Portfić
Последнее обновление 9 дек. 2023 г.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
USD=X USD Cash | 53.85% | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | Energy | 5.81% |
ABT Abbott Laboratories | Healthcare | 5.63% |
SBUX Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | 5.2% |
GLW Corning Incorporated | Technology | 5.02% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 4.99% |
LMT Lockheed Martin Corporation | Industrials | 4.82% |
TGT Target Corporation | Consumer Defensive | 4.37% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | Industrials | 3.75% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 3.56% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | Consumer Cyclical | 3% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 21 сент. 2023 г. | Куп. | Global Ship Lease, Inc. | 38 | $18.13 |
| 15 сент. 2023 г. | Прод. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1 | €762.80 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Target Corporation | 6 | $124.01 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Starbucks Corporation | 10 | $97.31 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Las Vegas Sands Corp. | 12 | $49.30 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Lockheed Martin Corporation | 2 | $423.51 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Corning Incorporated | 32 | $31.35 |
| 13 сент. 2023 г. | Куп. | Pfizer Inc. | 23 | $34.52 |
| 11 сент. 2023 г. | Куп. | Johnson & Johnson | 6 | $162.10 |
| 11 сент. 2023 г. | Куп. | Abbott Laboratories | 10 | $102.59 |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfić и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Portfić
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Portfić | N/A | 1.11% | 1.29% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | -9.93% | 3.53% | -2.01% | -10.21% | 3.99% | 7.99% |
KO The Coca-Cola Company | -4.95% | 3.48% | -0.78% | -5.25% | 6.90% | 7.30% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.47% | -0.46% | 22.46% | 6.19% | 24.18% | -3.68% |
NKE NIKE, Inc. | 0.34% | 6.32% | 10.23% | 5.43% | 10.72% | 12.62% |
PEP PepsiCo, Inc. | -5.66% | -0.27% | -7.80% | -7.26% | 10.51% | 10.38% |
PG The Procter & Gamble Company | -1.80% | -3.24% | 0.29% | -1.64% | 12.26% | 8.76% |
DIS The Walt Disney Company | 7.19% | 10.20% | 1.30% | 0.62% | -3.39% | 3.66% |
ABBV AbbVie Inc. | -3.90% | 5.10% | 10.32% | -6.43% | 16.75% | 15.76% |
CVS CVS Health Corporation | -16.81% | 9.24% | 6.42% | -24.39% | 3.20% | 3.50% |
SNAP Snap Inc. | 68.60% | 34.37% | 49.55% | 60.53% | 21.09% | N/A |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 10.43% | 5.89% | -9.15% | 4.42% | 25.55% | 22.29% |
ABT Abbott Laboratories | -2.90% | 10.31% | 3.84% | -0.30% | 10.20% | 13.09% |
PFE Pfizer Inc. | -41.28% | -5.36% | -24.32% | -41.90% | -3.49% | 3.45% |
GLW Corning Incorporated | -5.57% | 7.63% | -9.56% | -9.48% | 1.43% | 8.18% |
LMT Lockheed Martin Corporation | -5.41% | 1.47% | -1.83% | -5.19% | 12.41% | 15.54% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -2.76% | -3.62% | -20.07% | -3.25% | -0.95% | -1.88% |
SBUX Starbucks Corporation | -0.55% | -7.35% | -0.29% | -4.90% | 10.28% | 11.84% |
TGT Target Corporation | -6.36% | 24.34% | 8.48% | -9.50% | 17.55% | 11.04% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 19.28% | 10.58% | 0.88% | 16.34% | 31.86% | -5.26% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.00% | 0.44% | -0.03% | 0.89% | -1.55% | -0.61% | 2.05% |
Недостаточно данных для анализаКомиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | N/A | ||||
JNJ Johnson & Johnson | -0.62 | ||||
KO The Coca-Cola Company | -0.36 | ||||
STNG Scorpio Tankers Inc. | 0.21 | ||||
NKE NIKE, Inc. | 0.30 | ||||
PEP PepsiCo, Inc. | -0.44 | ||||
PG The Procter & Gamble Company | -0.06 | ||||
DIS The Walt Disney Company | 0.04 | ||||
ABBV AbbVie Inc. | -0.31 | ||||
CVS CVS Health Corporation | -0.99 | ||||
SNAP Snap Inc. | 1.13 | ||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.27 | ||||
ABT Abbott Laboratories | 0.08 | ||||
PFE Pfizer Inc. | -1.82 | ||||
GLW Corning Incorporated | -0.40 | ||||
LMT Lockheed Martin Corporation | -0.24 | ||||
LVS Las Vegas Sands Corp. | -0.03 | ||||
SBUX Starbucks Corporation | -0.14 | ||||
TGT Target Corporation | -0.30 | ||||
GSL Global Ship Lease, Inc. | 0.79 |
Таблица корреляции активов
Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
| USD=X | STNG | SNAP | GSL | LMT | MC.PA | LVS | ABBV | PFE | CVS | JNJ | PEP | PG | TGT | DIS | ABT | GLW | NKE | KO | SBUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STNG | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.40 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | -0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
| SNAP | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.27 | 0.28 | -0.01 | 0.13 | 0.19 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.36 | 0.21 | 0.37 | 0.37 | 0.11 | 0.28 |
| GSL | 0.00 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.08 | 0.06 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.25 | 0.36 | 0.16 | 0.36 | 0.27 | 0.13 | 0.19 |
| LMT | 0.00 | 0.21 | 0.10 | 0.13 | 1.00 | -0.05 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.20 | 0.11 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.37 | 0.17 |
| MC.PA | 0.00 | 0.05 | 0.27 | 0.24 | -0.05 | 1.00 | 0.36 | 0.09 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.16 | 0.17 | 0.43 | 0.24 | 0.33 | 0.41 | 0.18 | 0.35 |
| LVS | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.31 | 0.12 | 0.36 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | -0.04 | 0.05 | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 0.20 | 0.37 | 0.38 | 0.16 | 0.42 |
| ABBV | 0.00 | 0.11 | -0.01 | 0.08 | 0.21 | 0.09 | 0.09 | 1.00 | 0.31 | 0.32 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.16 | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.20 | 0.41 | 0.25 |
| PFE | 0.00 | -0.03 | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.31 | 1.00 | 0.38 | 0.39 | 0.23 | 0.21 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.22 |
| CVS | 0.00 | 0.14 | 0.19 | 0.15 | 0.28 | 0.09 | 0.11 | 0.32 | 0.38 | 1.00 | 0.34 | 0.28 | 0.17 | 0.27 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.12 | 0.31 | 0.29 |
| JNJ | 0.00 | 0.02 | -0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.07 | -0.04 | 0.40 | 0.39 | 0.34 | 1.00 | 0.46 | 0.42 | 0.19 | 0.15 | 0.43 | 0.20 | 0.19 | 0.41 | 0.30 |
| PEP | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.36 | 0.09 | 0.05 | 0.39 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 1.00 | 0.65 | 0.20 | 0.09 | 0.40 | 0.12 | 0.15 | 0.71 | 0.39 |
| PG | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.34 | 0.16 | 0.16 | 0.40 | 0.21 | 0.17 | 0.42 | 0.65 | 1.00 | 0.24 | 0.08 | 0.39 | 0.16 | 0.26 | 0.62 | 0.37 |
| TGT | 0.00 | 0.12 | 0.32 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.24 | 1.00 | 0.39 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.33 | 0.36 |
| DIS | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.11 | 0.43 | 0.35 | 0.06 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.46 | 0.46 | 0.14 | 0.43 |
| ABT | 0.00 | 0.02 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.43 | 0.40 | 0.39 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.31 | 0.36 | 0.42 | 0.35 |
| GLW | 0.00 | 0.18 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.10 | 0.28 | 0.20 | 0.20 | 0.12 | 0.16 | 0.39 | 0.46 | 0.31 | 1.00 | 0.46 | 0.21 | 0.44 |
| NKE | 0.00 | 0.10 | 0.37 | 0.27 | 0.13 | 0.41 | 0.38 | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.26 | 0.43 | 0.46 | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.25 | 0.49 |
| KO | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 0.13 | 0.37 | 0.18 | 0.16 | 0.41 | 0.28 | 0.31 | 0.41 | 0.71 | 0.62 | 0.33 | 0.14 | 0.42 | 0.21 | 0.25 | 1.00 | 0.40 |
| SBUX | 0.00 | 0.09 | 0.28 | 0.19 | 0.17 | 0.35 | 0.42 | 0.25 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 0.40 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Portfić
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
Максимальные просадки
Portfić показал максимальную просадку в 2.93%, зарегистрированную 4 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.93% | 31 авг. 2023 г. | 25 | 4 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -1.48% | 20 июн. 2023 г. | 24 | 21 июл. 2023 г. | 9 | 3 авг. 2023 г. | 33 |
| -0.51% | 5 июн. 2023 г. | 6 | 12 июн. 2023 г. | 2 | 14 июн. 2023 г. | 8 |
| -0.43% | 21 авг. 2023 г. | 5 | 25 авг. 2023 г. | 2 | 29 авг. 2023 г. | 7 |
| -0.2% | 8 авг. 2023 г. | 1 | 8 авг. 2023 г. | 1 | 9 авг. 2023 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfić составляет 1.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Portfić
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля