Dalio Optimized w/5 floor

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dalio Optimized w/5 floor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dalio Optimized w/5 floor на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.92% с начала года и доходность в 5.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.5 лет.

Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Dalio Optimized w/5 floor закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Dalio Optimized w/5 floor: годовая альфа составляет 3.05%, бета — 0.15, а R² — 0.53 относительно S&P 500 Index с 10.11.2014.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.55%) было выше, чем в снижении (17.72%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.05% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.15 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Dalio Optimized w/5 floor составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dalio Optimized w/5 floor имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dalio Optimized w/5 floor имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.80
• За 5 лет: 2.08
• За 10 лет: 1.48
• За всё время: 1.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dalio Optimized w/5 floor за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dalio Optimized w/5 floor показал максимальную просадку в 17.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Dalio Optimized w/5 floor составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.