Portfić
Распределение активов
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 21 сент. 2023 г. | Куп. | Global Ship Lease, Inc. | 38 | $18.13 |
| 15 сент. 2023 г. | Прод. | LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1 | €762.80 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Target Corporation | 6 | $124.01 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Starbucks Corporation | 10 | $97.31 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Las Vegas Sands Corp. | 12 | $49.30 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Lockheed Martin Corporation | 2 | $423.51 |
| 14 сент. 2023 г. | Куп. | Corning Incorporated | 32 | $31.35 |
| 13 сент. 2023 г. | Куп. | Pfizer Inc. | 23 | $34.52 |
| 11 сент. 2023 г. | Куп. | Johnson & Johnson | 6 | $162.10 |
| 11 сент. 2023 г. | Куп. | Abbott Laboratories | 10 | $102.59 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfić и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Portfić | 5.76% | 0.54% | 3.77% | 8.84% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.19% | 1.88% | 7.42% | 5.52% | 7.44% | 7.25% |
KO The Coca-Cola Company | 24.34% | 4.04% | 20.17% | 28.22% | 9.20% | 8.93% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 14.13% | -3.11% | -4.85% | 33.13% | 21.93% | 0.48% |
NKE NIKE, Inc. | -19.35% | 4.20% | -7.04% | -3.29% | 1.07% | 9.25% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.14% | -1.85% | 1.06% | 0.71% | 7.95% | 9.44% |
PG The Procter & Gamble Company | 21.14% | 2.39% | 9.12% | 17.85% | 10.05% | 10.62% |
DIS The Walt Disney Company | 4.31% | 4.26% | -18.72% | 16.29% | -6.40% | 1.52% |
ABBV AbbVie Inc. | 28.38% | -1.48% | 10.43% | 31.56% | 27.28% | 17.69% |
CVS CVS Health Corporation | -24.96% | -0.40% | -25.18% | -16.00% | 0.73% | -0.67% |
SNAP Snap Inc. | -40.64% | 8.65% | -11.84% | 15.65% | -10.04% | N/A |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -17.64% | -12.34% | -25.52% | -13.84% | 11.19% | 19.23% |
ABT Abbott Laboratories | 4.87% | 1.43% | 3.89% | 18.25% | 8.22% | 12.50% |
PFE Pfizer Inc. | 6.78% | 2.22% | 10.69% | -4.69% | 0.84% | 4.30% |
GLW Corning Incorporated | 49.54% | 8.55% | 38.60% | 47.28% | 13.28% | 11.35% |
LMT Lockheed Martin Corporation | 28.68% | 3.25% | 29.85% | 42.00% | 11.00% | 15.60% |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -13.53% | 2.22% | -15.40% | -6.69% | -4.73% | -0.74% |
SBUX Starbucks Corporation | 2.02% | 3.92% | 7.34% | 5.13% | 3.46% | 12.09% |
TGT Target Corporation | 11.08% | -1.32% | -6.88% | 41.95% | 10.23% | 12.55% |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 29.28% | -4.24% | 27.22% | 44.34% | 33.69% | 0.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfić, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20% | 0.54% | 1.03% | -1.64% | 3.04% | -0.49% | 0.58% | 1.12% | 5.76% | ||||
| 2023 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | -0.03% | 0.89% | -1.59% | -0.61% | 2.05% | 1.78% | 2.95% |
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portfić среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
JNJ Johnson & Johnson | 0.59 | 0.94 | 1.12 | 0.51 | 1.67 |
KO The Coca-Cola Company | 2.57 | 3.48 | 1.50 | 1.98 | 22.69 |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 1.40 | 2.09 | 1.24 | 2.14 | 6.09 |
NKE NIKE, Inc. | -0.25 | -0.10 | 0.98 | -0.19 | -0.36 |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.27 | 0.49 | 1.06 | 0.25 | 1.05 |
PG The Procter & Gamble Company | 1.48 | 2.05 | 1.29 | 2.49 | 10.47 |
DIS The Walt Disney Company | 0.73 | 1.21 | 1.17 | 0.64 | 1.34 |
ABBV AbbVie Inc. | 1.93 | 2.46 | 1.36 | 2.44 | 6.83 |
CVS CVS Health Corporation | -0.45 | -0.40 | 0.94 | -0.34 | -0.74 |
SNAP Snap Inc. | 0.23 | 0.76 | 1.14 | 0.30 | 0.61 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.37 | -0.38 | 0.95 | -0.31 | -0.74 |
ABT Abbott Laboratories | 1.16 | 1.66 | 1.22 | 1.02 | 2.65 |
PFE Pfizer Inc. | -0.26 | -0.21 | 0.97 | -0.14 | -0.51 |
GLW Corning Incorporated | 2.05 | 3.12 | 1.42 | 2.05 | 9.12 |
LMT Lockheed Martin Corporation | 2.80 | 4.77 | 1.63 | 2.36 | 14.74 |
LVS Las Vegas Sands Corp. | -0.12 | 0.02 | 1.00 | -0.08 | -0.22 |
SBUX Starbucks Corporation | 0.21 | 0.68 | 1.10 | 0.23 | 0.46 |
TGT Target Corporation | 1.45 | 2.61 | 1.32 | 1.23 | 4.83 |
GSL Global Ship Lease, Inc. | 1.81 | 2.40 | 1.32 | 2.19 | 6.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfić показал максимальную просадку в 2.97%, зарегистрированную 4 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка Portfić составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.97% | 31 авг. 2023 г. | 25 | 4 окт. 2023 г. | 51 | 14 дек. 2023 г. | 76 |
| -2.55% | 2 апр. 2024 г. | 13 | 18 апр. 2024 г. | 20 | 16 мая 2024 г. | 33 |
| -2.15% | 25 июн. 2024 г. | 30 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 38 |
| -1.84% | 3 июн. 2024 г. | 10 | 14 июн. 2024 г. | 5 | 21 июн. 2024 г. | 15 |
| -1.59% | 28 авг. 2024 г. | 8 | 6 сент. 2024 г. | 7 | 17 сент. 2024 г. | 15 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfić составляет 1.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | STNG | SNAP | GSL | MC.PA | LMT | ABBV | CVS | PFE | LVS | DIS | JNJ | TGT | PG | GLW | ABT | PEP | SBUX | NKE | KO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| STNG | 0.00 | 1.00 | 0.07 | 0.44 | 0.10 | 0.15 | 0.07 | 0.12 | -0.01 | 0.18 | 0.14 | -0.00 | 0.14 | -0.02 | 0.16 | -0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| SNAP | 0.00 | 0.07 | 1.00 | 0.16 | 0.25 | -0.02 | -0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.28 | -0.00 | 0.27 | -0.03 | 0.37 | 0.16 | -0.04 | 0.20 | 0.31 | 0.03 |
| GSL | 0.00 | 0.44 | 0.16 | 1.00 | 0.23 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.26 | 0.26 | 0.03 | 0.23 | -0.05 | 0.29 | 0.06 | -0.04 | 0.16 | 0.20 | -0.00 |
| MC.PA | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.23 | 1.00 | -0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.32 | 0.31 | 0.10 | 0.21 | 0.10 | 0.28 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.37 | 0.14 |
| LMT | 0.00 | 0.15 | -0.02 | 0.09 | -0.03 | 1.00 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.29 | 0.15 | 0.35 | 0.15 | 0.23 | 0.36 | 0.16 | 0.15 | 0.41 |
| ABBV | 0.00 | 0.07 | -0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.22 | 1.00 | 0.32 | 0.29 | 0.11 | 0.06 | 0.43 | 0.20 | 0.39 | 0.10 | 0.34 | 0.34 | 0.15 | 0.14 | 0.37 |
| CVS | 0.00 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.25 | 0.32 | 1.00 | 0.35 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 0.28 |
| PFE | 0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.15 | 0.24 | 0.42 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.25 | 0.18 | 0.20 | 0.33 |
| LVS | 0.00 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.04 | 0.28 | 0.13 | 0.35 | 0.20 | 0.11 | 0.37 | 0.39 | 0.14 |
| DIS | 0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.10 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 0.15 | 0.37 | 0.07 | 0.38 | 0.23 | 0.12 | 0.36 | 0.38 | 0.14 |
| JNJ | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.29 | 0.43 | 0.32 | 0.42 | 0.04 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.45 | 0.43 | 0.22 | 0.17 | 0.45 |
| TGT | 0.00 | 0.14 | 0.27 | 0.23 | 0.21 | 0.15 | 0.20 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.37 | 0.20 | 1.00 | 0.16 | 0.33 | 0.21 | 0.18 | 0.30 | 0.36 | 0.25 |
| PG | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.10 | 0.35 | 0.39 | 0.19 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.40 | 0.16 | 1.00 | 0.14 | 0.39 | 0.61 | 0.25 | 0.22 | 0.61 |
| GLW | 0.00 | 0.16 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.15 | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.35 | 0.38 | 0.20 | 0.33 | 0.14 | 1.00 | 0.24 | 0.10 | 0.38 | 0.37 | 0.16 |
| ABT | 0.00 | -0.01 | 0.16 | 0.06 | 0.22 | 0.23 | 0.34 | 0.17 | 0.29 | 0.20 | 0.23 | 0.45 | 0.21 | 0.39 | 0.24 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.29 | 0.41 |
| PEP | 0.00 | 0.03 | -0.04 | -0.04 | 0.11 | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.43 | 0.18 | 0.61 | 0.10 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.19 | 0.68 |
| SBUX | 0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.37 | 0.36 | 0.22 | 0.30 | 0.25 | 0.38 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.48 | 0.34 |
| NKE | 0.00 | 0.12 | 0.31 | 0.20 | 0.37 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 0.39 | 0.38 | 0.17 | 0.36 | 0.22 | 0.37 | 0.29 | 0.19 | 0.48 | 1.00 | 0.27 |
| KO | 0.00 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.14 | 0.41 | 0.37 | 0.28 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.45 | 0.25 | 0.61 | 0.16 | 0.41 | 0.68 | 0.34 | 0.27 | 1.00 |