Dalio Optimized w/5 floor

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dalio Optimized w/5 floor и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dalio Optimized w/5 floor на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 3.55% с начала года и доходность в 5.50% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.

Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Dalio Optimized w/5 floor закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -3.4%.

Dalio Optimized w/5 floor has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.15, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.87%) than losses (17.77%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 2.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.15 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Dalio Optimized w/5 floor составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dalio Optimized w/5 floor имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Dalio Optimized w/5 floor на 13 июн. 2026 г. составляет 3.48 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dalio Optimized w/5 floor за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dalio Optimized w/5 floor показал максимальную просадку в 17.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Dalio Optimized w/5 floor составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.