1.00	0.72	0.93
VWIAX	0.64	0.30	0.43	0.56	0.59	0.63	0.51	0.56	0.62	0.75	0.66	0.62	0.66	0.66	0.72	1.00	0.84
Portfolio	0.88	0.25	0.20	0.27	0.30	0.36	0.73	0.76	0.83	0.90	0.89	0.87	0.91	0.92	0.93	0.84	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 окт. 2022 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Test

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество