- ISIN
- US5439161341
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 30 дек. 2007 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции LFRIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LFRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,300.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) показал доход в 1.65% с начала года и 6.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LFRIX составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Lord Abbett Floating Rate Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 4.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность LFRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении LFRIX закрывался с повышением в 26% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -0.99% | 0.63% | 1.41% | 0.67% | -0.12% | 1.65% | ||||||
| 2025 | 0.63% | 0.20% | -0.49% | -0.35% | 1.77% | 0.85% | 0.70% | 0.48% | 0.61% | 0.35% | 0.71% | 0.70% | 6.30% |
| 2024 | 0.62% | 0.95% | 1.01% | 0.68% | 0.95% | -0.49% | 0.72% | 0.62% | 0.71% | 0.91% | 0.79% | 0.53% | 8.28% |
| 2023 | 2.44% | 0.56% | 0.03% | 0.94% | -0.01% | 2.35% | 1.35% | 1.01% | 0.85% | -0.99% | 1.49% | 1.63% | 12.22% |
| 2022 | 0.18% | -0.55% | 0.33% | -0.28% | -2.32% | -2.98% | 1.66% | 1.22% | -2.50% | 1.08% | 1.09% | 0.17% | -2.99% |
| 2021 | 1.08% | 0.70% | 0.10% | 0.43% | 0.84% | 0.58% | -0.13% | 0.47% | 0.81% | 0.10% | -0.39% | 0.79% | 5.48% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Floating Rate Fund has an annualized alpha of 3.64%, beta of 0.05, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 18, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.02%) than losses (18.90%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.64%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 22.02%
- Участие в снижении
- 18.90%
Комиссия
Комиссия LFRIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LFRIX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.32 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | 2.46 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 10.92 | +4.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.58 | $0.63 | $0.62 | $0.31 | $0.34 | $0.39 | $0.51 | $0.49 | $0.43 | $0.43 | $0.42 |
Дивидендный доход | 6.90% | 7.20% | 7.68% | 7.63% | 3.95% | 4.01% | 4.64% | 5.71% | 5.60% | 4.65% | 4.64% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.63 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.62 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.31 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 27.90%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett Floating Rate Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -27.90%дек. 2008 г. | 12mo 3d | 1y 2mo | 2y 2moдек. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -21.75%март 2020 г. | 2mo | 1y 13d | 1y 2moянв. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.23%авг. 2011 г. | 24d | 4mo 26d | 5mo 20dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.23%июль 2022 г. | 5mo 12d | 9mo 17d | 1y 2moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.32%дек. 2018 г. | 2mo 19d | 3mo 8d | 5mo 27dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| LFRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.90% | -56.78% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -9.10% | +7.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.59% | -18.90% | +16.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.23% | -25.43% | +19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -33.92% | +12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -3.21% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -10.71% | +8.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.04% | -1.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LFRIX
Добавьте Lord Abbett Floating Rate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LFRIX