AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	25%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	20%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	15%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	15%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	15%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI	0.15%	1.81%	39.65%	45.16%	116.43%	91.50%	60.48%	—
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	4.73%	13.76%	138.87%	142.70%	340.40%	60.16%	44.46%	60.93%
AVGO Broadcom Inc.	-0.91%	-13.12%	10.62%	6.58%	54.87%	67.17%	55.09%	40.96%
MU Micron Technology, Inc.	-1.43%	26.49%	244.07%	307.41%	751.18%	144.69%	66.21%	55.83%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-12.86%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
PLTR Palantir Technologies Inc.	-2.36%	-4.29%	-27.99%	-30.28%	-6.85%	99.99%	39.00%	—
TSLA Tesla, Inc.	1.82%	-8.32%	-9.63%	-11.45%	24.94%	16.25%	14.86%	39.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.23%, а средняя месячная доходность — +4.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -21.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.8%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -10.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.63%	-6.01%	-4.59%	23.52%	28.81%	-5.55%							39.65%
2025	-0.62%	-4.91%	-7.85%	9.50%	19.82%	11.88%	7.75%	0.73%	17.07%	17.19%	-6.46%	4.35%	85.78%
2024	3.53%	23.52%	4.75%	-3.51%	8.50%	11.95%	-1.03%	1.68%	11.01%	2.02%	18.82%	8.72%	131.15%
2023	24.17%	8.47%	11.03%	-5.23%	38.94%	7.29%	11.37%	-5.34%	-4.63%	-6.48%	19.38%	5.87%	151.06%
2022	-16.41%	-1.56%	6.94%	-21.54%	-1.11%	-15.25%	18.32%	-13.61%	-10.53%	3.91%	8.21%	-13.55%	-48.55%
2021	11.51%	-6.17%	-2.53%	3.64%	0.30%	13.03%	-3.63%	8.59%	-4.39%	16.72%	10.81%	-2.94%	50.50%

Метрики бенчмарка

AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI has an annualized alpha of 33.64%, beta of 1.95, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 30, 2020.

This portfolio captured 315.23% of S&P 500 Index gains and 110.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 33.64% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 1.95 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 33.64%

Бета: 1.95

R²: 0.60

Участие в росте: 315.23%

Участие в снижении: 110.81%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.17	1.86	+1.30
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.37	2.53	+0.84
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.34	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	6.66	2.53	+4.13
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	20.92	11.37	+9.55

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	98	5.01	4.54	1.60	12.04	24.74
AVGO Broadcom Inc.	73	1.11	1.69	1.22	1.77	4.11
MU Micron Technology, Inc.	99	10.83	6.14	1.78	24.91	94.64
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
PLTR Palantir Technologies Inc.	37	-0.11	0.20	1.03	-0.14	-0.25
TSLA Tesla, Inc.	61	0.62	1.13	1.13	0.92	2.10

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI на 13 июн. 2026 г. составляет 3.17 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.14%	0.13%	0.23%	0.34%	0.61%	0.38%	0.49%	0.60%	0.58%	0.35%	0.33%	0.47%
Активы портфеля:
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.65%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI показал максимальную просадку в 53.35%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

Текущая просадка AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI составляет 9.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-53.35%окт. 2022 г.	10mo 18d	7mo 28d	1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-35.27%апр. 2025 г.	1mo 14d	1mo 29d	3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Медвежий рынок 2024 года2024	-23.90%авг. 2024 г.	27d	1mo 20d	2mo 17dиюль 2024 г. - сент. 2024 г.
Медвежий рынок 2021 года2021	-23.08%май 2021 г.	3mo 2d	2mo 23d	5mo 25dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г.
Коррекция 2026 года2026	-17.38%март 2026 г.	2mo	16d	2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.43	1.37	1.32	1.33

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.33, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI с S&P 500 Index

Корреляция AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI с S&P 500 Index составляет 0.75 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.77
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.	0.75

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AVGO: 0.69, а самая низкая у PLTR: 0.52.

PLTR

0.52

TSLA

0.56

0.59

AMD

0.62

NVDA

0.67

AVGO

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI. Самая высокая корреляция с портфелем у NVDA: 0.82, а самая низкая у TSLA: 0.68.

TSLA

0.68

0.71

0.74

0.74

0.75

0.82

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	PLTR	MU	AMD	AVGO	NVDA
TSLA	1.00	0.48	0.37	0.45	0.44	0.46
PLTR	0.48	1.00	0.35	0.45	0.43	0.48
MU	0.37	0.35	1.00	0.57	0.61	0.58
AMD	0.45	0.45	0.57	1.00	0.60	0.68
AVGO	0.44	0.43	0.61	0.60	1.00	0.66
NVDA	0.46	0.48	0.58	0.68	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в AGGRESIVE 5 YEAR PORTFOLIO ACCORDING TO AI есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации